(ADPと雇用統計の相関性)という記事を読んでの雑感。

(ADPと雇用統計の相関性)
今日は面白い記事があったので、その感想を書きます。

NZドルで勝負!新米金持ち父さん

という有名ブログに、ADPと雇用統計(NFP)の相関性のことがありました。

非常に良く調べてあり、読みやすい記事です。

そしてなにより、面白い記事ですね。
正直、私自身以前興味を持ったものであり、サボって調べ損ねたものであり、(笑)。
非常に楽しく読ませていただきました
新米金持ち父さんありがとうございます。



というわけで、今日はその感想を書きます。

(記事のポイント:一致 77%)
記事はまず、記事の前半は
予想よりADPが弱い(強い)。と予想よりNFPが弱い(強い)で、弱い&弱い または 強い&強いの一致する傾向が 77%もある。ということである。
すごいですね。
予想値とADPのズレの方向は、その後に発表の NFPが予想値よりとのずれる方向と一致するのが77%という結論です。

というか、良く調べたなぁ。。
すごい!!!

わたしには真似ができません(汗。。。





ランドはどうなるの???☆CarrieBBさんのツール・ド・新興国ブログへGO!->

マイナー通貨のブログ村10位





(私の雑感)で、、、以下私の雑感です。

このデータをどのようにかんがえるか。。。
そこで、私が考えた感想を書きます。
なお、私の勝手な妄想であり、良くわからない部分もあります。ご了承ください。

まず、米景気悪から弱い・弱い の組み合わせが多く 確率が高くなるのかなぁ。
まず、数えてみる。表によると、
予想値よりも ADPが弱い&予想値よりもNFPが弱い は14ヶ月のうちの 7回。
予想値よりも ADPが強い&予想値よりもNFPが強い は14ヶ月のうちの 3回。
予想値よりも ADPと&予想値よりもNFPが、 反対なのが は14ヶ月のうちの4回。
 
77%のうちの 7回/14回は 弱い&弱いによるもの。。。
残りの強い・強いの2階を足して、14回のうちの10回 が 一致ということである。

うーん。
たしかに、弱い・弱いの回数は多い。
米景気悪から弱い・弱い の組み合わせが多いなぁ。
_______________________________

というか。
予想値よりも弱いがおおすぎないか?
前に、米景気が悪化しているのだから、予想値をそれなりに悪く予想すれば、
予想値よりも強いと 予想値よりも弱いは は それぞれの指標では 同程度 なのでは?
つまり、”予想値”よりも弱いと強いは同じぐらいの回数になるのが通常なのではないだろうか。
少し変ですね。
というわけで、それぞれ単独を数えると
予想値よりもADPが(悪い)弱いという数を数えると。。。そうしたら、14回のうちの8回。
予想値よりもNFPが(悪い)弱いという数を数えると。。。14回のうち 10回。。
えっ?
予想は常に(悪い)弱いという方向が多い。うーん。
なぜだろうか。
予想値を見ると、毎月同程度の数値が並ぶ。。。
過去中期的な平均に近いようにも見える。

予想値自体が 過去の平均値程度。。。。
サラリーマンアナリストゆえ、飛びぬけた数値を出して、当てるよりも横並びの数値を出したほうが無難という考えもあり。。
予想値が複数の機関からの平均ということもあるのか。

予想値が 少し前の平均値あるがゆえに、ADPとNFPという雇用の数字が、一方が平均よりも悪く、他方が平均よりもよいということは起こりくいということから、
上記、一致が77%という結果になるのかもしれない。

つまり、今回のような数ヶ月単位で 景気減速の国があった場合、予想値は過去の景気がさほど悪くない頃の平均値になるために 結果としては各指標は”予想値よりも悪い指標発表”がおおくなるのかもしれない

_____________________________________

(トレードアイデア)
ならば、トレードは 昨年夏から 今月ぐらいまでは 常に ”予想値よりも悪い”をメインしなりにして、
そうでなく 反対に動いたときはリスクシナリオとして トレードすればよかったのだろうか。。。


________________________________________
(トレードへの適用の困難さ)
もちろん、相場は予想値よりも悪かったからといって 必ずしも 常に売られるわけではないで、その点が難しいが。。。


というわけで、今日は 記事を読んだ感想でした。


<閲覧者の方へ
なお、これらは私勝手な憶測です。
上記ブロガーさんたちには この記事による間違い等の全くの責任はありません。
御了承ください>


にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ
最後までごらんいただきありがとうございます。
多くの方に当方ブログを読んでいただきたいので、
おてすうですがクリック御協力お願いします。



(追記)
上記は、前半部で、
新米金持ち父さんのADPとNFPの相関関係という記事には、後半がある。

後半は、
前月よりも ADPが良いか(悪いか)
と 前月よりもNFPが良いか(悪いか)
の相関である。
この場合、
良い&良い と悪い&悪い になるのは、、、
58%であるというもの。

(私の感想)
私の第1印象は、58%というのは 半々で サイコロと同じ。。。
どうやって説明するか・・・。
そもそもNFPは かなりのブレがある。
非常に悪いと思ったら、翌月に前月の修正があったりするわけだ。
数ヶ月の平均線を中心に、各月はばらばらである。
ランダムであればあるほど、各指標の前月比は サイコロと同じ。
ADPというサイコロが、前月よりよいというのが偶数の目。前月よりも悪いというのが奇数の目。
同様に、NFPというサイコロも 前月よりも良いというのが偶数の目、前月よりも悪いというのが奇数の目。
この、2つのサイコロを転がして、偶数&偶数 と、奇数&奇数になる確率は 約5割。
よって、前月比における 良い&良い と悪い&悪い も、約5割。。。

こんな説明は同だろうか。
乱暴な解釈だろうか。。。


(追記の追記)
なぜ、私がこんなことを考えるのだろうか。。。。

予想値とADPのズレの方向は、その後に発表の NFPが予想値よりとのずれる方向と一致するのが77%という結論です。

この結果どおり、将来トレードすればいいだけなのでは。。。
私も最初はそう思った。。
でも、
”過去のデータは将来にそのままつかえるのか?”
この疑問が、データの根拠を推測するということを考え始めたきっかけだった。

さて、私の推論をあてはめると、58%と77%の将来に使えるかは、
下記のようになった。

段の
前回とのズレでは、良い&良い と悪い&悪い になるのは、、、 58%であるというもの。
これに対し、私の推論は、指標のブレがランダムでサイコロというかんがえ。
ならば、この 58%という結果は将来も同様の結果が起こるとかんがえられる


一方、前段の
予想値とADPのズレの方向は、その後に発表の NFPが予想値よりとのずれる方向と一致するのが77%という結論。
にたいし、私の推論は、”過去の平均値がよそうちなので、景気が極端に悪化する数ヶ月スパンでは
予想値よりもADPが弱い&予想値よりもNFPが弱いとなりやすいというものでした。
ならば、景気サイクルによって、この確率は変わるというもの。
まず、景気サイクルを見ると。

a.今のように、米景気が急激に悪くなっている時期。
b.その後、米景気も底ねりをして悪いなりに横ばいの時期
c.底ねりからゆったりと米景気が良くなっていく時期。

の3つにわけたときに、
aとcは、77%のような高確率の相関性が認められるだろう。
一方、bの場合は データよりも相関性が乏しくなることが想像できる。
なぜならば、底ねりを長期した場合、過去の平均である予想値自体と指標の発表値が 似た数字になるために、なるためである。

将来ずっとこの77%になるわけではなく、景気サイクルによって異なる。
米景気の中期・長期スパンでの 下落トレンドまたは上昇トレンドの場合は、 77%のような高い相関性が見られる。
一方、底ねりのもみ合い時期には、77%までも高い相関性の可能性は乏しくなるのでは。。。



というものが
私の意見である。


コメント

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

最近のコメント
FC2カウンター
先輩FXトレーダー
最近の記事
プロフィール

saru999

Author:saru999
(投資との出会い)
若い頃から投資に興味は持っていました。当時は個別株の本を読んでいました。
そんなときに、外貨預金の発展形としてFXに出会いました。
当時はまだ為替投資が一般に始まったばかりでした。
いろんな人が、他市場の商品相場の手法、株式相場の手法、オプションの手法をFXに持ち込みそれを学びながらトレードしました。

(投資経歴 )
私自身はもいろんなトレードをしました。
シストレ逆張りトレード、裁量トレードやトレンドフォローから始めました。
うねりとり、つなぎうりもしました。
高金利通貨売り等大衆と逆のポジションを取るトレードもしました。
保有期間も日足・中期足・短期足等色々やりました。
さらに、数年前からは自動売買プログラムで資金を運用するようになりました。
MT4/EAを使うようになってトレードの精神的負荷は少なくなりました^^


(現在)
3つの時間軸と手法で運用をしています。
短期はFX。MT4・自作系EA(自動売買プログラム)で為替・金・銀を運用しています。
中期は225オプションです。サヤトリ系トレードを研究しています。
長期は人民元積立投資+つなぎトレードです。
投資を始めて約10年になりますが、投資は奥深く興味が尽きません。
使用プログラム言語はMQL,EXCELVBA,pythonなど。

全記事表示リンク

全ての記事を表示する

有益なリンク集
FXトレード関係
IMMポジション 外為.com
経済指標カレンダーURL
統計資料店頭FX月次速報URL
チャート データ マーケット関係URL
中央銀行 URL国家機関 URL
重要指標の過去チャートURL
債券長中短期URL月10更新
為替レートと2国間金利差の相関チャートURL
トレード用の情報源URL
期間違い相関係数URL 通貨別相関係数URL
過去のスワップ金利URL
トレード英語URL
ポジション売買データURL
OANDAURL
JimRogersBlogURL
建玉数量クリック365 URL


債券・株式・商品
世界の株価URL
債券の利回り比較URL
225出来高日経225
株/外国人投資家の動向URL
日本株外人売買データURL
オプションCDSURL
グロソブウィークリーレポート木曜公表
株・株式優待URL
金建玉URLURL
商品・金銀WTIURL



MT4/MT5/FT2/シストレ系
MT4日本語リファレンスURL
MT4情報BBS等URL
VPSmemoURL
FT2 URL
MT5URL

Windows7 URL
Perl C++ java APIURL
統計解析等URL
4本値データURL
プログラム用英単語URL
WEBラーニングPROGURL
オブジェクト指向/デザインパターンURL


ニュース
動画日経 URL
bloombergURL
nikkeiURL
reutersURL
ラジオTV動画 URL




その他 トレード以外
Google翻訳URL
ThesaurusURL
Skype CommunityURL
かわいい動画URL
みずほ仲値データURL
日米経済調和対話2011.3(年次改革要望書)URL
無料ワクチンMS URL

ブログ関連 挿絵画像URL