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トルコ円が安値更新!さらに下へ


(新興国 TRYJPY)
先月の半ばで、ランドショート利食い、その後同トレードを休んで 早数週間が経った。

久しぶりに、新興国のチャートを見ると トルコリラ円が 安値を更新している。
トルコリラがこのまま下がりそうな展開である。
ランドとトルコは 双子のような通貨であり、良く似ている。
だから、ランドが下がって、その後トルコが下がって言う今は トルコロングは危険な状態。
もしロングを持っているならば トルコを切って、 時機を見て 買い戻す戦略等の必要だろう。
トルコエンは 年内には 70円割れはすると考える。

<参考>
ランド円 
天井値 17.76
安値 11.65
下落率 0.344031532

トルコ円
天井 99.18
安値 75.04
下落率 0.243395846

ランドを参考にするとトルコには まだ約10%の下落余地あり。
ランドとトルコのボラティリテイを入れても、
ランド円のボラ 17%
トルコエンのボラ 14.50%
トルコエンの天井 99.18*(△34%)*(14.50/17)=70.14円。

個人的には ランド円が 数ヶ月単位では まだ安くなるとかんがえているので、
同様にトルコ円も 長期的にはさらに安くなると考える。

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今週の相場

<先週の相場>
重要指標もなく 動かない相場だった。
レンジ相場であり、値幅もなかった。
唯一動いたのは、ユーロドルが上昇したこと。
ニュースとしては、アジア中銀等が投機ではなく、外貨準備のシフトとしてユーロ買いをしたようだ。

指標では、3月26日(水)の独IFOのよい結果でユーロが買われた一方で、
同日、23:00の米NHSのよい結果にもかかわらずドルは売られた。
ユーロ買いとドル買いのニュースが出たのに、ユーロドルは上昇=ユーロ買い&ドル売りであった。
指標と値動きはちがう???
そんな疑問を持つのだろうか。

実は、
指標は 予想値よりもよければ変われるものではないし、予想値よりも悪ければ売られるものではない。
常に、マーケットにはよい指標と悪い指標が同時に存在する。
にもかかわらず、一方の方向へ値段は動く。
つまり、これはマーケットの心理を表しているわけだ。
マーケットの参加者が動かしたい方向のみの材料に反応して値段は作られるわけである。ユーロ買い&ドル売りというのが 現在のマーケットの方向というわけだ。

指標の4つの使い方のうちの ”1、相場の心理を感じ取る”という使い方である。

これらがわかると、その方向でトレードすれば トレード結果は比較的うまく行く。

(今週の相場)
今週は重要指標が目白押しである。
4/4(金)のNFPが最重要である。
その他指標以外では、4/2(水)バーナンキFRB議長の議会証言がある。
これらで、マーケットはどのように動くのか。。注目している。

なぜならば、2月末から始まったトレンドは、前回のバーナンキ議会証言2/28(木)の「おそらく一部の銀行はつぶれるだろう」をきっかけに、円高へ進み3/17(月)東京市場でドル円が95.70を記録した。

それから、年明けのトレンドは NFPがきっかけでトレンドができた。

指標は、その結果を予想するのではなく、マイシナリオを用意しておく。
1つは、自分が思った方向に行ったときに、どうするか。
どの通貨を、何枚、えんとりー・ストップ・リミット。。。
もうひとつはリスクシナリオ、自分の予想外の方向に行ったときの対応である。
トレードは 自分が思わなかった方向に行ったときのリスクコントロールが非常に大事である。

しかも、今週は月末・期末・年度末と大きな節目を迎える。
その点でも、注目の週となる。

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ランド円ショートで、3ヶ月で250%リターンを超えて:今後3ヶ月の目標


(FXブログなのに 債券(金利)・株・商品???)私のブログはFXブログなのに 債券(金利)関係を書いた。
なぜ???
と多くの人が思ったのだろう。
なぜならば、アクセス数が急減している。
ゼロの数が1桁減った(爆)。
というわけで、その理由を書こうと思う。

(2008年の1月から3月の 3ヶ月のトレードを振り返る)
まず、年初に目標としていたことを続けられたことがよかった。
デイリー鍛錬表は、スイングトレードの練習でなく、相場の転換点を考えるという勉強になった。


それから、年初の目標の”小さなソンギリ”であるが、

振り返ると比較的うまく言ったようだ。
大きなソンギリにするよりも、小さなソンギリを多くしたほうが 結果としては口座は増えたわけだ。
勝率は下がるが、P/Lがよくなるので、口座は増えるようである。

トレードは 3ヶ月のうちで 数週間の大きな休みを何度も入れた。これがトレードがうまく言った要因のひとつである。
昨年末から続いたポンド売りトレンドが止まった1月半ばから2月末まで 休みを入れて、
ドル売り・ポンド売り・ランド売りのオーバーシュートがあった3月半ばから現在の3月末まで 休みを入れた。
勝って こんなに長く休みを入れたのは 初めてだった。
振り返ると、休みが長いほど、儲かる ということ。新たなる築きだった。
理由は、いざトレードするときに 資金面での余裕があるからである。

トレード自体は 一言で言うと、非常に儲かった。ポンドショートの口座は、3ヶ月で200%超えたし
ランドショート口座も、3ヶ月で250%は超えた。
しかも、トレード回数はこれまでよりも少なく、
長い休みを入れながら。。。

これまで、数年トレードしてきた中で こんなに楽でこんなに儲かった経験はなかったので、
振り返っている。

実は 私がうまくなったわけではなく、みんなが儲かっている相場だった。
聞いた話では 銀行のディーラーは過去最高益を更新中 という。
なぜか。。。なぜみんながこれほど簡単に儲かる3かげつだったか。。。
それは 明らかな テーマ・とれんどがあるそうばだったからである

ドル・ポンド・ランドを売れば儲かるわけだった

米国景気が悪く ドルが売られる。
不動産バブルの 米国・英国・ランドが売られる。
金融立国の英国が売られる。
世界の信用収縮から新興国ポジは決済されて ランドが売られる。

振り返れば、非常にわかりやすい相場である。
明確なトレンドがあるわけだから、素直にトレンドに乗ればいい。それだけで儲かる。
すべて トレンドフォローのトレードである。

とくに、ランド円ショートは これまでの2年間ランドショートをしてきた中でも もっとも安全で もっとも儲かる相場であった。
私はランド円ショートは 4種類のショートを使い分けているが、そのうちのトレンドフォロースタイルのトレードだった。
繰り返しになるが、この3ヶ月で私が儲かったのは 私の実力ではなく たんに相場がよかったからである。

(原点に戻って)

原点に返って。
私の最終目標は トレード自体に時間をかけず安定収益を出し続けることである。
なぜならば、限られた人生の時間を自由に使うために経済的な自由を求めて 投資をしている。
そこから、トレード時間を節約するという考えがあった。
これまでは、スワップ口座や システムトレードによって それらを達成しようと考えていた。
しかし、この3ヶ月の経験から、数日~数週間程度のトレンドフォローでも 可能なように考えている。
しかも、スワップ口座は一回のソンギリ額が大きくなるし、システムトレードでは利益幅には限界がある。
それにたいして、トレンドフォローは P/Lが非常にいいわけである。

(今後 3ヶ月の目標)
相場は ドル売り・ポンド売りをすれば 儲かる相場であろう。
トレンドフォローをすれば、トレード時間は短縮できるので その分勉強の時間に使いたい。

つまり、今日ドルが下がるとか。円が上がるとか言うのはさほど重要ではない。
もう少し、長期的なトレンドを掴んで その流れに乗っていけばいいのである。
私の目標リターンは 今回のような 3ヶ月で 100%超あれば 十分満足である。
12ヶ月を複利で運用すれば、年利700%を超える。
それ以上は、私の能力を超えているので 求めない。
相場の天井や底をピンポイントで当てることは 私の能力では不可能である。
むしろ、リスクを減らす方向でのトレードしていきたい。

少し変だろうか。実は当初 私自身もこの考えには 迷っていた。
そこで、プロの人たちの本を読み漁ったら、ほとんどの人が同様のことを書いていた。

「運用者は 市場予想やタイミングをピンポイントで当てる意味がなくなってきます。
運用資金が巨額になると 買いたい資産を 買いたいときに 買いたいだけ買う ということができなくなります。
確かに 市場の動向をピンポイントで 天井と底を当てるのは  格好いいです。
しかし、ピンポイント予想は 当たらないことが多々あるのがげんじつなのです。
よって、各資産のトレンド方向に ポジションを持てばいいわけです。
運用者は 天井や底を 当てて ヒーローになる必要はないのです」

「ザ・ファンド・マネージャー」依田孝昭 



「長期で物を見る。
金持ちになれなかった人は バブル期に 三菱の株かいいとか 三井物産の株が言いと 言っていた人です。
反対に 金持ちになれた人は バブル前に土地を買い・バブルのピークで売却して・その金を国債と郵便貯金にした人です
つまり、個別株ではなく、ポートフォリオ全体のことを考えている人が 儲かったわけです。
金融を 勉強する一番のメリットは この数年単位の大きなうねりにきがつくということです」
(藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義)

つまり、今日ドルが下がるとか。円が上がるとか。それよりも もっと大事なことは 大きなトレンドを掴むことのようである。
わたしの考えの方向は間違っていないようである。


私が2008年のランド円ショートで、3ヶ月で250%リターンを超えた理由も同じだった。
前年の2007年夏のドル売り相場で、新興国売りトレンドができたというわけだ。
その数年単位のサイクルに うまく乗れたことがすべてだった。

幸い、トレンドフォローは トレードに時間がかからない。トレードのリターンも年利数百%あれば十分である。
相場も今後3ヶ月程度ならばドルを売ればいけそうである。

そのためには、数年単位の 大きなうねりの勉強をしたい。

私のブログの題の”FXでバフェット流・キャピタルゲインと求めて”という”キャピタルゲイン”は 結局 長期なトレンドを掴むということなのだから

今後数ヶ月は、時間を見つけて これらの波を掴む サイクルを掴む勉強をしたい。
 まずは、為替以外勉強も必要だろう。
債券相場の金利は、為替にも影響がある。
NYダウや中国株は チャート分析だけでも 意味があるだろう。
商品も 永遠に上がり続けるわけではない。サイクル的に下がって来るときが今後来るのだろう。

最後に、為替で見ている指標の勉強である。
以前、指標使い方で 以下の4つを書いた。
1、相場の心理を感じ取る。
2、長期トレンドを知る
3、高確率のデイトレとしてのイベントドリブン
4 巨額ファンドが指標をきっかけに仕掛ける
このうちの 2、長期トレンドを知る という使い方の勉強である。

このブログでは 勉強中の 金利・株・商品と指標のことを書いていく予定である。
間違い等築いた方は コメントいただけると 勉強になります。
よろしくおねがいします。

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マーケットでの利上げ(利下げ)予想知るための勉強

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(相場)
相場は先週月曜でエネルギーを使い果たし、動かない相場展開。
これまで、単純にドル売り・ユーロ高相場も 異音が出始める。
先週水曜日のECB高官クワデン氏のユーロ高けん制発言、そして米財務長官出身母体のGSからのドル買い介入の可能性
そこで、相場はモミアイである。
私見では、ドルは戻しの範囲内で、ドル売りトレンドに変更はない。
しかし、急激な行き過ぎゆえの戻し相場というわけだ。

わたしは、トレンドフォローが理想なので トレンドがない相場では 枚数を少なくして ストップをきつくしての待ったりトレードである。
次のトレンド形成まで 準備をすることになる。

(マーケットでの利上げ(利下げ)予想知るための勉強)
トレンドがない相場ゆえ、トレードにかかる時間はほとんどなく 勉強時間ができた。
いま、興味があるのは 為替・株・商品・債券の4市場の関係である。
今日は 債券の勉強をし、金利先物の勉強をしたので そのメモを残す。

以前から、「次のFOMCでは マーケットでは 0.75%を織り込んだ」という記事を読んだときに、
なぜ???どうやって何% マーケットで おりこみとわかるの???
という疑問が自分にあった。
その答えは、金利先物市場を見ればいいというもの。
でも、金利先物市場はどうやってみればいいの???
というわけで、今回の金利の勉強である。

藤巻健史の実践・金融マーケット集中講義 藤巻健史 光文社
まず、手に取ったのは藤巻さんの本。
読了後のメモを残す。

金利先物市場の価格は 円で貯金しても ドルで貯金しても 同じになるような価格に決まる。
たとえば、
1$=120円
円金利 1%
ドル金利5%のとき
1年物のものレートは
120*(5%-1%)→115.43円
という具合に 115.43円という価格が決まる。 

このとき、ドルのほうが金利が高いので直物よりも 先物のほうが値段が安い。
このことをドルは円に対して ディスカウント という。
d4.57 とかく。(反対後は プレミアムといい p   とかく)

言い換えれば、先物レートの価格は 損益分岐点(ブレークポイント)である。
たとえば、いまドル円120円を買い+4.57円さがるリスク=1年後に ドル円を120円で買うのと同じである。

さて、この本を読んだのは FXでマーケットの予想金利を知るためだった。
そこで、具体的な方法があったのでメモを残す。
日経新聞 朝刊 マーケット総合 20面 外為市場の銀行間ドル直スプレッド である。
 2008/3/25 朝刊では
ドル円 終値=100.00円
実勢 年利%
1ヶ月 d0.197 2.15%
3ヶ月 d0.438 1.71%
となっている。
まず、現在米金利は 2.25%。新聞からは1ケ月物の年利が 2.15%で、3ヶ月ものが1.71%なので、
マーケットは 米金利は 今後も下がると予想していることがわかる。

次に、3ヶ月物の先物価格は
100.00円-0.438円=99.562円である。
99.562/ドル円終値100.00→0.99562なので、3ヶ月の利回りを12ヶ月にするには 12/3=4回 掛算する。
0.982594771=年率1.74%.
今、米国金利が 2.25%なので、3ヵ月後までに その差の約 0.51%の米国の金利利下げをマーケットは織り込んでいる。ということだろう。

なるほど。。。
ちょっとわかってきた。

つぎは、、、
えっ???
年利がちがう?
私の計算では 1.74%。新聞は1.71%。
なぜ???
いきずまる。。。そして、悩みながらねる。ZZZZ.

今日起きて、別の本を読んでみる。
金利裁定取引 (社)金融財政事情研究会編 金融財政
少し古い本だが、、、とにかく読む。。。。

う~ん。読めば読むほど 眠くなる本だ(爆)。
唯一わかったのは 私の計算方法は間違っていないようだ。

そこで、日経新聞に電話をかける
「もしもし」「おしえていただきたことがあるですが。。。」

教わったのは、私の計算は間違っていないこと。
データは 日銀がHPなどで発表している数値を 日経新聞に載せていること。
だから、ドル円が終値の 100.00円か。別の時間のレートを使っているかで 年利が多少違っていること。
というものであった。

とりあえず、一安心して 今日の勉強を終える。


とりあえず、今日はここまで。
お疲れ様でした。



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今週の相場&マイポジション

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(先週の相場)
3/17の東京市場で クロス円全面売り セーリングクライマックスが起きた。
ドル円は 95.70を記録
チャートの足型を見ると、
月曜のオープンが 98.77円。その数時間後の11時には95.70円である。これは足型から ロスカットを巻き込んだ相場であることが明白である。
これほどの短時間に これだけの値幅が動くことは珍しいからである。

しかし、すべてのクロス円が同じわけではない。
今年の安値を大きく更新しているのは、ドル円、ポンド円、ランド円である。
これらの通貨が最安値を更新する中、オセアニア通貨などは さほど大きな崩れにはいたっていない。
その点からも、ドルやポンドやランドは 弱い通貨であることがわかる。

(今週のマイポジション)
今週も ドル売り ポンド売り の戻り売りポジションで トレード予定である。
ただし、2月末から始まった トレンドは先週の月曜でいったん終焉。
ゆえに、先週までのトレンド相場と違い、もみ合い相場でのスイングトレードである。
トレンドフォローはフルレバレッジでトレードだが、スイングはレバを落とし建玉を減らしてのトレードである。
取れる利益もトレンド相場に比べて、スイングは利幅に限界がある。
よって、ソンギリを小さくすることに気をつけてトレードする。



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円キャリートレードと ドルキャリートレードは どちらら有利???

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スワップ口座として 多くの人は円キャリーポジションを持つ。
一方、最近注目されているのがドルキャリートレードのスワップ口座。
そこで、2つのグラフを重ねてみたい。
豪ドルドルと豪ドル円。
豪ドルドルと豪ドル円080321


キウイドルとキウイ円。
キウイドルとキウイ円080321


ランドドルとランド円。
ランドドルとランド円080321


3つのグラフを見るとすぐわかるであろう。
2007年夏までは、それぞれのグラフは重なっている。
つまり、為替損益の部分では 円キャリーもドルキャリーも同じであった。
そこで、金利差の大きな円キャリーが有利であった。
しかし、昨年後半からは 円キャリーが右肩下がりなのに、
ドルキャリーはそれほど下がっていない。

しかも、ドルキャリーに金利面でもメリットが出てきている。
現在 、米国金利は2.25%。日本の金利は0.5%である。
いまだに金利だけを見ると円キャリーのほうが1.75%有利である。
しかし、円キャリーはそれぞれのグラフを見るとその何倍もの為替差損が発生している。
金利と為替損益を入れると 現時点ではドルキャリーのほうが有利のことがわかる。
しかも、今後ドル金利は下落が予想されるのに対し、円金利の下落余地はほとんどない。
そのため、円キャリーで有利であった金利面での優位性が少なくなっていく。

いつもかいているように、円キャリーが難しくなった理由は、ドル円が下がったことである。
124円→95円と 約25%も下落してしまったことによるものだ。
そのために、円キャリーでは 為替差損が発生しているわけだ。
現時点ではドル円は下落トレンド。
さがっているくだりエスカレーターを駆け上がるべく、円キャリーは非常に難しい展開というわけだ。

ちなみに、ドル円が底を打てば円キャリーの優位性も復活するのだろうが。。。
それは、米景気がいつ回復するかを当てるものと同値で非常に難しい。

少なくとも、数ヶ月。普通に見ても 1年程度のスパンでは、ドルキャリーに優位性がある用にかんがえる。

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ユーロドルショートのデイトレ

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普段、デイトレは ほとんどしないが 昨日の3/20祭日はした。
もちろん、祭日なので時間があったということもあるが、
かなり確率の高いトレードだったからである。

以下、トレード履歴のメモを残す。

夕方になって、ユーロドルが下がってきた。
というわけで、ユーロドルショート!!!
普段、ユーロドルはほとんどトレードしないし、してもロング。
ショートするにはわけがあった。

一般にトレードは、ファンダの材料とテクニカルの方向が一致したときしかトレードしない。そのほうがリスクが少なく、リターンが取りやすいからだ。
トレード回数は減るが、成功率が高いのでレバをかければいいだけだ。むしろ、このやり方のほうが私には向いているようだ。

ユーロドルショートは、実は、数日前から狙っていた
ファンダの材料がたくさんあった。それゆえ、ちゃーとで、タイミングを探っていた。

ファンダの材料を4つ列記する。

・ユーロドルは大台前になると利益確定で下がる。ユーロドルの日足チャート

ユーロドル080320

ユーロドルは今回の天井 1.59(≒約1.60)のようなときはいったん下がる。
たとえば、1.50や1.38(≒1.40)や1.30のようなときにいったん下がるというチャートである。
それゆえ、興味があった。

それ以外にも、材料はあった。
数日前から商品相場が崩れていた。農産物(大豆・コーヒー・トウモロコシ)が崩れていた。
そこで、原油や金価格を注意深く見ると、原油が100$超えてから、金が900ドル→1000ドルに乗せるペースが非常に早かった。
そのため、注意をしていた。
なぜ ユーロドルと関係があるかというと、 ドル建てで原油や金が取引されるため、原油や金の上昇は ドル売りポジと同じであり、
そのポジの解消は 反対にドル買いポジというわけだ。
そして、とうとう 金は史上最大の下げ幅、原油も大きく反落をした。

3つ目の材料は ECBメンバーのクワデン氏が「現状のユーロ相場に明らかに行きすぎ」との発言
そもそも、生産者物価とそのかいりりつから見ると 1.55が限界のようだ。
すでに、今週月曜の1.59は短期的には明らかにオーバーシュートである。

最後に、今週末はNY以外は休みである。イースター休暇である。
商いが薄くなるときは、相場が荒れやすい。
少ない建玉で 相場の方向を変える投機筋たちが仕掛ける可能性もある。


これら、ファンダメンタルズの材料を用意して ユーロチャートを見ていたら、高値を下げていた。
というわけで、タイミングを計ってのユーロショート!!!

そして、無事利食った。

もちろん、100%完璧なトレードなどはない。
不安もあった。指標である。21:30の新規失業者保険や 23:00のフィラデルフィアである。
指標前に利益確定をすべきかは正直迷った。
よくみると、それぞれの予想値は先月とさほど変わらず、米国に大きなファンダ変化があるとは思えなかったので、発表によるサプライズはさほどないと考えポジを持ったままとした。
結局、ポジションにはストップをエントリーより有利において、予想外の方向に行ってもリグ得るようにして対応した。
失業者保険は予想値よりも悪く ドル売りになってもいいのだが 全く反応せず、胸をなでおろした。万一の時には成行利食いも準備はしたが。。。
フィラデルフィアは、予想よりよかったのでドル買い方向。これは私のポジと同じ方向であったのでOK。
という具合だった。

ちなみに、私自身は、各通貨 ロングorショートの片方しかやらない。
ファンダメンタルズに順張り方向のほうが成功率が高いからだ。その方向でしかやらないわけだ。
今回のように 普段はロングしかやらないユーロドルをショートするのは これらの多くの材料があったからである。

私のトレードスタイルは トレンドフォローなので、中長期の流れに逆行するトレードはあまりしない。
というわけで、原則 ユーロドルは 中期的なロングを押し目で拾うこととする。

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ゴッツアン通貨 。ポンドスイスショート!!!

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(ランドショートの数ヶ月の休み)
相場は 相変わらず ドル売り!ポンド売り!ランド売り! 相場である。
マイトレードのランドショートポジションについては 今後数ヶ月の休みに入った。
近いうちに 今後数ヶ月のランドの値動きについて書こうとは思いつつも、相場は非常に儲かる状態なので、なかなかかけない状態である。
私にとってのランドショートは 様々な思いがあり、 昔から御存知の方もいるかもしれないが、ランドショートは4つの型を使い分けていた。
そのなかでも、今回はもっとも安全で 最も儲かる相場展開だった。数年に一度しかないビックチャンスの型であった。
しかし、うまくいったときは、 もっとも危険が近いとき。だから、数ヶ月という大きな休みを入れたわけだ。
正直、ひたすらランドショートにこだわり続けて、 ランドをトレードしていたが 初めての大きな休み 。一抹の寂しさもある。

(ポンドスイスショート)
ランドに変わって、最も稼ぎ頭なのは ポンドスイスショート。
現在、非常にきれいに型どおりの動きである。
もみ合って、大きく下落。
またもみあって、大きく下落。
しっかりとストップを入れば かなりうまく行く。

(ポンドスイスショート:月足からターゲット 1.9000われ)
月足で見ると、天井から約6500PIPSぐらい動く通貨のようだ。
月足で2007/7/の天井が2.5000なので、目安は1.8500
レジスタンスは1995/11/1に1.8000をつけている。
というわけで、現在 2008/3/19現在1.98なので、少なくとも1.9000われは狙えそうである。

(ポンドスイスショート:週足)
週足を見ると これまたきれいなチャートである。
ポンドスイスショート週足080319
り!売り!ウリ!である。
週足では、大きく下落するのに 週足で3本。
その後、もみ合うのに 週足で5~6本。
非常にわかりやすい。
現在 2008/3/19は すでに週足 3本の下落後なので、今後はモミアイだろうか。
ということは、5週間程度か。。。。
これまでを見ると、安値から 約500~600PIPSの戻り&5週程度のモミアイの後下落なので、
今後は、5週間程度のポンドスイスショート戻り売りトレードというわけである。
利食っては、再びショートエントリーを繰り返す。

もしも、下抜けすれば、ポンドスイスショート トレンドフォロー。ターゲット 1.9割れ~1.8台での利食いというトレードプランである。


それから、日足を見るとトレンドフォローの下落中に200PIPS程度の戻りがある。
非常にきれいなチャートでわかりやすい。

まさに、ゴッアン通貨である。

最後に、トレード派はストップが命である。
予想と違う方向に動いたら、いったん切ってから 再び再エントリーをする。

豪ドル・ドルスワップ口座

豪ドル・ドルスワップ口座

クロス円のスワップ口座が難しいのは、結局ドル円の底の予想が困難だからである。
これまで、数年ドルは売られたが、円も売られたのでドル円は あまり動かなかった。
ドル円120-100円レンジ(ドル円≒一定)であったのに対し、ドルストレートでドル安ゆえ、クロス円はスワップだけでなく為替差益も得られたわけだ。
しかし、昨年夏からのドル円124円からの下落。とうとう90円台になったので、円売りスワップ口座は非常にやりにくくなったわけである。
そこで、ドル売りスワップ口座を始めた。
すでに、ドルは金利2.25%。豪ドルは7.25%ゆえに、スワップは5%取れるわけである。

というわけで本日の豪ドルドルのチャートを見てのメモを下記記す。

さて、豪ドル・ドルの日足チャート
豪ドルドル080319

まず、天井と底を抜き出す。
2007/4/18 HI 0.8387
2007/5/29  LO 0.8162
値幅 0.0225
下落率 2.68
営業日 29

2007/7/25 HI 0.8869
2007/8/17 LO 0.7672
値幅 0.1197
下落率 13.50
営業日 18

2007/11/7 HI 0.9399
2007/11/21 LO 0.8651
値幅 0.0748
下落率 7.96
営業日 29

まず、気がつくのは日柄。
約4ヶ月ごとに天井を作り、押し目ができる。
今回の2008/2/28も、この4ヶ月のサイクルに一致する。

2008/2/28 HI 0.9496
2008/ /  LO
値幅
下落率 0.00
営業日 12

ただ、営業日で見るとまだ12営業日しか過ぎていない。
2008/2/28 HI が0.9496なので、2008/3/17 LOは0.9126 下落率は 3.9%。
うーん。いったん上がってもっと下がるのか。それとも、このままパリティに行くのか。。。
どうなんだろうか。

最近、原油価格が100ドルを突破したら、一気に110ドルに載せたり、
GOLDが4週間前の2/15には902.8ドルだったのが、1001.4になったりしている。
これらは、単に資源価格が上昇しているのではなく、取引がドル建てなのでドルが売られたという見方もある。
約10%も動いている。
これら商品相場の戻しは、ドル買いにもなるわけで、そのとき豪ドル・ドルは押し目になるのだろう。
10%の半値戻しでも5%。


どちらにしても、スワップ口座なので あわてずに じっくりポジションを持っていきたい。

スワップ口座の豪ドル円に悩む。



私のスワップ口座は2つある。
以前からやっている 長期豪ドル円ロング&短期キウイ円ショート
もうひとつは、最近はじめた 豪ドルドルロングである。

先日思ったのは、ドル円が90円台で落ち着いたら。。。ということである。
豪ドルドル=1.0000まで上昇しても、豪ドル円は90円台。。。
もし、ドル円が90円われしたら、豪ドル円も80円台突入である。

今回のドル円の円高相場で、豪ドル円も90円台前半という スワップポジションを持つことができた。
しかし、早めの利食い&これまでより下値での再買戻しを したほうが今年はいいのか。。。

とにかく、クロス円のスワップポジションは 今年は非常に難しい。
レバレッジを下げて安全にスワップ口座を運用しよう。

ドル円がクロス円の相場を 下方向に下げているのは明白なのだが。。。
それにしても、今年はクロス円のスワップ口座は難しい。

今年はクロス円ロングは難しい。

今週月曜の3/17 に ドル円が、12年ぶりの安値95.70をつけた。
たぶん、この数週間のスパンではドル円は底なのだろうが、、、
今年、1年ではこのレートが底なのだろうか。。。
これは、検討を要するかも。。。

さて、
クロス円の週足チャートを見てみる。
クロス円=ドルストレート*ドル円のため、
ドル円が下がれば、クロス円が下がっていることは予想していた。
週足チャートを見ると、数ヶ月単位の長期的な円高トレンドでクロス円はあり続けていることが明白である。


ポンド円の週足チャート
ポンド円週足080317

三尊天井・RSI逆行・陰線続き。。。売りサインのチャート
ポンドはドルやランド同様、住宅バブルのため売られた。
さらに、サッチャー時代に”金融立国”を目指し、産業の構造転換をした。
そのため、今回のような世界的な金融パニックでは更なるダメージを浮け、売られている。
ポンドは、週足で見ると円高になると天井から3000PIPS以上下がっている。
今回の天井を214円として、現在は194円。残り1000PIPS以上下がる余地がある。ターゲットは180円だろうか。
遅くても今年中には確実に180円にはなるだろう。

ZARが下がる理由

今日は東京時間にランド円が急落。HI 12.43で、LO 11.63なので、1日に 7.5%の下落!!!
ランドショーターの私でも驚くほどの値動き。
予告どおり、11円台に入ったのでランドポジションはすべえて利食った(喜)。

さて、今日はマットさんのセミナーをうけた。
そのなかで、私とは違う視点からZARが下がる理由が説明されていた。
そこで、マットさんのランドが下がる理由を書いてみたい。

まず、ファンダメンタルズは既知のこととして、システム上のことからであった。

まず、FXは銀行間カバーで値段を出す。
そして、銀行はマーケットでカバーをする。
一方、ランドのマーケットは 16時から早朝しかない。ねだんがない!!!
ここが大きな問題である。
では、昼間の東京市場で銀行がZARを持ったらどうするか。。。
マーケットがひらく夕方まで 銀行はリスクを抱えたままである。
ここがポイント!!!

そこで、銀行の対応としては
・値段を出さない。
・売りと買いの幅(スプレッド)を広げる。
こういう状態なると、ソンギリすら効かない状態である。
そうなると、さらに状態は悪化する。
そこで、新興市場は暴落する!!!

これが、本日 1日でランド円が7.5%も暴落した理由である

ランドの12円は安い??? でも、再びロングする前にすべきこと。

いつも書いているように、私はランドショーターである。
ロングは原則としてしない。
持論は、『ランドの魅力はロングのスワップではなく、暴落時にショートで変動率でとるトレード」というものだ。
その根拠は、ランドはスワップを、殺してしまうほどの大きな変動率のため、変動率(為替損益)を使ったトレードがいい。
つまり、ランドはスワップ派の通貨ではなく、トレード派の通貨である。
というものだ。

(ロンガーからのランド円の仕込み)
一方で、ロンガーから 値ごろ感から安くなってきたので、買いたいな。という声が聞こえてくる。
たしかに、かつてよりも 12円というのはかつてよりもかなり安くなってきている。

そこで、今回は 
ランドが12円なのでロングするか?というものをかんがえてみたい。

前提として、投資(トレード)には各人ルールがある。
そのルールは、繰り返せば資金が増えていくルールでなければならない。
もちろん、短期的には損をすることもあるだろう。ルール上から出る”予定された必要経費”の損である。
しかし、繰り返せば長期的にはリターンが見込めるものでなければならない。
だから、そのルールを繰り返すわけだ。

では、今回のランドロンガーにとっては、18-15円レンジからの下抜けによる損失は予定されてものなのだろうか。多くの人が NOなのではないだろうか。
追加証拠金の心配や、日々増えていく含み損の対応に悩んだのではないだろうか。
そういう人が 今すべきなのは ランドロングも買い増しではない。
トレードルールの再検討である。
なぜなら、”予想外の損失”がでていること自体がすでに ルールが間違っていることを意味する。

心情としては 負けてすぐ取り戻したい。
相場で損をしたのだから、相場で利益を出したい。
そういう気持ちは良くわかる。
でも、今こそ冷静になってみてほしい。

あなたのルールは繰り返せば 資金は増えるのでしょうか?
もし、迷いがあるならば 休みを入れて 再考することをお勧めします。
相場は 1ヵ月後も 1年後もいつでもあります。
あわてる必要はないのです。

ドル円 100円ジャスト! やっぱり、スワップ口座はドルストレートか!?

(相場)
円全面高。ドル円は100円ジャストへ。CHFJPY↓のほどの、JPY買い。
ユーロ円↓・ポンド円↓・ドル円↓:キウイ円↓・豪ドル円↓
豪ドル円のチャート
豪ドル円080313

そんな中、ドルストレートは無風状態。
たとえば、豪ドルドルはしっかりと上昇中。
豪ドルドルのチャート

豪ドルドル

先日書いた、スワップ口座を対円ではなく、対ドルでというのがこの相場でも実証されているということだろうか。
今年は、円売りスワップ口座はやりにくそうである。
本気で対ドルスワップ口座の検討に入る。








さて、話題は変わってランドである。
ZARショート:第5波 そして休みへ
ランド円ももちろん円高へ。
とうとうランド円円高相場第5波に入った。
12円台前半は確実であり、オーバーシュートがあれば、12円台われになるだろう。
マイポジションとしては、私はこの5波のトレードにていったんランド円ショートを休むことにする
ストップをしっかり入れて、ラストトレードである。
とりあえず、数ヶ月のランドショートの休みとなるだろう。
約2年に一度のビックチャンスのランドショートだった。
トレンドフォローの威力を最も感じたトレードでもあった。


(他)
ランド円は、トレンドフォローに向いているテクニカルの平均足を使うとわかりやすい。
売り!売り!売り!サインである。
ランド円の平均足チャートはこちら
ランド円080313


それから、ZAR同様、売られまくっている新興国通貨にトルコがある。
トルコリラ円の週足のチャートはこちら。
トルコリラ円週足080313

説明が要らないほど、テクニカル的に売りサイン。
三尊天井。RSIの逆行。陰線続き。
いうまでもなく、こちらも売りサイン。

ちなみに、ランドとトルコのチャートを重ねる。
ランドとトルコ080313-2

と、 ぴったり一致。
面白いでしょ。
ファンダメンタルズは違うのに一致するわけです。
つまり、いつも言っているようにマーケットではランドもトルコもファンダメンタルズは無視されているん
です。特に下落するときは全く関係ないのです。

見るべきなのは、相場全体の雰囲気。
正確に言えば、原油・金(商品)と、株(NY・中国)と、米国10年債(債券)。
そして、FXで基軸通貨のドル・ユーロと貿易赤字国ポンド・キウイの動きである。
これだけで、ランドショートは儲かるんです。
トレード自体は、めちゃくちゃシンプルです。
トレンドフォローなんで下がったら売る。あとは、ストップを入れるだけ。。。。

AUDGBPの検討。

先日、ロングしたのはEURCAD。
ユーロカナダ080312

普段トレードしない通貨だったが、無事利が取れそうだ。

さて、次は何を狙おうか。。。
そろそろ、ZARショートも終わりにしたい。USDショートもかなり行き過ぎている。というわけで、USDCHFやUSDJPYは戻りは売れても成行で売るほどではない相場。
そんなか、ZARやUSDに並んで住宅バブル崩壊の国といえば、GBP.ポンド円は今年1年を見ると180円もありうるとか言われる。
さすがに、いまからポンド円を売れないし、ポンドスイスはすでに発注済。
いっぽう、ランドショート口座はそこそろトレード終了ということで、口座があまっている。
ポンド売りのポジションを探す。。。
ポンド円ショートはレンジ下抜け後エントリー。
ポンドスイスは以前書いたような指値発注済。。。
他にポンドは。。ユーロポンドはパス。
というか。ポンド売りでプラススワップのがあればなおいいのだが。。。
あった!!!
豪ドル・ポンド。
豪ドルポンド日足080312

チャートを見るといけそう。
さっそく、指値IFD。
翌日見ると、エントリーできずそのまま上昇中(爆)。
狙いすぎたか(汗。。。まあ。ノーエントリー・ノーリターンでもいいので気長にさしておこう。

スワップ口座の円売りは古い手法?これからはドル売りスワップ口座へ


米国金利が下がっている。
3/19日には、2.75%へ。
かつて、調達資金とされたスイスフランの2.75%と並ぶ。
すなわち、ドルスイスショートはスワップゼロとなった。
ちなみに、ユーロドルは4%-2.75%=1.25%。
豪ドルドルは 7.25%-2.75%=5%
キウイ円は 8.25%-2.75%=6%
となる。
完全に、ドルは調達資金となった。
かつての円キャリートレードのように、ドルキャリートレードが行われるのだろう。
円高の2008年に、スワップ口座では無理に円売りをするのではなく、ドルストレートでスワップポジションをもつことを検討したい。
しかも、年後半まで米国金利は下げ続け米国金利が2%になることは確実なので、ドル売りスワップ口座の受取スワップはさらに増えていくだろう。

ランド ショート トレンド継続中 12円前半が目前に!

(ランドの戻りと上昇エネルギーの弱さ)

ZARJPYの戻りにちゅうもくしていたのだが、予想以上に上昇エネルギーは弱かった。
まず、これまでの戻りは
07/12/12の戻りは 160P
08/1/25の戻りは 100P
08/2/27の戻りは 87P
で、
今回、12.84→13.52への戻りは
08/3/6の戻り 68Pと さらに弱くなっている。
戻り値を見ると、毎月、ドンドン弱くなっている。

と、いうわけで、ZAR売り方針のまま。


(つぎの目標値:12円台前半)
巡航速度で下落中のランド
といっても、ずーと売り続けると支払いスワップのこともあり、行き過ぎたら利食って、戻り売りを繰り返すのである。
では、次の目安は、、、、当面は12円台前半か。

目安の算出をしてみよう。
ランド円ではレジスタンス等がないので、ドルランドを見てみる。

まず、ドルランドのチャート・週足
ドルランド週足080308
まず、このチャートは 今最も売られている ドルよりもランドはさらに弱く売られている。
というわけで、ランドは ショートのとれんどであることは明白である。

つぎに、2006/10/02のHI 7.9741を上抜け済み。さらに、8.000も上抜けして、週末は8.0100で終わっている。
ドルランドに次のレジスタンスはないのだが、、、
うーん。
そこで、過去のドルランドの値動きを見てみる。
底殻の動きを見ると。。。
だいたい、1.5000Pぐらいは動いている。
たとえば、
2003/5/26 1.3153P
2004/1/12 1.4800P
2005/5/30 1.3477P
2006/6/19 1.5728P
という感じである。(上記ドルランドの矢印の部分)

さて、今回は2008/1/7LO 6.7291からの上昇なので 1.5000Pとすると、、
USD/ZARが 8.2291が目標である。
このとき、ドル円を101円とすると、
ランド円=(1/ドルランド)*ドル円=(1/8.2291)*101=12.27円。
ランド円はぼらが大きいので、12円台前半が射程圏内である。
いうまでもなく、この値が底というわけではない。
今回の第4波のターゲットが12円前半というだけで、戻しがあって更なる次の第5波があるのだろう。


(マイポジション)
NYダウも2007/3/5のLO 1万2050円を下抜けしていることからも市場は荒れていると考えて、ZAR売りは継続。 週末にいったん利食ったが、再びZAR戻り売りがマイポジション。

ランド円のチャート

ランド円のチャート

ランド円はテクニカルが効くと言われる。
今日もランドのチャートを見ていたので、そのメモを残す。
まず、前提として中期的にはまだ下落するというのがわたしのシナリオである。
しかしながら、2008/3/3の安値 12.84という数字は大きな意味を持つ数字なのだ。
2006年からのランド円の週足を見る。

ランド円週足 2008年と2006年080305

すると、、、、
2006年の春の下落幅 495Pと、今回2008年始の下落幅は同じであり、その値が3/3の12.84というわけだ。
だから、これから1~2週間でランドがどんな戻りをするのかが、非常に大きな意味を持つのだ。

よく、安値を下抜けすると 下抜けブレイクでショートするトレードがある。
もっともその通りだ。確実ではあるがエントリーが遅くなる。
では他には、、、、
戻りを見る方法がある。
そこで、戻りをチャートで見てみよう。
もちろん目的は戻りのロウソクを見ると 下抜けするのが見抜くためである。
ランド円の日足チャートは
ランド円戻り080305-


たとえば、今回の2008年の下落後の戻りを見てみよう。
07/12/12の戻りは 160P
08/1/25の戻りは 100P
08/2/27の戻りは 87P
である。
12月>1月>2月と反発が小さくなっている。
上昇エネルギーがちいさくなり、下方向に引っ張られているのがわかるだろう。

つまり、戻りから上昇エネルギーの弱さを知ることができ、それは下落エネルギーを読むことができるわけだ。
今回の12.84という値からはどんな反発の値が出てくるのだろうか。
注意してみてみたい。

(トルコリラ円)
ランドと似ているチャートに トルコリラ円がある。
トルコリラ円週足080305

これら新興国には 先進国の金余りから投機資金が流れ込んで 急激な上昇となった。
しかし、昨年8月からの株式・商品・為替・債券相場が荒れたため、ポジション決済のために下落しているようだ。
トルコのチャートもランドと同じテクニカルが効きそうである。ただし、長期のチャートがみれるFX会社がないのが悩みだろうが。
ランドのチャートを見るときにトルコのチャートも合わせてみるとわかりやすいかもしれない。

指標発表を前に、、、嵐の前の静けさか。。。

(相場)
先週の3/27・28のバーナンキ議会証言「おそらく一部の銀行はつぶれるだろう」という ”バーナンキショック”で相場は大荒れ。USD売り・円高・CHF高。

さて、今週は重要指標目白押し。。。
もちろん、最大の注目は 3/7金の22:30の米国の雇用統計。

相場は指標前というためだろうか。
いったん、市場は落ち着いているかに見える。

たとえば、ドル円では 3/5火曜に 102.65の安値。
これは 3/3月曜の102.60への下落に続く2度目のトライ。
テクニカル的には底を示す、RSI逆行サインである。
一方で、日本企業の社内レートが105円であり、3月の決算末ということから、上値は重く
104円台ではキャップされる展開である。
ドル円の4H足のチャート
ドル円4H足底・逆行サイン・080305

同様に、ドル円のみならず ポンドスイスやドルスイスでも 1H足・4H足で底を示す RSI逆行サインが発生している。

私見では、だからといってもとへ急回復とは考えていない。
指標しだいでは 再び荒れる相場となるのだろう。

(私のポジション)
ランドショートを半分利食い。根っこショートを残して、戻り売りを再び指値、ショートの売りまし予定。
ポンドスイスショートも利食ってはいるが、まだしたがあると考える。これも戻り売り指値。
一方、スワップポジションの豪ドルロングを買い始めた。
豪ドルは3/4火曜にも7.25%に利上げをするほど景気がよい。市場が落ち着けば再び上昇を期待できそうだ。一番安心してロングできるクロス円である。

(イベントドリブン)
さて、あとは指標発表時の デイトレ(イベントドリブン)への準備である。
羊飼いさんのブログに 過去の値動きがある。
めちゃくちゃありがたい。
謝謝!

どの通貨をトレードしようかなぁ。。。

ランド円ロンガーのロスカットレベル。。。

(売買比率を見るとすでにランドロンガーはロスカットレベル目前?)FX会社の売買比率を見る。
ランド円は 数ヶ月前までショート比率は1%にも満たなかった。
ランド円はショート専門の私は超マイナートレーダーというわけだった。
しかし、最近ショートの売買比率が増えている。
2008/1月にはショート比率が1%。
2月半ばのランド下落時には同比5%へ。
2月20日ごろの13.70への底への2度押しでは、利食ってのだろうか。同比3%になった。
さらにランド円下落の本日3/4日には8%へショート比率は増えている。

この数字を良く見れば、ショートで稼げる人が増えて歓迎すべきだ。
しかし、別の見方をするとランド円のスワップ派の人たちがロスカットに巻き込まれているとも解釈できる。
昨年のランド円は 18-15円のレンジ相場。
平均エントリーを16円としたら、レバレッジ4でも 3/4日のランド円12円台突入でロスカットになるからだ。ちょうど、ロスカットすれすれというわけだろうか。

ここで、いままでの「ランド円はスワップ目的のロングは持つべきでなく、暴落時にショートで儲ける通貨」という私の持論を繰り返しても 意味がないだろう。
なぜならば、すでにロンガーたちはポジションを持っているわけだから。

原則として、投資は自己責任のため エントリー時に決めた出口(利食い・ソンギリ)を実行すればいいのである。
しかし、ランドロンガーにはすでに含み損を抱えて身動きが取れない。
あるいは、エントリー時にソンギリの出口を決めていなかった。
そういう人のために、今回は現実的なことを書いてみたい。

結論から言うと 数日間の両建てのスイングトレードでのランドショートでコストダウンをする というもの。

まず、スワップ派の人がランドの含み損を切って、途転ショートするのはかなり心理的に負担があるだろう。

だから、ロングを残したまま 両建てでのショートである。
やり方は デモトレードを薦める。
ランドは非常にテクニカルどうりに動く。
私が使っているのは エンベロープ 25日 1%・2%・…・10%と MA25
ランドにはRSI・ストキャスやMACDなどを使うとズレが出る。
それは ランドのボラがおおきいので 4本値のどの数字を使うかでうまく機能しないことがあるからだ。
具体的には、日足でエントリー・ストップ・リミットをデモトレードにさして 翌日見る。
あとは、トレードノートに書いたりブログに公開したり。
こんな程度でいい。
もっと、うまくなったら、利食いとソンギリの比率を考えたり、
口座資金の何%を今回のトレードに使うかなど。
さらに、進化させるとさらにいいのだが とりあえずはあまり難しいことを考えずに 戻りを売ればそれでいい。

私もFXはスワップ派からはじめた
。その後各手法を学んだが、トレード派の技術を学ぶことでスワップ口座の長短が新たにわかることもあった。

だから、スワップ派の人がトレード技法を身につけるのは きっと役に立つときが来るはずだ。

だまされたと思って、デモトレードをやってみてはどうだろうか?

ランド円のロングは いくらなら買いますか??? その時期はいつですか?



(相場)
先週の円高・スイス高の流れをくんだ 相場展開。

その中でも通貨ごとに微妙な違いが見える。
最初に下落した ポンドスイスやドルスイスは1時間足では反転戻りを始めている。
いっぽう、最後に下がってきた豪ドル円やキウイ円はいまだに下落中である。

(私のポジション:ランド円ショートを売り増し)

持っているショートポジはすべて含み益が出ているのでエントリーより有利にストップを入れた。
あとは見ているだけ。。。
唯一の例外はランド円。
ピラミディングによってショートポジを売り増し。

確かに、クロス円はそろそろ利食うときでショートポジを増やすのは遅いようにも思う。
そして、他のクロス円ショートポジは現在より増やす予定はない。

そのわけはドル円は102円が強いサポートとなってためである。
というわけで、クロス円ショートの利食いを考えてもいいのかは迷いもある。
ドル円月足チャートを見ると三角ペナントになっている。
とりあえずは、いったん102で反発して 改めてペナント下ぬけトライというのが私のシナリオである。

にもかかわらず、ランド円というクロス円をショートしたわけは、ランドの値動きである。
ランド円080303


(ランド円のロングは いくらなら買いますか???

さて、ここまでランドが安くなると 値ごろ感からロングを買ってもいいのでは。。。
なんて、思いがあるかもしれない。

そこで、わたしならばいくらなら買うかを考えてみた。

まず、前提として私はトレード口座ではロングといえどもスワップ目的ではトレードしない。
自分の考えと相場が違えばソンギリする。

(キウイ円の暴落から、ランド円の暴落値を予想する)
さて、私が数年前に初めてであったとき思ったのは キウイ円の暴落と長い底練りのチャートだった。
その後、調べてみるとランドへのその思いはより強くなり、持論の「ランドの魅力はロングのスワップではなく、暴落時にショートで売るのが最大の魅力だ」という確信に変わったのだ。

そこで、今回はキウイ円を参考にしながら、ランドの大底・底練りを考えて、ロングでも買うレベルを考える。

まず、キウイ円の週足チャート
キウイ円週足200512


2005年当時、キウイ円はおとなしい通貨だった。ボラティリティもさほどなく、外貨投資といえば、ドル円やユーロ円という時代だった。
そこに、日本の低金利からのFXブーム・証券会社での高金利通貨キウイ円への外貨預金がブームになった。
そのため、2005年末には急上昇し、暴騰の後急落をしたのだった。

数値で見ると、天井から、約21%の下落。天井から大底までは約6ヶ月かかった。

(参考)
キウイ円の天井と下落
2005/12/5 HI 87.07

2006/5/8 LO 68.45
18.62
0.213850925



これを、ボラティリティからランドへの変換をする。

まず、
キウイはボラが 11%
ランドはボラが 17%。
1.545454545
キウイの154%なので、 21%の下落*1.54=32%。

zarのレンジが15-18円だったので、15円*△32%=10.2円

ここでの結論は、ランド円10円台というものである。

(ランド円の過去の最安値)正確な資料がないが、たしかランドの最安値は約10円程度と記憶している。
すなわち、このラインではレジスタンスラインが存在するというわけだ。

(ランドの5段落ちとその底値)
ランドは現在(2008/3/3)の下落は第3波の下落である。今回の底は12円半ば~前半である。
私見では これは第5波まであり、その底値は約10円台~11円台と予想している。
なんで、こんな数字が出てくるかというと、ランドは 非常にテクニカルどおりの動きをする。
下落幅も、上昇幅も、歪みもほとんどおなじパターンの繰り返しである。
だから、あとは いつ下がるか。というタイミングを計ればいいだけなのだ。
それゆえ、ランドショートトレードは非常にやりやすく、私のもっとも得意とするトレードである。

これらから、ランド円は11円台~10円台が大底と考える。
というわけで、ロングするならば、私ならば、10円台~11円台とする。

トレード派の私は、予想が外れて、9円割れしたら、ソンギリするわけであるが(爆)

(ランドロングを仕込む時期とは、、)
さて、その買う時期であるが、、、

結論を言うと、時期は2008年後半~2009年ごろと考える。

そもそも、なぜランドが下がるかというと、ランドの経済指標や昨今の電力不足や資源価格とは全く無関係である。
一言で言うと、相場が荒れれば、下がる。
だから、荒れているかでタイミングを計り、ショートするわけだ。
見るべきなのは、FXでは貿易赤字国のGBPやNZDやUSDの動きである。
そして、米国株・中国株と米国10年債利回りと商品(原油・GOLD)の動きである。
ごかいをおそれずいえば、ランド円のチャートを見るよりもこれらの動きがランドショートには非常に大事である。

理由は 金余りの行き場に困って、新興国というZARに”投機”しているわけだ。
それゆえ、他の本来の市場で損が出ればその穴埋めのために新興国は決済する。
だから、他の相場が荒れれば損が出る人がいて新興国は売られ FXでは新興国ショートのトレードチャンスというわけである。

さて、世界の市場は米国を中心に回っている。
米国債利回りを見ると、先物が今年後半まで米国利下げを織り込んでいる。
ならば、年後半に”米国株のリフレ相場”があるだろう。
リフレ相場とは景気が悪いのに、低金利のため株が上昇する相場のことである。
このとき、株式市場の信用創造機能によって、さらなるマネーが生み出されるわけだ。
そこで、新興国への再投資が注目を浴びるだろう。

というわけで、ランド円のロングの投資は 早くても今年の2008年後半。
普通に考えれば、2009年であるというのが私見である。

なお、これは全くの私見であり、このトレードによって生じた損害は一切の責任を負えません。御了承ください。

スワップポジションの豪ドル円を利食って、、、さてどうやって買い戻すか。。。

先週のトレードを振り返ったときに、まぐれでうまく行った通貨があった。
わたしのスワップ口座の豪ドル円だ。
持っていたポジションを99円台で利食うことができた(喜)
なぜ、こんなまぐれができたのだろうか?
週末はそのことを考えた。

一般に、円高暴落時には貿易赤字国の ポンドやキウイやランドが売られる。
ポンド円やランド円はまだ下落していなかったが、ポンドスイスやドル円やドルスイスが下落していた。

さらに、興味を示したのはキウイ円だった。
この通貨も下落はしていないもののチャート上では前日に天井サインを出していた。
ほとんど見ない AUD/USDの日足チャートを見ると 2007/7月末と2007/11月始に天井をしめしたエンベロープ100日 7%に近づいていた。
AUDUSD080301


そして、豪ドル円と豪ドルドルのチャートを重ねても 豪ドルドルが加熱しすぎのようにも感じた。
AUDJPYとAUDUSD



そこで、胸騒ぎがしてスワップ口座の豪ドル円をすべて決済したのだ。

きっと、まぐれなのだろうが、その後週末に長い陰線で終わっている。
というわけで うまくクロス円が逃げれたわけだ。

さて、次はどこで買い戻すか。。。
AUD/USDが同エンベから下がると MAまでは下がっている。
今回はAUD/USDであと2%の下落があるということだ。
ドル円でも1~2円程度はあるだろうから、結果として豪ドル円も数円下落するのだろう。
市場が落ち着けば、豪ドルは強いので、今回安値でうまく買い戻したい。
さて、どうやって買い戻すか。。。

実は、先日書いた ”トレール発注”を出した。
買いでもできるようだ。

うまく、安値でトレールできるのだろうか?
自動なのでヒット通知を待つのみである。

円高&CHF高祭り!!! 利食い。 その後。。。

(相場)2/26の米FRB副議長のコーン氏発言。翌27日のバーナンキ発言により 市場の雰囲気は変わる。
まず、USDが売られて、USDCHFやUSDJPYが下落。同時にGBPCHFが下抜けブレイク
週末にはNZDやAUDも対円で下落している。

(私のトレード)
年末から1月の始めまで、GBPを売れば儲かる相場だった。しかし、2月になるとモミアイになったため、ひたすら次のトレンドを待っていた。
そして、まっていたトレンド発生!!!
というわけで、売り・売り・売りである。
USD/JPY売りやUSD/CHF売りはその通りなのだが、
それ以外にも セオリーどおりに GBP NZD ZARを売る。

もちろん、すべてがうまく言ったわけではない。
いくつかのミスもあった。
たとえば、USD/CHFは、戻り売りで指値したら、エントリーできずにそのまま下がって、ノーエントリー・ノーリターン。
キウイ円は、うまくエントリーできたものの 初めてのトレール決済をしたので、思ったほど利幅が取れないまま、相場はさらに下がっていった。
実害はないものの今度の課題となった。
それから、口座数が多くて注文に時間がかかったこと。口座は3つぐらいが上限かも。そして、トレード通貨ももっと絞ったほうがチャートを見る時間が短縮できて言い。
反省材料である。

反対に、うまくいったのは、ZARJPY売りとGBPCHF売り
ZARJPY売りは このブログを読んでいる方ならば説明の余地はないだろう。
私はZAR売りが得意だから。。。過去にもこのことは書いてきた。
「ZARの魅力は ロングのスワップではなく、暴落時のショートである」。
これを1年以上言い続けてきたわけから。読むほうも飽きただろう。

そこで、今回はGBPCHF売りについて考える。

(GBPCHF)
プロのディーラーたちが かつてこの通貨を”飛び道具”といっていたようだ。
よく動く通貨というわけだろう。
私自身はこの通貨は2006年7月までの 2.23-2.30のレンジでスイングでトレードした経験しかない。
当時は真逆に動かないのでスイングしすいゴッツアン通貨としてFX仲間では有名な通貨だった。
その後は、よく動く本来のGBPCHFに戻ったようだが、この期間はトレードしなかった。GBP系は対円でロングしたほうがスワップ面で有利だったからだ。
ちなみに、昨年後半からのGBP系売り はGBPJPYを売っていた。その点からもGBPCHFは勉強不足だった。
しかし、今回のとれーどではGBPJPYのチャートが下抜けしていないことから、GBPCHFでのショートをした。

(GBPCHFの利食い)
GBPCHFは エントリーと同値にストップをおいたので 現在ノーリスクトレードで含み益状態ではあるが、、、
さて、利食いをどうするか。今日はそれを考えたい。

まず、GBPCHFの日足チャートを見る。

ポンスイ日足0228

うーん。よくわからない。
というか、レジスタンスラインをすでに下抜けいている。
2003/5/の安値2.1000を下抜けしていて。。。
目処が。。。
日足でRSIの逆行でも出たらリグうか。。。
といっても、数値で目安がほしい。

そこで、週足チャートを見る。

ポンスイ週足0228
1段落ちの 2007/10 HIからは 0.1500落ちている。
続く2段目の下落では2007/12/HIからは0.2000落ちている。
というわけで、今回の3段目の予想は 2008/1HIの2.18から 0.1500(~0.2000)下の 2.0300(~1.9800)とした。

日柄では、、、
1段目の下落と2段目の下落では 週足チャートで陰線が 3本と4本なのである。
そこで、今回も同様の3本目(=3/8土 Nyclose)と4本目(=3/15土Nyclose)とする。

ただ、その間に 2.0000というきりのいい数字があるので、とりあえずは来週後半を目処に2.0000手前で利食いのが、チキンなわたしの計画である。

(GBPCHFは今年は売りか!?)ところで、、、、
GBPCHFの月足チャートを見ると。。。
驚きである

ポンスイ月足0228


次のレジスタンスラインは 1995/11/1 LOの1.8000 である。

2000/5月や1992/5月の月足を見ると 約0.6000も下落している。
今回の月足の天井は 2007/8月 の2.4700である。
0.6000下では、1.87である。

2つの計算はともに 約1.8台と同様の結果になる。
1.8まではまだまだ下があるということだろうか。

ここで、チャート上 トレンドに逆行したときは 陰線3本で反発する確率が約80%あるという。
もし、のこりのときはトレンド転換とみなすようだ。

GBPCHFの月足はすでに陰線が4本続き、完全なる下落トレンドを示している。

今回のGBFCHFショートはそろそろ利食って終了ではあるが、今年1年という長期的にはGBPCHFの戻り売りのトレードは検討の余地がありそうだ。
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Author:saru999
(投資との出会い)
若い頃から投資に興味は持っていました。当時は個別株の本を読んでいました。
そんなときに、外貨預金の発展形としてFXに出会いました。
当時はまだ為替投資が一般に始まったばかりでした。
いろんな人が、他市場の商品相場の手法、株式相場の手法、オプションの手法をFXに持ち込みそれを学びながらトレードしました。

(投資経歴 )
私自身はもいろんなトレードをしました。
シストレ逆張りトレード、裁量トレードやトレンドフォローから始めました。
うねりとり、つなぎうりもしました。
高金利通貨売り等大衆と逆のポジションを取るトレードもしました。
保有期間も日足・中期足・短期足等色々やりました。
さらに、数年前からは自動売買プログラムで資金を運用するようになりました。
MT4/EAを使うようになってトレードの精神的負荷は少なくなりました^^


(現在)
3つの時間軸と手法で運用をしています。
短期はFX。MT4・自作系EA(自動売買プログラム)で為替・金・銀を運用しています。
中期は225オプションです。サヤトリ系トレードを研究しています。
長期は人民元積立投資+つなぎトレードです。
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