90円豪ドル円ロングは3500PIPSの含み損~円高でもクロス円ロングの含み損ゼロ!其の手法とは(6)

(連載を再開します。)

久しぶりの連載の続きである。

テーマはクロス円ロングを含みをなくトレードする方法である。

ここまで書いたのは、「豪ドル円を”過去の安値だから”という理由で55円で買うと怪我をする」というものだ。

そもそも、トレードはルールが必要である。
其のルールは 其のルールを繰り返すと ”長期的に”自分の資産が増えていくルールのことである。

この55円だから買うという行為は ”値段で買う”という行為
 
この値段で買うという行為は 含み損を抱えてしまうルールなのである。


だれでも聞いたことはあるのかもしれないが、実際にはできないことでもある。

だから、このことを、詳しく書いてみよう。







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キウイは まだ下がある

(マーケット)
9月・10月の大相場に較べて 少しづつ 混乱は収まりつつあるようだ。
そして、欧州売り・オセアニア売り という どれでもいいから売ればいい
というものから 少しずつ 変化の兆しが見える。

それは、通貨ごとに値動きが変わってきている。

これらは 似た通貨を較べることで よりわかりやすい。

まず、秋から最も売られた欧州通貨と最も買われた円を考える。
たとえば、欧州通貨の ユーロ円とポンド円。
日足チャートを見ると ユーロ円は 10/27の一番底よりも、11/20のLOのほうが高い。つまりきれいな2番底ができた。
反発上昇の11/28の高値はMA25を上値けしている。
一方、ポンド円は2番底ができず、一番底の安値を2番底の安値が下抜けしている。
戻りも、MA25を上抜けできていない。
これから、ポンド円の上昇力<ユーロ円の上昇力

さて、オセアニアを見てみる。
オセアニアも同様に売られたわけだ。其のとき円が買われた。
そこで、オセアニアの豪ドル円と キウイ円を見る。
同様のことがわかる。
日足チャートで、
豪ドル円は 2番底ができて、反発上昇もMA25を超えている。
一方、キウイ円は2番底ができず安値更新、戻りもMA25に届かずに上昇力弱い。

で、欧州とオセアニアの違いは?
まず、
「円高暴落時には ポンド円 キウイ円 ランド円を売れ!」
という言葉があるぐらい ポンドキウイランドは暴落する。
過去の下落を調べると 欧州では ユーロよりポンドが下がり、
オセアニアでは 豪ドルよりもキウイが下がり、
新興国では トルコよりもランドが下がる。

で今回は
ポンド円が2000年安値148.20を下抜けしたが、ユーロ円は2000年安値88.87にはならなかった。
これはセオリーどおりの ポンド<ユーロである。

そこで、気になるのがオセアニアの動きである。
キウイ円が2000年安値41.94円をつけずに50円程度で止まっているのに、豪ドル円は2000年安値55.49をヒットしている。
これがおかしいのだ。
キウイ<豪ドルに反するのだ。

ランドを見ても過去の安値 9円台を下抜けしている。

ポンド・キウイ・ランドのうちの ポンドもランドもセオリーどおりの動きである。
唯一の例外はキウイ。

そこで、私はキウイは2000年安値をつけにいく現在進行形の途中であるというのが現在の仮説である。
つまり、キウイは 豪ドルよりも”タイムラグ”があるだけとかんがえる。

もしも、この冬にクロス円が上昇することがあっても、マイポジションは数ヶ月単位で キウイの戻り売りに変更はない。








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豪ドル円・キウイ円は 底値の危険はどれくらい?

実は、、、
風邪を引きまして、、
いつも遅い連載がさらに遅くなりそうです。
ということで、

AUDJPYや NZDJPYの
今回は 簡単な計算をして見ます。

AUDやNZDのストレートが 2000年LOになったとき、
それぞれ AUDJPYや NZDJPY はいくらになるかというものです。

単純に計算すると

AUDUSD AUDJPY
現在 0.63173 60.51
2000年LO 0.47749 45.7361846
あと


NZDUSD NZDJPY
現在 0.53493 51.29
2000年LO 0.38962 37.35742957

ここで、AUDJPYは45円。NZDJPYは37円となります。
さらに、ドル円が下がればもう少し下があるようです。

AUDJPYは 40円割れ。
NZDJPYは 30円前半 でもおかしくはない状態です。

いつも言っていますが、 数ヶ月単位で円高トレンドのままです。
かつてほど 短期間に嵐のようなトレンドではなくても、円安への戻りは弱いです。
安いからといって ”値段で買う”という行為は よく考えてから実行してください。

これらの数字は これぐらいは用心した資金管理が必要とかんがえる目安です。




また、元気になったら連載続けますので、しばらくお待ちください。


せっかく コメントいただいても返事は遅くなります。
御了承ください。


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利付債・外債の途中売却の差益は非課税

税金の季節が近づきました。

今年も、いかに節税するか そして、納税時期を来年度にまわすか 頭に汗をかく時期になりました。






そんな中、見つけたのが、

利付債の途中売却の差益は非課税なのですよね。

詳しくはこちらをご覧ください。

利付債・ディスカウント債の税制は
・利子 20%源泉分離課税
・途中売却の 差益 非課税
・償還     差益  雑所得として総合課税

途中売却の差益は 非課税 そう。
無税なのですよね。

無税とは 魅力の言葉です。

思わず、外債投資しようかと悩んだ1週間でした(汗







て、 連載が途切れているって?

すみません。

また 書きますので 、、、




(追記)
そういえば、賢い奥様のトリプルインカムのななえさんのブログには
外貨MMFの差益が非課税という記事がありました。
やっぱり、無税は気になるなぁ。


(追記:割引債の途中売却の差益の税金もお得?!)

それから、割引債・ゼロクーポン債の場合の税制は
・利子 そもそもないので課税もない
・途中売却 差益 譲渡所得として総合課税
・償還    差益 雑所得として総合課税

詳しくはこちら

つまり、利付債だけではなく、ゼロクーポン債でも 償還まで待つのは損で、
少し前に 途中売却したほうがいいわけです。



で、ゼロクーポン債ですが、

途中売却の差益 譲渡所得として総合課税
なんですよね。
確かに 総合課税になるのだけれど、

参考)譲渡所得
所有期間 5年以下 譲渡益-特別控除50万円
所有期間 5年以上 (譲渡益-特別控除50万円)*1/2

譲渡所得は、5年以上だと半分 税金かからないのですよね。
年間総所得が低い人は これも 面白いのかも。。。

税金は 死ぬまで払い続けなければならないので、
努力をした人とそうでない人は 長い期間では
同じ投資利益でも手元に残るのはずいぶん違うのですよね。
というわけで、毎年年末年始は税金の勉強のsaru999でした。

もちろん、目的は 
いかに 合法的に 納税額を減らすか

ことしもあと数ヶ月です。

税金対策も頑張らねば。。。




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新さわさわ(売り買両建てさわさわさん)トレードの危険性

連載の途中ですが、今回は 為替王さんブログの 新さわさわさんトレードについて書きます。


(さわさわサントレードとは)

まず、さわさわサンとれーどについて説明する。
さわさわサントレードとは、
簡単に言うと、ナンピンして、
少し上がったら利食う。
含み損はじっと耐える。
というもの。

この手法については このブログで 今年の春に 危険だ!
と 警鐘を鳴らした。

其のときの記事が次のもの。


為替王さんの「さわさわさんトレード」のリスク
2008年05月30日 (金)


この記事で トレンド時の危険性から さわさわサントレードは 損をすると書いた。

そして、私の予想通りに 今年の8月からのトレンド相場で
多くの人が大損をした。









(新さわさわサン(売り買い両建て)トレードとは)

そして、今回為替王さんブログで始まった 新さわさわサントレードの記事は 


2008年11月12日FXシステムトレード自動売買徹底検証 1万ドル(最大5万ドル)で月間利益51万!?

この為替王さんブログの記事は 旧さわさわサントレードを
売り買い両建てにするもの。

言い換えれば、
其の手法は、
買いナンピンして、
少し上がったら利食う。
含み損はじっと耐える。
というものに加えて、

同様の値段で売りナンピンして、
少し下がったら利食う。
含み損はじっと耐える。

というもの。

私はこれを新さわさわさんトレード(売り買い両建てさわさわサントレード)と読んでいる。

これが危険なのは、明らかだ。
旧さわさわサントレードと新さわさわさんトレードは 
モミアイ時には儲かるが、
トレンド時には モミアイ時の 利益をすべて吐き出して
さらに、元本まで大きく損をする手法だ。


其のわけは、新さわさわサントレードでは
買いと売りポジションを持つものの、
トレンドに順張りのほうは利食ってノーポジションとなり
さらに、トレンドに逆張りのほうが含み損のまま残るために
この含み損が 大損になるわけだ。

繰り返しになるが、さわさわさんトレードはすべきでない。




(念のため)
私は為替王さんに対しては何の恨みもない。
毎日ブログ更新するだけでもすごいことだと尊敬する。

しかし、一方で次のようにもかんがえる。
あれだけのアクセスうがある 有名ブログで 
かつ、 プロのファンドマネージャーならば
多くの素人読者が信用して 其の手法を 実行する危険がある。
その素人読者が大損をする危険がある手法をなぜ紹介するのか不思議である。




というわけで、 わたしのブログの読者だけでも その損失をなくすことができれば。
と思って、今回臨時の記事を書いた。














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豪ドル円ロング 55円でも買わなかった理由~円高でもクロス円ロングの含み損ゼロ!其の手法とは(5)




さて、先日の
2008年10月の円高暴落で豪ドル円は 2000年安値 55円になった。
2008年10月24日の豪ドル円の安値は 54.93円である。

皆さんは このとき どうしましたか?


このときに、 
豪ドルが安いから 買い!
という人もいたのだろう。

もしも、それがそれぞれのルールによるトレードならば 
正解なのだろう。




このことについてかんがえる。


この場合に 豪ドル円ロングを買った人は どんなルールで買ったのだろうか?

さまざまな理由があるだろう。
そして、それらが機能するルールならば もちろん OKである。



しかし、
過去の安値が55円だったから 買った。
という人はいないだろうか?

この 

過去の安値だったから、 


値段で買う 


という ルールについて かんがえてみよう


続く





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豪ドル円ロング 55円でも買わなかった理由~円高でもクロス円ロングの含み損ゼロ!其の手法とは(4)

(トレードルール)
ここで、トレードルールについて考える。
トレードルールとは 其のルールを繰り返すと ”長期的に”自分の資産が増えていくルールのことである。

すなわち、
多くの場合 うまく行くが 1~2年に一度は 元本もろとも吹き飛ばす 
というものは ルールにはふさわしくない。

それから、 なんとなく指値をして、なんとなく利食って、
というのも ルールではない。
儲かったら 単なる偶然であり、 損しても 偶然or必然 なのだろう。

当たり前のことではあるが、確認しておいた。

続く










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豪ドル円ロング 55円でも買わなかった理由~円高でもクロス円ロングの含み損ゼロ!其の手法とは(3)

(近況)
以前、紹介したPtoP金融のmaneoが始まった。
PtoP金融とは 個人間のマネーの貸借のマーケット。
詳しくはこちらの記事をご覧ください
マネオ :PtoP金融が始まる
2008年10月16日 (木)



私は貸してとして 参入予定であった。
しかし、 maneoという 場所代が高額であり デフォルトの危険を考えると 
日本国債でも買ったほうが まだましという 残念な結果となった。
そこで、 しばらくは 参入を見送ろうと考えている。
期待していただけに、 残念ではある。



(2008年10月24日 豪ドル円 安値 54.93円で 私は か””なかった)
さて、クロス円ロングの連載の続きである。

クロス円といっても、説明がしにくいので、 豪ドル円ロングを例にとって放そう。
というのは、私のクロス円ロング口座の ロング通貨は 豪ドル円であるからだ。

2008年10月の円高暴落で豪ドル円は 2000年安値 55円になった。
2008年10月24日の豪ドル円の安値は 54.93円である。

皆さんは このとき どうしましたか?

このときに、 
豪ドルが安いから 買い!
という人もいたのだろう。

もしも、それがそれぞれのルールによるトレードならば 
正解なのだろう。

しかし、私は買わなかった。
決して買いそびれたわけではなく、 ルールに基づいて 買わなかったのだ


続く















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クロス円ロングが円高相場で苦しむ理由~円高でもクロス円ロングの含み損ゼロ!其の手法とは(2)

(エントリーとエグジットはどこ?)
この連載を読んでいられる方は ”連載”はいいから
結論を!
と 思うかもしれない。

しかし、あえて 結論ではなく、理由を考えてみる。

すなわち、 クロス円ロングが円高相場で苦しむ理由を考える。


もしかしたら、
そんなの あたりまえ!

円安になれば、含み益

反対に円高になれば 含み損

と 思っただろうか?

でも、それだけなのか?



そういう方へ質問してみよう。

其の場合にクロス円ロングが、含み損にならないためには 円高になる予想が当たらないといけない。
あなたは 円高になる予想が当たりますか?






多くの方にとっては 困難なのでは。

仮に、できる方がいたら クロス円ショートをトレードすればいいだけなのだから。




クロス円ロングは 円高がわかなくても 円高相場では含み損ZERO となる 手法を考えなければならないのである





(なぜ、理由なのか)


わかりやすく、ロジックに説明しよう。

空→雨→傘 :分析ロジック
を 聞いたことがあるだろうか?

ここで、
空;空が曇ってきた:事実
雨:雨雲が出てきて、雨が降りそうだ:解釈
傘:雨が降りそうだから傘を持っていこう:行動
のことを示す。

つまり、トレードの結論の 傘(行動)たる エントリーと エグジットは
だれでも、わかるのであるが、
実際にはうまくできていない。
其のわけは
いつ、どのような状態で 傘(行動)をしなければならないかがわからないから、
円高相場で 含み損となったのだからである。

すなわち、マーケットにおける 空(事実)と雨(解釈)が 十分でないから 含み損となったのである。

だから、今回は 空(事実)や雨(解釈)に 必要な 含み損になる原因を考えるのである。








(トレード派との対比:クロス円ロングが 含み損になるわけは トレードに休みがないから)

クロス円ロングをずーと持ち続ける手法の対極に位置するのが、
自分の都合のいい相場だけトレードする手法の トレード派である。

異なる手法を知ることで クロス円ロングという手法が際立つために、
ここでは、トレード派の手法を考える。



トレード派には各種がある。
マーケットに大きな波が出たときだけトレードする トレンドフォロー
指標発表時だけトレードする イベントドリブン
マーケットに数秒できた歪みをとる スキャルピング
これらに 共通することは
自分に不利なマーケットではトレードしないこと。


説明すると、
トレンドフォローは 年1回の大波。3ヶ月に1度の(2週間程度できる)中波。
をとりにいく。
それ以外の、1年間のうちの 80%の期間は ノーポジションである。

イベントドリブンは 指標発表時だけを狙って、
1ヶ月に数回ある お祭りたる指標発表以外は ノーポジション。

スキャルピングも、トレード時間はわずかに数秒。
でも、1日数時間もチャートにへばりついたままである。
トレードしている時間に較べて、ノーポジションの時間の比率は 非常に大きい



昔から、 相場は 売る 買う 休む といわれて、
休むが一番難しいといわれる。

トレード派においては 
いかに 売るか 買うか
よりも
いかに 休みを入れて
ノーポジションを作るかが
大事なのである。


では、
クロス円ロングを見てみよう。
多くの人が ロングポジションを ずーと 持ちぱなしである
例外は 含み益が出たら 、りぐおう
か それぐらいだろう。

クロス円ロングが 含み損になるわけは トレードに休みがないから
であるのだ。







(逆相関や レバレッジ コントロールや 金融工学のバリューアットリスクVaRでは 含み損はなくならない)

いぜん、私はこんな基本的なことに気がつかなかった。

だから、いろんな試行錯誤をした。

レバレッジを 少なくすれば、いいのでは。
レバレッジコントロールへの研究もした。



つぎに、逆相関の研究
逆相関とは 反対側に動く通貨のこと。
たとえば、ドルスイスロングと ユーロ円ロング
ドルスイスが 米買い&欧売り
で、
ユーロ円が 欧買い&日売り
で、スイスの欧売りと ユーロの欧買いが 相殺されて、
(当時プラススワップだった)ドルスイスと
こちらもプラススワップのユーロ円が
ヘッジもできて、スワップももらえるという手法である。
しかし、逆相関は 検証期間によっても異なり、
また、数ヶ月程度の大きなトレンド相場では 逆相関が聞かないこともある。



そして、 
金融工学のバリューアットリスクの研究である。
元本を失う確率 の 破産になる 可能性を計算して、、、
標準偏差からボラティリティをかんがえて、、、
ということもやった。
しかし、計算上めったに起こらないことでも、
実際に起これば 自分のマネーは失われるわけである。



これらではクロス円ロングの含み損をゼロにすることはできない。




これらが 機能しないわけは、、、
クロス円ロングが 含み損になるわけは トレードに休みがないからである。

めったに起こらない危険なことも 
ずーと ポジションを持っている限り 

いつか

かならず

其の日は

やってくるわけである




だから、くりかしになるが、
今回の探していた”理由”は
クロス円ロングが 含み損になるわけは トレードに休みがないからというものである。


最終的には これが いかに 決済という出口をきめてマーケットに入るか。
そして、 いかにマーケットに入るか (入口)を決めることになる。



続く







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プロフィール

saru999

Author:saru999
(投資との出会い)
若い頃から投資に興味は持っていました。当時は個別株の本を読んでいました。
そんなときに、外貨預金の発展形としてFXに出会いました。
当時はまだ為替投資が一般に始まったばかりでした。
いろんな人が、他市場の商品相場の手法、株式相場の手法、オプションの手法をFXに持ち込みそれを学びながらトレードしました。

(投資経歴 )
私自身はもいろんなトレードをしました。
シストレ逆張りトレード、裁量トレードやトレンドフォローから始めました。
うねりとり、つなぎうりもしました。
高金利通貨売り等大衆と逆のポジションを取るトレードもしました。
保有期間も日足・中期足・短期足等色々やりました。
さらに、数年前からは自動売買プログラムで資金を運用するようになりました。
MT4/EAを使うようになってトレードの精神的負荷は少なくなりました^^


(現在)
3つの時間軸と手法で運用をしています。
短期はFX。MT4・自作系EA(自動売買プログラム)で為替・金・銀を運用しています。
中期は225オプションです。サヤトリ系トレードを研究しています。
長期は人民元積立投資+つなぎトレードです。
投資を始めて約10年になりますが、投資は奥深く興味が尽きません。
使用プログラム言語はMQL,EXCELVBA,pythonなど。

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