手紙 アンジェラ・アキ 





15才って純粋ですね。

とくにトレードで目先の金を追いかけている私には特にピュアに見えます(爆

ちなみに、私にもそんな時代があったはず(汗
遠い過去ですが。。。

カルパースcalpers のポートフォリオ ~長期投資

今回は長期投資の話しです。
FXのトレードの話しではありません。

カリフォルニア州の公務員の公的年金基金(カルパース)のポートフォリオの話しです。
http://www.calpers.ca.gov/
2140億ドルの運用資産を持つ機関投資家です。

かこの運用についてはこちらをごらんください。
年次レポート
http://www.calpers.ca.gov/index.jsp?bc=/investments/reports/home.xml



長期投資で言われることは、
ソニーの株を買うか、トヨタの株を買うかという銘柄選びが リターンに及ぼす影響は小さい。
それよりも、債券を買うか、不動産を買うか、株式を買うかの方がリターンに及ぼす影響が大きい
ことが知られています。
これをアセットアロケーションと言います。

しかし、個人でそのような各市場配分言うアセットアロケーションを選ぶことは能力的に困難です。
そこで、カルパースのような資本・人材・情報のあるものをみることでおおいな参考になるのです。
ではみてみましょう。

カルパースのアセットアロケーション
http://www.calpers.ca.gov/index.jsp?bc=/investments/assets/assetallocation.xml

株式 63%
債券 20%
不動産10%


となっています。


20101121







これをみると、株式の比率が大きいので、
とりあえずは、長期投資はインデックスファンドなどやETFで株式指数に連動するモノの投資をすればいいことがわかります。
そして、伸び盛りの中国株に連動するETFや インド株に連動する指数ETFを買っておけばいいこと言うことですね。








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iCustomで自分自身を呼び出すインジケーター MTF化するための書き方

MT4の今回のプログラムは
00-BollingerBands_v104.mq4
です。
ダウンロードはこちらから
http://kimama00.atgj.net/Entry/34/
作成者はご存じ巨大掲示板での職人として有名な00氏です。

いうまでもなく、非常にプログラム能力のある方です。
そこで、ソースコードをよんで勉強させていただくことにしました。

よんで、数日わからなかったのはvoid start()とスタート関数の中で
iCustom関数で自分自身をインジケーターとして呼び出していることでした。

無知な私は
そんなことできるの???
という疑問。
そう。
私が豊嶋教授の本で教わったのは、iCustomは他のインジケーターを呼び出す方法として学んだのです。

2010111502




結論を言うと、MTF化するための工夫でした。

00氏がコメント解説として
//MTF
と明記してあるにもかかわらず 能力のない私は数日悩みました(爆

もちろん、このインジケーターはアラートが鳴るので、iCustom先ではならないように
false,false,false,false
という変数を引き渡しています。

さすが00氏です。
MTF化のプログラムは こうやって自分自身をiCustomで呼び出す方法があるんですね。
勉強になりました。
ありがとうございます(喜

忘れないために記録として残しておきます。






※ 
ブログのデザインですが、前回のクリスマスのテンプレートは文字サイズが小さかったので、
現在のモノへ変更しました。
テンプレートの文字コードを大きくすることも試しましたが、3カラムがずれてしまったので、断念しました。
正確に言うと、IEで崩れました。firefoxなどではうまく表示されたのですが。。。








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無理をしないで のんびり数日スイングトレード

先日、円売りトレンドになる記事を書きました。

債券が売られ&株式相場と商品相場がそのままならば、
ドルストレートが高止まりするまま、円売りになるので、
NZDJPY、GBPJPY、ZARJPYが上昇する


その後、次の幕が
ドル円が上昇する

という話しでした。


結果は。。。
皆さんご存じの通りです。
債券は予想通り売られて円売りにはなったのですが、
株式相場と商品相場も調整に入ったためにドルストレートが調整に入り
最も円売り相場になったのはドル円でした。

「次の幕」が先に来てしまったと言うことです。







まずは、ドル円をみてみます。
ドル円チャート 01
2010111201


爆発的な上昇力だったドル円。
その原動力は 春から始まった約半年間のドル円ショートのトレーリングストップです。(SL_T)
そして、青いラインのMA50(82.77)で叩かれました。
さらに、ドル円ショートの踏み上げと、カウンターで新たに入ったドル円ショートのSL_Cを つけて青ラインのMA50を突き抜けて上昇しました。

鋭角的な天を突き刺すような上昇の原動力は、利食いや踏み上げを含めたSLだったわけです。
SLが多ければ多いほどトレンドが強くなる。
いいかえれば、SLが決済されてこれば、今後つけてくるSLが少なくなるので 上昇力はマイルドになるわけです。

チャートを見ても、ボールを天井に投げあげたように、上に行くほど上昇力は弱くなっています。

今後は、頭上に黄色のMA100(84円)があるので、そこで押さえられて調整した後、再度そのラインを上抜けするか試す展開となりそうです。

長期の方向としてはドル円ロングですが、
短期的には調整が入って押目が入るかもしれませんね。










ポンド円・キウイ円・ランド円

GBP買・NZD買・ZAR買の上昇を、最近私は「根拠なき上昇」と呼んでいます。
でもマーケットは「みんなが買えば上がる」のです。
正確に言うと、GBPやNZDは景気が悪く買うべき理由がなく、ZARは11/18に利下げを行ったほど、各国に買うべき理由はありません。
それでも、でも買われるのは米国の金融政策(QE2)によるものです。
そのQE2が来年6月まで米国紙幣バラマキ政策をを続けると言っているわけですから、
根拠なき3通貨の上昇の方向は変わりません。
違いは、上昇するタイミングの出だしがすこし後ずれしていると言うことですね。

では、どこでそのタイミングをみるかというと株式相場です。
株式相場が調整から、上昇になれば、3通貨も動き出すでしょう。









NYダウ チャート 02
2010112103



先週NYダウは調整に入りました。
安値を支えたのは11000ドルです。
このレジスタンスは4つの
週足MA200
トレンドライン
トリプルゼロ 11000のゼロ・ゼロ・ゼロ
2010/4/末のロウソクの高値
た集まっていたために、
下抜けできず反発しました。






もし、次下抜ければ
次のしたのレジスタンスは10500$です
週足MA25
日足MA100
日足MA200
がかたまっているからです。



数ヶ月単位では上昇をみていますが、
数週間単位では調整色が濃厚です。
それは、サンクスギビィングデイ前のポジションクローズ
11月20~末のヘッジファンドのクローズ。
など。。。
新しいポジションを持つよりも、今あるポジションを利食うことが予想されるからです。


しばらく、調整を確認してから、そのご上昇時には例の3通貨が上昇してくるんでしょうね。。。




ブロガーsaru999として書けるのはこんなところです。



______________________________________________


では、トレーダーとして書けることはというと。。。

先週の私のポジションは
(数週間前から持っているUSDJPYロングはそのまま放置ですが)
ダウが調整=これまでの巻き返し=USD買い戻し=EURUSDショートではいり決済。。
そのご、ダウが11000$のレジスタンスから反発上昇してきたので、GBPJPYロングで入り決済しました。

保有は数日。ストップは10~30PIPS。リミットは100~200PIPSぐらいでした。

なぜGBPJPYロングを持ったかというと、
IMMポジションをみるとNZDは4週連続で買われていますし、
GBPも3週連続で買われています。
QE2による根拠なき上昇は予想通り続いていると考えるからです。






今週は。。。
1時間足でのトレードならばAUDNZDショートをするのでしょうが、私はMT4の勉強時間がほしいので短期トレードはパスなのでこれはやめておくかなぁ。

数日のトレードプランを組むならば、
上記のEURUSDショートやGBPJPYロングなんでしょうが、
先週以上に用心してはいるかも。
というのは、大きく動いた後はあまりうごかない=大きく利が伸びない=利益損失比が悪くなる=より小さいSLポイントでしかエントリーできない。からです。

4市場が調整色が強くなりそうなので、無理をしないで入れなければノートレードでいいぐらいのトレードプランですね。



witten by トレーダー


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元税務調査官が書いた本をよんで

今回は読んだ本のメモです。
年末になるとだんだん税金が気になるモノです。
そこで、元国税調査官の本を読みました。

読んだ本は
「脱税調査ウラ話ここまで暴露せばクビがとぶ」
です。




税務署員のノルマ
調査件数:年間何件行かないといけない
・1週間で1件程度の調査=実際に企業に臨場できるのは3日

増差所得
税務調査でどれだけ申告額を増やせるか
赤字事業の赤字を減らすのでも成績になる





調査員にとって申告是正は恐怖
※申告是正=税務調査に行って指摘事項が全くないこと




重箱の隅のつつき方
期間損益の指摘=来期の損益を今期にしている




調査対象
・毎年黒字を出している事業者・法人
・3~5年に一回




税務調査になりやすい企業
・勘定科目の中で例年と著しく違うモノがある
・前年よりも急激に売上げが上がっている
・その業界の景気がいい
・まだ一度も調査を受けていない




税務調査は現金出納帳と現金残高の確認から
次に期間損益をしらべる
納税者が作った帳簿や書類は重視せず。
原始帳簿の「生」の記録を重視する。






税務署としては「修正申告」が理想。「更正」はいやがる
修正申告
(税務調査の後)納税者自らが「これはあやまりなので納税しますという手続き」

更正
税務署が納税者に「税務調査でこれだけの課税漏れがあったので税金を追徴します」

違いは、更正だと 納税者があとから不服申し立てすることができる

この納税者からの不服申し立てが調査員の減点要素となる



なぜならば、税務調査で指摘される事の多くは「誰がみても明らかに税法に違反しているというのは少ない」=税務署員のフッカケ説得によって追徴課税をさせようとしているため




税務署員は糖尿病・肝機能障害だらけ
ストレスと、外部の人間とつきあうことを制限されているために、酒に頼る









まあ。
税務署員も大変なようですね。
















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MT4エラー;メモリーオーバーのエラー 

このブログは私の失敗履歴をこのして将来同じ失敗をしないことを目的としています。



そこで、今回の失敗談はMT4のエラーです。
自作インジケーターを動かしたらつぎのエラーが出ました。

Memory handler: cannot allocate 143963292 bytes of memory
HistoryBase: not enough memory 'EURUSD1'


というものです。
エラーの文字通り、メタトレーダーのメモリ許容量をオーバーしたのです。

よくわからないので、ググったら原因は
C:\Program Files\MetaTrader 4のファイルサイズが1GBを超えていたことによりました。
とくに、\historyに1分足をいれてあるのですが、このデータ量が多かったようです。

そこで、対応策は不要なデータを削除する。
ということです。

そして、オプションでバーの最大本数をあまり大きくしないほうがいいみたいです。


以下のブログで教わりました。
お礼申し上げます。











(参考ブログ)
エラー問題解決でボロノートPCが復活!
http://fujinfx.blog19.fc2.com/blog-entry-40.html













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強気相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育ち、 楽観と共に成熟し、幸福のうちに消えて行く~円売りトレンドが始まる(後編)

・・・
今回は円売り相場と言うことでクロス円を眺めてみます。

第1幕が NZD ZAR GBPということで、
すでに上昇ブレイクしたNZDを後付で講釈しても意味がないので、
その他の、ZARやGBPをみてみます。







・・・
ZARJPY


日足でみると5本の陽線があって、その後の調整…
と説明なんでしょうが、,,

このチャートの特徴は週足にあります。

ZARJPY チャート 01

2010111101

そうなんです。
ごらんのとおり、長いスクイーズです。
昨年の2009/5月から始まる現在まですでに1年半のスクーズです。
テクニカル的にはスクイーズが長いほど、スクイーズが狭いほどブレイクしたときトレンドが強いと言われています。



・GOLD
この国は金の産出国なので、金相場があがると交易条件が良くなるという事です。
12月は金相場が調整局面に入るかもしれませんが、金相場が長期的に天井を打っているとは私は思いません。
一般に天井の時の相場を思い返すと、特徴があります。
2008年の原油相場の商品の時代。
同新興国ブームのデカップリング論。
2000年のITバブルのニューエコノミー論。
その特徴とは、
「みんなが片方に傾いて熱狂しています」(*1)
さらに、「天井圏でのチャートの値幅がムチャクチャ大きいです。」(*2)
これら2点が現状では確認できないので、GOLDが下がっても私は単なる調整という相場観です。





・ZARJPYのチャートはこの1年半の間に2度のブレイク失敗をしています。
一度目は1年前の2009年11月の下抜けブレイク
結果としてはブレイク失敗だったのですが。。。
記憶にあるかもしれませんが、FX業者とトレーダーの間で大騒ぎになったあのときです。。
(参考ブログ)
2009年11月05日クリック365がZAR/JPY(南アフリカランド/円)を8.415円でロスカットする件
http://blog.livedoor.jp/hitsujifx/archives/1839992.html


その次は半年前の2010/3月の上抜けブレイク
これも、結果としてはブレイク失敗でした。
これはUSDZARの月足チャートで3角形の強力なレジスタンス突破を試みた動きによるモノでした。

そう。
ZARJPYは約半年に1回ほど、スクイーズブレイクをしています。
そして、そろそろその半年が来そうと言うことです。

おもしろそうなチャートですね。
















・・・
GBP

GBPですが、日足では上昇トレンドです。
一方、週足や月足ではまだまだです。

でも、あるところで、GBPが買われていることがわかります。
IMMポジションです。
GBPのNon-Commercial(投機筋)のロングが増え、ショートが減っています。
特筆すべきなのは、同ポジションのAUDは減っていて、USDJPYやEURは横ばいにもかかわらず。。。

IMM GBPのGBPのNon-Commercial(投機筋) 02
2010111102



相場はまだまだ若い言う感じですが。。。









・・・
そして、前回書いたように第2幕、第3幕とありますが、第一幕がまだ開ききっていないので
残りは別の機会にします。














・・・
前回のコメントでトレーダーの「情報」や「知識」に興味を持たれる方がいらっしゃったので一言書いてみます。
マーケットは「みんなが買えば上がり、みんなが売れば下がるのです」
ですから、情報も「みんなが」知っている事を知っていればそれで十分です。
具体的には 朝起きて(NYクローズ)に下記URLから重要指標や重要人物発言を拾えば十分です。
1日あたり最大で3つぐらいでしょうかね。

ひまわりURL
http://sec.himawari-group.co.jp/report/marketnews/index.html?pageNo=1#paging

理想は1次情報ですが、とりあえずは上記で事足ります。
2010111103

なぜならば、「みんなが」知らない情報では、「みんな」はポジションをもてないのでトレンドにはならないからです。
大きなトレンドは振り返ると「みんなが」納得するほど大きな理由があるのです。
その理由の大きさを考えることでトレンドの大きさを測れると言うことです。





ファンダメンタルズはしらないより知っているといいと言うぐらいです。
たとえば、年初ギリシャショックといわれEURが売られましたが、年後半はEURが買いもどされました。
その間、ギリシャの財政はさほど変わらない、欧州のファンダメンタルズが変わらないにもかかわらずEURは売られたり、買い戻されたりしたわけです。

テクニカルも便利だけれども、それだけでは足りません
なぜならば、数週間続いたトレンドは 今後数日でおわるのか、数ヶ月続くのか わからないからです。

結局、トレードはその後にポジションを持つ人がいればトレンドは続くし、そうでないならトレンドは終わるのです。
そう。「みんなが買えば上がり、みんなが売れば下がる」そういうモノです。





だから、情報よりももっと大事なことは 
マーケットにおける「変化」を感じることです。
無機質に見えるチャートの向こうに「みんなが」います。
そのとき、そのときの「みんなを」想像してみてください。
チャートから喜怒哀楽を感じ、魂を込めてください


私が教わったトレンドフォローのトレーダーは言っていました。

「あなたがバーナンキ議長ならここでどうするの?」「そして、それをきいたトレーダーはどのポジションを持つの?」
「あなたがジョージソロスだったらどのポジションを持つの?」
「バフェットだったら?」


トレードは連想ゲームなのかもしれません。

そして、その変化を感じることでしかマーケットで生き残ることはできないのかも。。。


そして、最初はごく小さな「変化」が生じ、一部のトレーダーしかきがつかない変化がそのご大きな変化になっていくのかも。。。


強気相場は悲観の中に生まれ、
懐疑の中で育ち、
楽観と共に成熟し、
幸福のうちに消えて行く


といいますから。。。






最後まで読んでいただきありがとうございました。










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なぜ円売り相場がくるのか~円売りトレンドが始まる。来春まで続くクロス円の新しい流れの幕が開きつつある。(中編)

・・・円売り相場
前回かいたことは、

今後数ヶ月、どんなトレンドが起こるのでしょうか。
私の相場観では、クロス円の円安相場が今後数ヶ月続く。というものです。
たぶん、来年の3月ぐらいまで続く円安相場がすでに始まっています。

と書きましした。





・・・日銀の介入では円売り相場にはならない。
数年前、日銀が35兆円の円売り介入をしました。
しかし、数ヶ月マーケットは円買いトレンドを続けました。
介入では円買いトレンドを変えることはできなかったのです。
今回日銀は9月に2兆円の円売り介入をして、
http://www.mof.go.jp/feio/monthly/220930.htm
10月の円売りはゼロでした。
http://www.mof.go.jp/feio/monthly/221029.htm
よって今回のこの程度では、円売り相場には全くなりません

そのうえで、これから数ヶ月つづくであろう円売り相場がなぜくるのか。
そのことを考えるのが今回の記事です。







・・・マネーは4市場を駆け巡る
マーケットには4つの市場があります。
株式市場、商品市場、為替市場、債券市場です。
マネーはこの4つの市場を行き来するだけなので、トレンド転換の際にはこのどこかの市場で何かが起きるわけです。
そこで、為替(FX)をしている我々ですが、何かのヒントを探すために他の市場を見てみましょう。





・・・ダウ 週足チャート  01
2010110701

2009年3月を底に上昇しています。
週足のMA200を上方に突き抜ける上昇トレンドです。
株式が買われています




・・・商品
商品相場も上昇中です。
GOLDだけでなく、景気の先行きを示すと言われる銅や、穀物などいろんなチャートが上昇トレンドです。
商品相場も買われています




その原因は、各先進国による量的緩和です。
ひとことでいえば、紙幣をばらまく中央銀行の政策により行き場を失ったマネーが株式市場や商品市場を買いまくっているわけです











・・・為替
で、、、
そういうわけで、商品や株式が買われて、マネー(紙幣)売られたわけです。
紙幣の最も代表はUSDなのでUSD相場が約5ヶ月目に入ったわけです。
しかし、トレードは さらにあとからUSDを売る人がいないとそのトレンドは終わってしまうんです。
そこで、為替市場では別の通貨を売ってその新しいトレンドを模索したわけです。
で、
その新トレンドは冒頭に書いた、今後数ヶ月続くであろう円売り相場なんです。
???
ですか。
そうなんです。
なぜ、マネー(紙幣)を売るだけならば GBP売り相場でもいいし、EUR売り相場でもいいはずなんです。
その円売り相場になる理由を考えてみます。








・・・債券相場
米国債10年物チャート    02
2010110702


このチャートをよーく見ると、今後円売り相場がくる理由がわかります。
よーく。
よーく。
もっと、よーくみてくださいね。
おおきなキーワードがありますから。


11/3深夜(=11/4 早朝)に米国のFOMCがありました。
https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20101103a.htm
このなかで、生産と雇用の回復ペースは減速したままなので、
様々な資産買い入れや政策金利を低利のまま
にしておくことを発表しました。
これまでどおり、米国紙幣のバラマキ続行です。
ですから、上記の株式市場や商品市場はさらに買われ上昇したのです。
しかし、債券市場は買われません




これが、新トレンドの理由です。
???
ですか。

正直、当初私もわかりませんでした。
しかし、寝ても覚めても上記チャートを見ていると気づいたんです。
ああ。
そうかあ。
円売り相場がくるんだってね。






・・・みんなが買えばあがり、みんなが売れば下がる
このブログでは、難しいことはあまり書きません。
書いているのは、「みんなが買えばあがり、みんなが売ればさがる」というだけです。
では、後から振り返ると、「みんなが納得するぐらい明確な新トレンドの理由」とは何なのでしょうか。
それを考えるだけなのです。
そして、それが、上記チャートでした。






・・・底練り
米国債10年物チャート 日足 03
2010110703

チャートを見てわかるのは、これまで債券がかわれ(=金利下落)だったのに、下がらなくなって底練りをして言います。
ネックラインを上抜ければ、逆三尊で底サインですね。
これまでの債券が買われ(=金利下落)から、債券売り(=金利上昇)トレンドへの転換です。




そうなんです。
おかしいんです
明らかに変ですよね。
先進国・新興国・中国にいたるまで、自国通貨安を望んでいます。
ですから、金利を上げるとマネーが自国に流れ込んで、自国通貨高になるのでそんなことはしません。
そのまえに、FOMCの声明文を読んでも米国は景気が悪いわけですから、米国が利上げをするわけないんです。
でも、マーケットは将来の米国利上げのタイミングを探っているわけです。
この
マーケットが利上げタイミングを計っていることが今回の最大のキーワード

なんです!


正確に言えば、米国が実際に利上げする必要はないんです。
トレーダーのみんなが「米国の重要指標がいい数字が出ている」。だから、利上げするかも。
とみんなが思って、みんながポジションを持てば、チャートは動くんです。
いいかえれば、「いつマーケットが利上げを織り込んでいくか」と言うことです。








・・・ネックラインを上抜けするか、それとも下抜けするか。
正確に言えば、まだネックラインの2.750を上抜けしていないので私見は推測の範囲です。
個人的には先日の雇用統計を始め米国の重要指標ではいい数字が出ているので、
ネックラインを上抜けして円売り相場到来がメインシナリオです。
もちろん、反対に2.410を下抜けすれば私の相場観は外れます。
その場合は,リスクシナリオと言うことでマイポジションは損切りします。
そのことをわかった上で、以下読んでください。








・・・債券相場の底は2010/10/始めではなく、リーマンショックの2008年末だった

私見のとおり、ネックラインを上抜けした場合の事です。
上記日足チャートでは債券相場が2010年10月始めを底に反転したように見えるかもしれません。
しかし、週足チャートを見ると違うものが見えてきます。



米国債10年ものチャート 週足 04
2010110704


債券相場の底は今回の2010/10月始めではなく、リーマンショックの2008年末なんです。
週足チャートでは2008年末を大底にしたチャートでは、日足チャートでは逆三尊(H&S)の底に見えた2010/10月始めは、H(頭)ではなく、S(肩)だったのです。
チャート分析では、長いチャートほどそのトレンドは大きいので、大きな転換点というわけです。








・・・FXポジション
そこで、上記3市場から 今後数ヶ月の円売り相場が始まるというのが私の相場観です。
論理が飛躍していてよくわかりませんか???
そうですね。
どうやって説明したらいいのかなぁ。
う~ん。

そうですね。
今後くる不確実な将来よりも、過去経験したことの方がわかりやいでしょうから、過去を振り返ります。








・・・
これから起こることと真逆のことが2008年にありました。
当時の2008年、新聞ではこんな記事がありました。
預金残高最高へ!
これがキーワードです。
当時はトレーダーだけでなく、一般投資家たちがしたことは、
現金・預金・債券を買ったのです。
理由は、株式や商品は現金に変換するのに時間がかかり、その間に下がるリスクを背負うからです。
危険な株式や商品(原油)が売られ暴落しました。
株や商品で損をした人たちがあふれニュースで話題になりましたね。
やっぱり 「現金・定期預金・国債が一番!」なんていう話しでした。

当時のマーケットのポジションは、
株式売り・商品売り
現金・預金・債券買い
です。
その当時のFXでのトレンドは
高金利通貨のGBP売り・NZD売り・ZAR売り
黒字国の JPY買い
でした。








・・・
で、今後数ヶ月は上記の時とは逆のトレンドですよね。
4市場は
株式買い・商品買い
現金・預金・債券売りです。
なので、
FXのポジションとしては
平時の高金利国 GBP買い ・NZD買い・ZAR買い
そして、 黒字国のJPY売り
になります。
ですから、今後数ヶ月くるであろう新トレンドは円売り相場なんです。







・・・AUDよりNZDが上昇した理由
前回AUDより景気の悪いNZDが上昇した話を書きました。
上記、平時の高金利通貨ならば同じ買われるのでも、少なくとも現在景気のいいAUDよりも、
景気の悪いNZDが上昇力が違ったのかを書いておきます。
それは、、、
AUDの方が財政的にいいからなんです。NZDの方が財政面でデフォルト(倒産)リスクが大きいからです。

???
ですか。
またわけわからないことをsaru999が書き始めましたね(笑
早めになれてくださいね(違


もう一度、2008年のリーマンショックを振り返ってください。
あのとき、日本人のFXポジションは 高金利買い&日本円売りでした。
GBPJPYロング・NZDJPYロング・ZARJPYロングでした。
とくに外貨預金代替としてFXを使っている人やスワップ狙いの人たちはそうですね。
そのとき、彼らは不思議がったのです。
なぜ、高金利通貨がさがるんだ!!!」と
理解不能のようでした。
この話は過去にブログで書いたので詳細は省略しますが、簡単に言うと
高金利通貨の国は デフォルト(倒産)リスクが高い国なのです。
投資してリスクが高いから、誰も貸してくれない。だから、高金利というニンジンをつけてマネーを集めたんです。
でも、2008年のようなパニック相場では 高金利の利息どころか元本が戻ってこない危険があったんです。
ですから、みんなが高金利国に投資をしていたマネーを回収したのが、当時高金利通貨が暴落した理由
です。
なんどもかいてきた「みんなが売れば下がる」というシンプルな話しです。






・・・
で、今後数ヶ月起こるであろう事は上記の反対です。
危険を背負っていいから、マーケットはハイリスクハイリターン
です。
対して、リターンのない債券相場に投資するなんてもったいないんです。
だから、株式相場が買われ、商品相場が買われています。
よって、FXではまず起こったのはNZDJPYロングの上昇だったのです。
この後、続くのはGBPJPYロングとZARJPYロングの上昇。
これが、第1幕ですね。

第2幕が、AUDJPYを始めとする他のクロス円の円売り相場です。
タイムラグ等あるのか、同時なのか。。。
そのあたりは、1週間に一回したチャート分析しないこのブログでは伝えきれないので、ご自身でチャートを確認してください。


そして、最後がUSDJPYが底練りからの円売りです。
このときに、上記クロス円はさらなる上昇をするでしょう。
なぜならば、ドルストレート通貨が高止まりする中、USDJPYの上昇によるためです。




















今回も長くなってしまいました。
つづきは次回とします。
次回はチャートやデータみながらクロス円を眺めてみます。










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円売りトレンドが始まる。来春まで続くクロス円の新しい流れの幕が開きつつある。(前編)

・要旨
長くなりそうなので、最初に結論だけ書いてから始めます。

今年は、
2009年12月~2010年5月までの6ヶ月続いたEUR売り相場。
2010年6月~現在 今月11月で5ヶ月目になるUSD売り相場。
という大きなトレンドがありました。

では今後数ヶ月、どんなトレンドが起こるのでしょうか。
私の相場観では、クロス円の円安相場が今後数ヶ月続く。というものです。
たぶん、来年の3月ぐらいまで続く円安相場がすでに始まっています。











タイヤキの尻尾のUSD売り相場

ことあるごとにUSD売り相場の終了と新トレンドの始まるサインがマーケットから感じられました。
まず、そのことを振り返ってみます。



・・・10/15
このブログではUSD相場が終焉に近いことを書いてきました。
私が気づいたのは10/15の値動きです。
チャート上やIMMのポジションなど、マーケットに変化があることを書きました。
http://euro200enn.blog80.fc2.com/blog-entry-523.html
そのときまで、私は数ヶ月間USD売りポジションを持っていましたが記事の変化に気づき利食いを行いました。
安定して勝っているトレーダーの知人たちも同様の頃にUSD売りポジションを解消しています。
トレード手法は様々でしたが、トレーダーの人たちの多くはこの変化に気がついているようでした。




・・・10/26と10/27

その後にトレンド転換サインとしてサヤの乱れがありました。
サヤの乱れが起こるときにはトレンドが変わると言われます。

10/26のEURGBPの天井圏での大陰線。
10/27のAUDNZDの天井圏での大陰線。
上昇トレンド中に天井圏で大陰線が出ると、それは上昇トレンドから下落トレンドへの転換を示します。
そして、このようなサヤの変化みられるときはマーケットにトレンド転換が起こることが多いです。
http://euro200enn.blog80.fc2.com/blog-entry-464.html








・・・11/1 9時のUSDJPYとEURUSD
そのほかにもマーケットからのトレンドが変わるサインは多数あります。
たとえば、11/1の1時間足の動きです。
USDJPYの1時間足をみてもらえばわかるように一気に円安方向へ吹き上がり、長い上ヒゲになり 数時間後には元に戻っています。
「日銀の介入か!」なんて言う人がいましたが、そうでないことは明らかです。
その理由は
まず、先月10月の介入額はゼロであること
http://www.mof.go.jp/feio/monthly/221029.htm
つぎに、介入ならば数時間はこのレートを維持するでしょうから、値段が短時間で戻ってしまうこの値動きは介入ではないこと。
3番目に日銀はドル円でしか介入しないのに、11/1の9時のドル買いの1時間足の長いヒゲはEURUSDでもドル買い方法へ動いていること。

私見ではこれはある程度の資金力のあるトレーダーの仕掛けのポジションと考えました。
ドル売り相場が終焉を迎えたときに、USD買いを試して、チャート上のSL、マーケット全体の量、マーケット参加者の心理をチェックするために打ち込んだトレーディングの痕跡であると。

結果として、マーケットは薄く、すでにドル売りの人が非常に少ないことを確認できたチャートだったわけです。








・・・
ここまでみると、トレーダーの誰もが5ヶ月目に入ったUSD売り相場から新しいトレンドを模索していることがわかります。
では,そのトレンドは何なのか。
いつ始まり、どれくらい続くのか。。。
そして、なぜそのトレンドはできるのか。。。
マーケットは、「みんなが買うから上がり、みんなが売るか下がる」
ならば、「みんながうごくであろう」その新トレンドとは。。。

そんなことをおもいながら、チャートを見ていたら きづいたことがありました。




そうなんです。
すでに円安の新しいトレンドは始まっていたのです。
私見ではその相場は今後数ヶ月つづき、たぶん来年の3月ぐらいまで続く相場です。

その事に気づいた話しを書いてみます。







・・・AUDJPYよりもつよかったNZDJPYの円安上昇力
AUDJPYがスクイーズをしていました。
http://euro200enn.blog80.fc2.com/blog-entry-516.html
記事にも書きましたが、スクイーズブレイクを私は狙っていました。
スクイーズブレイクは1回目はダマシが多いので、1回目の下方法へのトレードを見送り、
2度の円安方向へのブレイクでAUDJPYロングポジションを持ちました。

テクニカルだけでなくRBAの2010/11/2声明文によれば
雇用もよく、過去100年で一番いい交易条件、さらにインフレ。
http://www.rba.gov.au/media-releases/2010/mr-10-26.html
そして、先進国が自国通貨安を叫ぶ中、
豪財務大臣によるAUD通貨が強い事への容認発言。
AUDはテクニカルも上。ファンダメンタルズも上。なのでトレードポジションとしてはAUDJPYロングが正解なのです。
もちろん、私もポジションも含み益が増えました。

しかし、ここで 
ある重要なことが起きたのです。

AUDJPYの上昇力よりも NZDJPYの上昇力の方が強いんです。

そのとき、気づきました。

USD売り相場の次のクロス円の円安トレンドが始まっている。

そうなんです。
今後、数ヶ月であろう新トレンドの円安相場が始まっていたのです。



・・・ある違和感
そもそも、なぜNZDの方が上昇力があると変なのかというと2010/10/28のRBNZの声明文を見ればわかります。
NZの声明文によれば、
NZの国内需要は抑制されている
個人消費は引き続き弱い
国内需要の弱さは~

http://www.rbnz.govt.nz/news/2010/4216773.html
その通貨が上昇するにはその国の景気が良くなる変化が必要なのにもかかわらず、NZは全然景気が良くないんです。

AUD声明文と比べればわかるように、弱いNZがマーケットでは、強いAUDよりも買われています
これは単に「材料の出尽くし間からAUDが買い圧力が少ない」と言うには 違和感を覚えます。






・・・
すでに、マーケットのどこかで、明確な 何かが始まっていたのです。


それが、結果として新しい円安トレンドの始まりだったのです。











長くなりましたので、続きは次回とします。

次回は なぜ他のトレンドではなく、円売りなのか。
それについて考えてみます。




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エラー ping failed; DataCenter connecting failed [6];

MT4を動かすためにVPSを使い始めたのですが、いきなり3種類のエラーが出ました(汗


最初のエラーは

DataCenter connecting failed [6]

102701




次のエラーは

connecting failed [回線不通]

102702


3つめのエラーは
ping failed

102701

とくに最初の
DataCenter connecting failed

23:31~翌日の00:40まで 約1時間11分不通だったのかな。
ログを良くみていみます(汗


現在、ネットでググっている途中ですが、
もし何かご存じの方がいらっしゃったらコメントいただけると助かります。
よろしくおねがいします。m(_ _)m



(追記)
別のFX業者で別EAを動かしてみると、エラーが出る時刻が同一ではないようです。
すなわち、
VPS業者の問題ではなく、
原因は
FX業者か
通信
  
のどちらかとなりそうです。。。

解決策は未だわからずググっています(汗


(追記*2)
ping failedのエラーについては
「- プロキシやファイアウォール; 」
- インターネットプロバイダーを変更」
- そのように支援されていない場合、ブローカを変更」
という3つの対応策がBBSに書き込まれていました。
http://mf1.jp/deswYt
最終的にはブローカー変更しかないのでしょうか???




(追記*3)
今回のエラーの
ping failed
であるが、そもそもpingてなに???
ということでググってみました。

[ pingはもともと相手のコンピュータが応答するかどうかを調べる単純なプログラム] by e-word
http://e-words.jp/w/Ping20of20Death.html

一般には
「pingでネットワーク・トラブルの原因を調査する」ときに使うようです。by @IT
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/101pingcommand/101pingcommand.html

MetaTraderでpingをはかる方法
MT4で ファイル>(デモ)口座の申請>次へ>Scan
です。
詳しくはこちらへ
http://metatrader.sensyukanko.com/metatrader4-config




、私の場合VPSで動かしている業者は
AlpariUK-Demo Ping 546ms
4XP ForexPlace-DemoServer Ping 218ms
でした。

自宅PCでは
FXDD-MT4 Demo Server2 FXDD Ping 187ms
ODL MT4 Demo Ping 438ms
FXCM MT4 Demo1 Ping 438ms
FXCM MT4 Liquidty Connection Ping 500ms



今回のping failedのトラブル多発のFX業者は 4XPでPing218msと回線が遅かったからのようです。
FX業者の口座選択の時にこういうのも調べないといけないのですね。。。
はじめてしりました(汗。





(追記*4)
さらに問題なエラーは
DataCenter connecting failed [6]
です。

ググってみると、
要するにサーバーがしょぼいってこと
という話しのようですが、
掲示板によると、

どのFX業者かは不明ですが、
ライブ口座でも同様のことが起きているようです。

http://forum.mql4.com/23787

対応策としては 特定のデータセンターへの接続を禁止するという方法があるようです。
まずは試してみます。

後日談は別記事で書いてみます。

もし、エラー対策にいいアイデアがある方はコメントお願いします m(_ _)m


















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今年の裁量トレードを振り返る

・前へ
来年のトレード用の年間ダイアリーを買ってきました。
ダイアリーで思い出すのはあるブログに書いてあった言葉です。
その人は年初にまずダイアリーに次の言葉を書くそうです。

人よりも劣っていることは恥ずかしくないけれども、
昨日の自分よりも劣っていることは恥ずかしいことである

それを読んで感じたのは、その人のものすごい向上心です。
毎日、毎年、一生 意識をする人と そうでない人は大きな違いがあるんでしょうね。

もちろん、私は後者の意識しないダメ人間です(爆
正確に言えばほとんどの生活の中ではそうやって生きています。
しかし、トレードに関してだけは 少しづつは小さな1歩をまえに踏み出したいなぁと思っています。



・今年の目標を振り返る
ということで、まずは自己反省から始めます。
年末も近いので、今回は 私の裁量トレードを振り返ってみます。

私の 2010年の裁量トレードの目標は

最もやっていはいけないことは ドカンと負ける

でありました。
無事、これはクリアできました(喜
そのわけは、これまで以上に自分自身のトレードを振り返る時間を作ったことが大きかったです。




・やめたこと
足かけ5年間、私がやっていた裁量トレードにZAR売りトレードがありました。
これをやめたのが、今年の裁量トレードでは大きかったです。
理由は、
MT4の時間をとるために、裁量ロジックを減らさなければならなかったこと。
ZARが金相場の上昇により、下がりにくくなったこと。
マイナー通貨の証拠金比率が上がって資金回転率が悪くなったこと。
があります。
5年目のZARとのつきあいが終わり、寂しい気もします。




・新しい気づき
裁量トレードで今年手にしたのは ホームランロジックのトレードです。
去年から約1年研究してきましたが、アウトラインはつかめてきました。
あとは繰り返すだけです。
MT4に時間をとられたことが結果として裁量トレードの手を広げずに、狭く深くしたことが「新しい気づき」となり大きな収穫でした。
まあ、誰もが知っている「利大損少」の「利大」と言うことなのですが(笑


上記、ZAR売りトレードと、ホームラントレードの共通点は、
大衆が思う非常識の中に利益の源泉がある

ということです。
私がZAR売りを始めた当時ZARの売買比率は99%が買いポジション。ZAR売りをする私はまさに変人でした。
ホームラントレードでも、含み益が200PIPSもあっても、クローズはマイナス10PIPSで”ルール通りに”終える。
そんなトレードです。

・つづけていること
いつもやっている2つのトレードはブログでもたまに書くことがあるのでご存じの方もいるかもしれませんが、
簡単に書いておきますと、

1日10分でできるうねり取り&つなぎうり

1日1時間でできるトレンドフォロー


という2つを数年続けています。



上記から、振り返ると FXでの裁量トレードでは 自分なりの型ができたようです。
あとは、慢心することなく、自分のルールを、反省し修正していく予定です。



今回は このブログの目的が、「1、FXのトレードを公開し反省することで自己の技術の向上」というものなので 今年の裁量トレードをふりかえってみました。

個人的な記事にもかかわらず、最後まで読んでいただきありがとうございました m(_ _)m









(追記)
上記記事とは無関係なのですが(汗、
ラジオに 池田綾子さんが出演されていました。
ネットでググったら、きれいな曲だったので紹介します。















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saru999

Author:saru999
(投資との出会い)
若い頃から投資に興味は持っていました。当時は個別株の本を読んでいました。
そんなときに、外貨預金の発展形としてFXに出会いました。
当時はまだ為替投資が一般に始まったばかりでした。
いろんな人が、他市場の商品相場の手法、株式相場の手法、オプションの手法をFXに持ち込みそれを学びながらトレードしました。

(投資経歴 )
私自身はもいろんなトレードをしました。
シストレ逆張りトレード、裁量トレードやトレンドフォローから始めました。
うねりとり、つなぎうりもしました。
高金利通貨売り等大衆と逆のポジションを取るトレードもしました。
保有期間も日足・中期足・短期足等色々やりました。
さらに、数年前からは自動売買プログラムで資金を運用するようになりました。
MT4/EAを使うようになってトレードの精神的負荷は少なくなりました^^


(現在)
3つの時間軸と手法で運用をしています。
短期はFX。MT4・自作系EA(自動売買プログラム)で為替・金・銀を運用しています。
中期は225オプションです。サヤトリ系トレードを研究しています。
長期は人民元積立投資+つなぎトレードです。
投資を始めて約10年になりますが、投資は奥深く興味が尽きません。
使用プログラム言語はMQL,EXCELVBA,pythonなど。

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