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ランド口座:円高時の損切りの研究


ランド口座:円高時の損切りの研究
2007/10/14 ~ 2007/10/21
この口座の目的:ランド&トルコリラ新興国通貨の大きな変動率を使ってリターンを出すことを目指します。

(概要)
年率 90 %

(ポジションの状態)
・プラススワップポジション:スイング&トレンドフォロー
GBP/JPY L 2
EUR/TRY S 3
TRY/JPY L 1
USD/TRY S 
・マイナススワップポジション:損切り&利食いポジション
ZAR/JPY S 0
USD/ZAR L  0


(今週の相場)
G7が週末だったのと、円安スピードが速すぎたのでスピード調整で円高へ。
さらに、米国の住宅・金融の決算が悪く、米国株売られた。
そのため、円高へ。
個人的には決算が出る頃には実体はすでに対応されていると考えて、”押し目”と捉えている。
たしかに、世間では8月同様の暴落が起こるという説もある。
しかし、今月は8月ほどポジションが円売りに傾いていない。
よって、反動は8月ほどにはならないと予想している。
もちろん、ストップをおいておくことには変わりないが。。。

(今週のトレード:損切り)
先週、ZAR/JPY Lを天井で利食った。
そして、TRY/JPY Lを代わりに持ったが、結果として天井で持ってしまった。
そのため、円高により含み損。
いつも言うように、ZARやTRYはスワップが魅力ではない!大きな変動率でトレードする通貨として魅力がある これが自説(奇説???)である。
トレード派はもちろん、損切りが命
そこで、今週は損切りがトレードの中心となった。

損切りポジのZAR/JPY Sの決済の方法の悩み
まず、TRY/JPY Lの損切りとして、ZAR/JPY Sをさした。
相場は、トレンドをした抜けしたところでさした、ZAR/JPY Sで損切りできたが、週末数日そのラインを行ったりきたり、、、
そこで、ZAR/JPY Sの決済の仕方に悩む。単にTRY/JPY LとZAR/JPY Sを同時に成行で決済すればそれでいいのだが、一工夫ほしいのである。
さてどうするべきか。
ZAR/JPYは約1年トレードしているので感覚はわかる。6日間も陰線が続きながらも1日当たりの下落の値幅は小さい。日足のヒゲも上下に長く、相場参加者の悩みが感じられる。
つまり、暴落時の足とは違うように感じた。あまりにも円安スピードが速すぎて、いったん押し目ができてゆったりした新たなトレンドラインを形成するように思った。
そこで、ZAR/JPY Sの決済としてはスイングトレードができるわけである。
トレードプランとしてはZAR/JPY SをMA25で利食うこととした。
しかし、さしはしたが、結局取り消した。なぜならば、水・木・金と下値が同じ値の16.86をした抜けできず、金は十時線になったためだった。トレンド反転???迷ったので、エントリーと同値で損益なしで決済した。
翌日、当初のプランどうりの利食い値16.76に達した(爆)
振り返ってみると、どうしたらよかったのか。現時点では答えは出ていない。
まだまだ、研究が必要そうだ<汗。

EUR/TRYとUSD/TRYの損切り
EUR/TRY Sの損切りとしてのEUR/ZAR Lこれは簡単。
なぜならば、ZAR<EUR  EUR<TRY だからである。すなわち、両ポジションとも順張りエントリーのためトレードしやすい。
損切り&利食いの EUR/ZAR Lは、異常値が出たらさせばいい。たとえば、スローストキャスなどでわかる。そして、値ごろ感。最近はレンジに入っているのでスイングでも取れそう。もちろん、大事なのは異常値のときにしっかり損切りすること。
利食いのEUR/ZAR Lもスイングできそうないいチャートである。

問題は、USD/TRYの損切りポジである。
まず、USD/ZAR Lの特徴は、チャートが右肩下がりである。
そして、USD/ZAR Lの3種類のトレード。行き過ぎた戻り取り、スイング、という利食いトレードと、ドロー時の損切りトレードの3種がある。
前2者の利食いトレードOCOなどを使えば可能なのだが、問題は最後の損切りトレード。
USD/ZAR Lが逆張りエントリーになるだけにかなり難しい。
解決策としては、USD大幅高とJPY大幅高は同時期に起きるので、USD/TRY Sの損切りをZAR/JPY Sできる方法。
スワップ面ではUSD系に劣るものの、TRYから見るとマイナスではない。
これもまだ研究が必要そうである。

蛇足
今週は前口座のアトランがあいていたのでUSD/JPY Lの長期スイングをさした。
G7が落ち着けば、ドル円も数ヵ月後には119ぐらいまで戻り、その後米経済悪化で110円われというシナリオである。
しかし、115円前後で持ったUSD/JPY Lがさっそく含み損。その金額83000なり。

というわけで、円高TRYによる含み益減少のみならず、ドル円の余計なトレードでも含み損というわけで年利が減少中。


(来週以降の目標)
あくまでトレード派は損切りが生命線である。
仮に元本割れしても、きるべきときはきる
損切りポジションの研究が当面の目標である。

テーマ : マネーサイト情報 - ジャンル : 株式・投資・マネー

コメント

南アランド

こんばんは。南アランドについてボクも興味が出てきまして、例のほぼ非公開ブログでちょっと書いてみましたよー。結構テクニカルなサイクルを持っているように感じました。やっぱ投機玉ばっかりだからかな???

南アランド円のクセなどもありましたら、ここで教えてください!ボクの南アランドデビューも近い(笑)?

P.S.
是銀とか山種とか日本の相場師列伝もほんとワクワクしますよね。「赤いダイヤ」は読まれましたか?実話を元にしていて林輝太郎先生はその当時主人公の敵側についていたようなので複雑な気持ちになりますが、純粋に小説として読めば痛快ですよー。

>結構テクニカルなサイクル
やっぱりそう思いますよね。
非常にシンプルでわかりやすいですよね。

>相場師列伝
>実話
わたしもすきですね。
立派な肩書きの評論家よりも、リスクをとっている人の話のほうが興味があります。
そういう意味で、実話は面白いですね。

>山種
「そろばん」はネットで読みました(笑)
http://www.al-chemy.biz/B/soro_0.htm
建物は不景気に建てろ!というのは納得でした。
理由は、建材が安く、人件費が安いから。

>「赤いダイヤ」
今度読んでみます。
ありがとうございます。

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saru999

Author:saru999
(投資との出会い)
若い頃から投資に興味は持っていました。当時は個別株の本を読んでいました。
そんなときに、外貨預金の発展形としてFXに出会いました。
当時はまだ為替投資が一般に始まったばかりでした。
いろんな人が、他市場の商品相場の手法、株式相場の手法、オプションの手法をFXに持ち込みそれを学びながらトレードしました。

(投資経歴 )
私自身はもいろんなトレードをしました。
シストレ逆張りトレード、裁量トレードやトレンドフォローから始めました。
うねりとり、つなぎうりもしました。
高金利通貨売り等大衆と逆のポジションを取るトレードもしました。
保有期間も日足・中期足・短期足等色々やりました。
さらに、数年前からは自動売買プログラムで資金を運用するようになりました。
MT4/EAを使うようになってトレードの精神的負荷は少なくなりました^^


(現在)
3つの時間軸と手法で運用をしています。
短期はFX。MT4・自作系EA(自動売買プログラム)で為替・金・銀を運用しています。
中期は225オプションです。サヤトリ系トレードを研究しています。
長期は人民元積立投資+つなぎトレードです。
投資を始めて約10年になりますが、投資は奥深く興味が尽きません。
使用プログラム言語はMQL,EXCELVBA,pythonなど。

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