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GOLDのチャート マーケットの相関

マーケットは戻り・押目のチャートが多いです。
ダウも、S&P500 EURUSD … なのです。
しかし、一つだけ明確な方向を示しているのが、先週書いた GOLDの売りサインです。




(GOLDのチャート)

今回もGOLDのチャートを見ています。

GOLDのチャート

GOLD2010070103.jpg


GOLDは6月末まで上昇トレンドで上がってきました。
しかし、7月1日大陰線を境に下落トレンドに入ったわけです。

チャートの型は ご覧の通りの教科書通りの三角形下抜けです。
テクニカルとしては 3角形を抜けたときに底辺と同じだけブレイクするといわれます。

今回の3角形の底辺は約900$あるので、
7/1のブレイクの値段 1235$から差し引くと 
目標値は 1145$です。
日足チャートのMA200前後ですね。
そして週足チャートのMA50かな。

さらなる、下落かそれとも上昇化については、
これらが、1150$前後にレジスタンスラインがあるので、このあたりをどのような値動きなるのか。
それが、今後の上げ下げのポイントとなりそうですね。








(マーケットの相関)
以前、
AとBは相関がありそうですが、GOLDとFの相関はあるのかなぁ。
というコメントをいただいたことがあります。
すなわち、マーケット間の相関関係という話です。

マーケットに相関はあるのかという問題に対して、
私の自説は Yesであり、Noである。
というものです。




今回は GOLDのチャートとEURUSDのチャートを使って考えてみます。

2つのチャートを比べてみると 上昇時期と下落時期が完全に一致するわけではなく、
統計的な意味での相関係数としては 相関関係はないのかもしれません。

この意味からは マーケットの相関関係は NOということです。

しかし、もう少し細かくみてみます。

GOLDの日足チャート
2010071005





まず、GOLDのチャートから、
GOLDの底値は 2008/10/20の700$から数ヶ月単位で上昇しています。
その中で、2009/12/03の1226$を天井に押目が3ヶ月ありました。
その下落の底のLOは2010/02/05 1044$を安値でした。
その後再び上昇トレンドに入ります。
次の天井は最近の2010/06/21の高値 1265$でした。





次はEURUSDのチャートを見てみます。

2010071006

安値は2009/03/04の LO 1.2455 からの 上昇トレンドでした。
その後8ヶ月の上昇トレンドの後、2009/12/03の高値 1.5139を天井につけました。
それから、反転下落トレンドに入って6ヶ月の下落トレンド 安値は 2010/06/08 1.1874でした。
そこから、再び再上昇というチャートです。

2つに同じような日が出てきますね。
そうです。
GOLDの反転時期の2009/12/03と、 EURUSDの2009/12/03の反転。
それから、
GOLDの反転時期 2010/06/21と、 EURUSDの2010/06/08の反転。

その後、数ヶ月のトレンド転換を考えると 非常に類似した日付が出ている。
と考えます。

すなわち、トレードのサインの確率を高める一手段としては 相関関係は使えると考えるのです。
ここでいう、相関とは 同じ方向へ動くというのではなく、 あがったものがさがるトレードポイントのサインの確率を高めるものというぐあいです。

そういう意味からはマーケット間の相関関係はあり、 YESというわけです。

これが私が、
マーケットに相関はあるのかという問題に対して、
私の自説は Yesであり、Noである。
ということです。






(その他)
トレードとしては上記情報だけではもちろん不足で、さらなる工夫としてはトレンドの大きさがあります。

GOLDの上昇は USDなどの紙幣への不信からマネーが流れ込んだので、長期トレンドになったわけです。
そして、今回のGOLDの下落は みんなが買ったのでさがったという 中期の押目です。
ならば、 今回のEURUSDのトレード軸はさらに短い 日足~4時間足程度ならば稼げたというわけです。





(4つのマーケット)
マーケットは4つしかありません。
為替・債券(預金)・株・商品(不動産)です。
大衆心理が不安なときは 安全なマーケットの債券が買われますし、
大衆がイケイケのときは 変動率が大きい株や新興国等がわけです。

マネーは4市場のどこかにあり、そしてそれが別市場に移動するだけなのです。
そういういみでは あらゆるマーケットは関係があるのかもしれませんね。










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saru999

Author:saru999
(投資との出会い)
若い頃から投資に興味は持っていました。当時は個別株の本を読んでいました。
そんなときに、外貨預金の発展形としてFXに出会いました。
当時はまだ為替投資が一般に始まったばかりでした。
いろんな人が、他市場の商品相場の手法、株式相場の手法、オプションの手法をFXに持ち込みそれを学びながらトレードしました。

(投資経歴 )
私自身はもいろんなトレードをしました。
シストレ逆張りトレード、裁量トレードやトレンドフォローから始めました。
うねりとり、つなぎうりもしました。
高金利通貨売り等大衆と逆のポジションを取るトレードもしました。
保有期間も日足・中期足・短期足等色々やりました。
さらに、数年前からは自動売買プログラムで資金を運用するようになりました。
MT4/EAを使うようになってトレードの精神的負荷は少なくなりました^^


(現在)
3つの時間軸と手法で運用をしています。
短期はFX。MT4・自作系EA(自動売買プログラム)で為替・金・銀を運用しています。
中期は225オプションです。サヤトリ系トレードを研究しています。
長期は人民元積立投資+つなぎトレードです。
投資を始めて約10年になりますが、投資は奥深く興味が尽きません。
使用プログラム言語はMQL,EXCELVBA,pythonなど。

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