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ZAR/JPY S 損切りのショートポジション の代替は NZD/JPY S

ZAR/JPY S 損切りのショートポジション の代替は NZD/JPY S

(今日の相場)
7月末の円高暴落第1波の安値まで戻した後、クロス円反発中。ポンド円やユーロ円がMA25まで戻らない。そして、TRY/JPYの戻りが遅い。
しかし、ZAR/JPYだけはすでにMA25を上抜け上昇スピードが速い。これをどう解釈するのか?
一般にZAR/JPYはポンド円等を同様の動きをすることが多い。そこで、私はここ数日のZAR/JPYの戻しは早すぎるのでは。
とりあえず、半値戻りしの押し目ができて、改めて円安トレンドに戻ると予想している。

(ZAR/JPY S 損切りのショートポジション の代替は NZD/JPY S)
これまで、ZAR/JPY Sについて書いてきた。
ショートには3種類あり、
1、過熱感でのショート。
2、高値圏でのつなぎ売りショート
3、損切りポジとしてのショート

である。
今回は、最後の”3、損切りポジションとしてのショート”を考えたい。

普通の人はトレンドラインの下にストップを置けばいいだけ
そもそも、普通の人はこのような3つ目のトレードは不要である。
私の場合はTRY L の損切りとしてのZAR Sが必要なため最後のようなトレードが要求されるのだ。
まず前提としてTRYもZARもトレンドラインが非常にきれいに出る。
そこで、そのラインの下に崩れたときにストップとして損切りのショートを入れればいいだけなのだ。

その手法で問題がある理由
しかし、実際にやってみるとうまくいかない。
理由は2つある。
1つは新興国の通貨は1日の値幅の率(%)が非常に大きい。つまり、ストップを刈ってまたトレンドに戻ることが少なくない。
2つめはスプレッドが広すぎて、損切り幅が非常に大きくなってしまうこと。
対策としては大きな値幅をとるしかない。
一番シンプルなトレードは、暴落時の売りトレード。
反対に苦手なのは”損切りポジとしてのショート”というような小さなトレード。
この無理な宿題を解決したいとうのが本日のテーマである。
何とかならないか。。。悩んだ末の結論は、無理!!!というもの(爆)
スッゴク悩んだのですが、やっぱり無理でした。
おしまい。。。

というわけにはいかないので、ZAR/JPY Sの損切りポジとしてのショートの代替を探すことにした。

・代替のNZD/JPY Sとそれがうまくいく理由
結論を言うと、TRY/JPY Lの損切りショートにはZAR/JPY Sではなく、NZD/JPY Sがいいようだ。

以下、その理由を考える。
・スプレッド
まず、ZARは スプレッド/建玉 で非常に分が悪い
キウイ円と比較してみる。
スプ/建玉 スプ 建玉
NZD/JPY 0.07 85.91 0.081480619
ZAR/JPY 0.06 16.77 0.357781753
TRY/JPY 0.6 94.35 0.635930048
4.391004344
キウイ円が0.08%なので、ランド円の0.35%と比べると、4倍程度有利である。
この点からはキウイ円が有利である。

・円高時の変動率
私のような異通貨での両建て利食いや、異通貨での両建て損切りを行うときに大事なのは、3ヶ月に1度の急激な円高での動きである。
簡単に言うと、同じぐらいの下落率で動けばいいわけだ。
一般に言われる2通貨での相関係数が重要なわけではない。
そこで、過去の円高暴落を検討する。

GBP/JPY 2007/7/23 高値 251.16 2007/8/17 安値 219.29 12.69
NZD/JPY 2007/7/24 高値 97.75 2007/8/16 安値 75.18 23.09
ZAR/JPY L 2007/7/23 高値 17.8 2007/8/16 安値 14.71 17.36

TRY/JPY L 2007/7/24 高値 97.98 2007/8/16 安値 78.17 20.22

トルコ円が20%の下落で、キウイ円が23%の下落。という感じで今年の夏の暴落では同じぐらい下落している。

NZD/JPY 2007/2/27 高値 85.79 2007/3/5 安値 77.82 9.29
ZAR/JPY 2007/2/23 高値 17.16 2007/3/5 安値 15.26 11.07
TRY/JPY 2007/2/23 高値 87.81 2007/3/5 安値 78.58 10.51

さらに、3月の上海ショック円高を調べる。
キウイ円9.29%。ランド円11.07%。トルコ円10.51%というわけで十分使えそうだ。
円高暴落時の変動率からもキウイ円ショートは、トルコ円の損切りポジの代わりになりそうである。

以上から、TRY/JPYの”3、損切りポジとしてのショート”として、NZD/JPY Sを使うことになった。

ちなみに、経済理論からもこれらは明らかだ。
キウイやトルコなどのインフレ通貨は、高金利の裏返しとして貨幣価値は下落している。
一方、ここ数年の金利相場では”名目金利”で買われている。
そこで、このズレが円高暴落という形で露呈するわけである。

さらにトレードポイントでも非常に似ている。
チャートをロウソク足でなく、ラインにして重ねるとよくわかる。
(GFT系のデモトレード口座で2つのチャートを重ねられます)
今日のテーマの”3、損切りポジとしてのショート”だけでなく、”1、過熱感でのショート。”や”2、高値圏でのつなぎ売りショート”というトレードでも数日と変わらず、トレードサインが出るわけである。

というわけで、TRY/JPY Lの損切りポジションにNZD/JPY Sを採用して ランド口座の再出発である。
NZD/JPY Sと、TRY/JPY Lのトレード手法を考えれべば、ランド口座の輪郭が出来上がる。
もう一歩の頑張りが必要そうだ。。。
気長に頑張りたい。

コメント

わんこ、元気ですか~?

実は私もTRY/円ロングしたときはNZD/円のショートポジも同時に持つということを考えたことがあります!
この方法なら多少レバレッジを高くしてもロスカットされにくいのではないかな?と思いました。
暴落時のNZD/円の下げはかなりインパクトありますものね^^;
結局、ZAR/円・MXN/円のロングで資金に余裕がなくなっているので、まだ試せずにいますが。
楽しみにしてま~す♪

おかげさまで、元気です(^^)

>わんこ、元気ですか~?
おかげさまでげんきです(^^)
家族のほうが騒ぎが大きくて、犬自身はたいしたことがなく、家族一同ほっとしています。

>暴落時のNZD/円の下げ
そうですね。
この通貨おもしろそうです。
私は両建ての利食い・両建ての損切りがマイブームですが、
クリックなどの両建てできない口座ではこのキウイ円ショートが使えそうです。
(記事の新興国L&NZD/JPY Sだけでなく)
AUD/JPY L&NZD/JPY Sなども興味があります。

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saru999

Author:saru999
(投資との出会い)
若い頃から投資に興味は持っていました。当時は個別株の本を読んでいました。
そんなときに、外貨預金の発展形としてFXに出会いました。
当時はまだ為替投資が一般に始まったばかりでした。
いろんな人が、他市場の商品相場の手法、株式相場の手法、オプションの手法をFXに持ち込みそれを学びながらトレードしました。

(投資経歴 )
私自身はもいろんなトレードをしました。
シストレ逆張りトレード、裁量トレードやトレンドフォローから始めました。
うねりとり、つなぎうりもしました。
高金利通貨売り等大衆と逆のポジションを取るトレードもしました。
保有期間も日足・中期足・短期足等色々やりました。
さらに、数年前からは自動売買プログラムで資金を運用するようになりました。
MT4/EAを使うようになってトレードの精神的負荷は少なくなりました^^


(現在)
3つの時間軸と手法で運用をしています。
短期はFX。MT4・自作系EA(自動売買プログラム)で為替・金・銀を運用しています。
中期は225オプションです。サヤトリ系トレードを研究しています。
長期は人民元積立投資+つなぎトレードです。
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