クロス円ロングが円高相場で苦しむ理由~円高でもクロス円ロングの含み損ゼロ!其の手法とは(2)

(エントリーとエグジットはどこ?)
この連載を読んでいられる方は ”連載”はいいから
結論を!
と 思うかもしれない。

しかし、あえて 結論ではなく、理由を考えてみる。

すなわち、 クロス円ロングが円高相場で苦しむ理由を考える。


もしかしたら、
そんなの あたりまえ!

円安になれば、含み益

反対に円高になれば 含み損

と 思っただろうか?

でも、それだけなのか?



そういう方へ質問してみよう。

其の場合にクロス円ロングが、含み損にならないためには 円高になる予想が当たらないといけない。
あなたは 円高になる予想が当たりますか?






多くの方にとっては 困難なのでは。

仮に、できる方がいたら クロス円ショートをトレードすればいいだけなのだから。




クロス円ロングは 円高がわかなくても 円高相場では含み損ZERO となる 手法を考えなければならないのである





(なぜ、理由なのか)


わかりやすく、ロジックに説明しよう。

空→雨→傘 :分析ロジック
を 聞いたことがあるだろうか?

ここで、
空;空が曇ってきた:事実
雨:雨雲が出てきて、雨が降りそうだ:解釈
傘:雨が降りそうだから傘を持っていこう:行動
のことを示す。

つまり、トレードの結論の 傘(行動)たる エントリーと エグジットは
だれでも、わかるのであるが、
実際にはうまくできていない。
其のわけは
いつ、どのような状態で 傘(行動)をしなければならないかがわからないから、
円高相場で 含み損となったのだからである。

すなわち、マーケットにおける 空(事実)と雨(解釈)が 十分でないから 含み損となったのである。

だから、今回は 空(事実)や雨(解釈)に 必要な 含み損になる原因を考えるのである。








(トレード派との対比:クロス円ロングが 含み損になるわけは トレードに休みがないから)

クロス円ロングをずーと持ち続ける手法の対極に位置するのが、
自分の都合のいい相場だけトレードする手法の トレード派である。

異なる手法を知ることで クロス円ロングという手法が際立つために、
ここでは、トレード派の手法を考える。



トレード派には各種がある。
マーケットに大きな波が出たときだけトレードする トレンドフォロー
指標発表時だけトレードする イベントドリブン
マーケットに数秒できた歪みをとる スキャルピング
これらに 共通することは
自分に不利なマーケットではトレードしないこと。


説明すると、
トレンドフォローは 年1回の大波。3ヶ月に1度の(2週間程度できる)中波。
をとりにいく。
それ以外の、1年間のうちの 80%の期間は ノーポジションである。

イベントドリブンは 指標発表時だけを狙って、
1ヶ月に数回ある お祭りたる指標発表以外は ノーポジション。

スキャルピングも、トレード時間はわずかに数秒。
でも、1日数時間もチャートにへばりついたままである。
トレードしている時間に較べて、ノーポジションの時間の比率は 非常に大きい



昔から、 相場は 売る 買う 休む といわれて、
休むが一番難しいといわれる。

トレード派においては 
いかに 売るか 買うか
よりも
いかに 休みを入れて
ノーポジションを作るかが
大事なのである。


では、
クロス円ロングを見てみよう。
多くの人が ロングポジションを ずーと 持ちぱなしである
例外は 含み益が出たら 、りぐおう
か それぐらいだろう。

クロス円ロングが 含み損になるわけは トレードに休みがないから
であるのだ。







(逆相関や レバレッジ コントロールや 金融工学のバリューアットリスクVaRでは 含み損はなくならない)

いぜん、私はこんな基本的なことに気がつかなかった。

だから、いろんな試行錯誤をした。

レバレッジを 少なくすれば、いいのでは。
レバレッジコントロールへの研究もした。



つぎに、逆相関の研究
逆相関とは 反対側に動く通貨のこと。
たとえば、ドルスイスロングと ユーロ円ロング
ドルスイスが 米買い&欧売り
で、
ユーロ円が 欧買い&日売り
で、スイスの欧売りと ユーロの欧買いが 相殺されて、
(当時プラススワップだった)ドルスイスと
こちらもプラススワップのユーロ円が
ヘッジもできて、スワップももらえるという手法である。
しかし、逆相関は 検証期間によっても異なり、
また、数ヶ月程度の大きなトレンド相場では 逆相関が聞かないこともある。



そして、 
金融工学のバリューアットリスクの研究である。
元本を失う確率 の 破産になる 可能性を計算して、、、
標準偏差からボラティリティをかんがえて、、、
ということもやった。
しかし、計算上めったに起こらないことでも、
実際に起これば 自分のマネーは失われるわけである。



これらではクロス円ロングの含み損をゼロにすることはできない。




これらが 機能しないわけは、、、
クロス円ロングが 含み損になるわけは トレードに休みがないからである。

めったに起こらない危険なことも 
ずーと ポジションを持っている限り 

いつか

かならず

其の日は

やってくるわけである




だから、くりかしになるが、
今回の探していた”理由”は
クロス円ロングが 含み損になるわけは トレードに休みがないからというものである。


最終的には これが いかに 決済という出口をきめてマーケットに入るか。
そして、 いかにマーケットに入るか (入口)を決めることになる。



続く







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コメント

ふへー。あぶなかったです。

どうもお久しぶりです。風邪で倒れてました。
以前ショートについて仕掛けようと話してた次の日に風邪で倒れました。で、復活してみると、
いつの間にか円が98円・・・
これは病気に助けられたのか・・・?
それともお祭りを見逃したのか・・・?
まあ、プラスに考てますけど^^
ありがとう秋風邪♪

そうそう、サーチナを見る限り、中国株、
一部では底打ち感が出ているようですね。
うちがいってた東方電気、紫金鉱業あたりも
そこそこ反発しているようです。
そうなると、上海ETFあたりも戻しが
入るんではないか?と期待して
しまっちゃいますw
個人的には上海実業あたりが、
万博銘柄っぽくて、いいかなーと
思ってるんですがねー。
(コングロマリットですし、
バブルに乗りやすい業態かも知れず。)
まーでもわからん国家に関しては
インデックスがよいですかね。

ではでは、失礼します。

Piroさんへ

>ありがとう秋風邪♪
お大事に

>中国株
ETFは長期投資なので、
下がったら買い増し
上がったら含み益を見ながら喜ぶ
という ド素人ルールです。
5~10年ぐらいはバイ&ホールドです。

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saru999

Author:saru999
(投資との出会い)
若い頃から投資に興味は持っていました。当時は個別株の本を読んでいました。
そんなときに、外貨預金の発展形としてFXに出会いました。
当時はまだ為替投資が一般に始まったばかりでした。
いろんな人が、他市場の商品相場の手法、株式相場の手法、オプションの手法をFXに持ち込みそれを学びながらトレードしました。

(投資経歴 )
私自身はもいろんなトレードをしました。
シストレ逆張りトレード、裁量トレードやトレンドフォローから始めました。
うねりとり、つなぎうりもしました。
高金利通貨売り等大衆と逆のポジションを取るトレードもしました。
保有期間も日足・中期足・短期足等色々やりました。
さらに、数年前からは自動売買プログラムで資金を運用するようになりました。
MT4/EAを使うようになってトレードの精神的負荷は少なくなりました^^


(現在)
3つの時間軸と手法で運用をしています。
短期はFX。MT4・自作系EA(自動売買プログラム)で為替・金・銀を運用しています。
中期は225オプションです。サヤトリ系トレードを研究しています。
長期は人民元積立投資+つなぎトレードです。
投資を始めて約10年になりますが、投資は奥深く興味が尽きません。
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