ポートフォリオで含み損をヘッジする方法~トラリピと含み損(1)

トラップアンドリピート(トラリピ)をしている人を散見します。
トラリピとは 一定レンジを定めて 下がれば買い、上がれば売る手法である。
このトレードのメリットは 手間がかからず、誰でも簡単にできること。
日本国債のリターンに比べても数倍のリターンが望める手法である。
一方、デメリットは下落相場に弱く含み損を抱えてしまうことである。
さらに、99勝1敗でも その1敗で口座全額を吹き飛ばしてしまう点である。

そこで、このデメリットを何とかしてうまくコントロールさえ出来れば
この手法を生かすことが出来るわけです。

これから数回の連載でいかにコントロールしていくのかを考えてみましょう。






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この記事を書くきっかけはある方のこのコメントでした。

>ランド円はちょっと前の記事で10円台を目指す
>今度は豪ドル円のレンジが70~80円ですか
>既にポジを多数抱えているスワッパーには厳しい内容でした(+_+)




私の答えは、、、
コメント返信を書いたのですが、
もう少し丁寧に解説してみます。

まず、トラリピでは100%の確率で含み損のポジションを抱えることは予想できるわけです。
永遠に含み損がないことはありえません。
ですから、あらかじめ「そのとき」がきたらどうするかを用意しておくというのが私の結論です。

では、具体的にはどのような方法があるのかをこの連載では考えてみます。




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idea1
・レバレッジ1
まず、本命のとしてはレバレッジをつかわない。
レバレッジ1でトラリピをすることです。
そうすればロスカットにはなりません。
本気ですよ。
もっといいアイデアを想像してこの連載を読んでいらっしゃるかもしれませんが、
このレバレッジ1に勝る方法はありません。
トラリピの王道です。
くどいですが、繰り返します。
トラリピはレバレッジ1をおすすめします。








で、おしまい。。。。


では記事になりませんので ”ついでに”ほかの手法も書いてみます。
いうなれば、これから先は邪道記事ということになります(爆




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idea2
・トラリピの利益でプットオプションを買う方法
トラリピのメリットは 手間がかからないことなので、ヘッジもできるだけ手間のかからない方法を考えると、
オプションを使うのがいいでしょうね。
プットオプションは下がれば利益になり、損失はオプションの購入代金に限定されるために 損失限定/利益無限な保険となります。
税務上も個人のFXは雑所得申告で、オプションも同じなので、損益通算が可能です。
ですから、トラリピで利益が出たら一定割合でプットオプションを買う方法があります。







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idea3
FXで売りポジションでポートフォリオをつくる方法
ほかの方法としてはリスクはさらに高まるのでデモトレードで実験してみることを前提とするのではあるのですが、
トラリピで含み損を抱える相場で儲かるロジックと組み合わせて当該口座残高全体では含み損を減らす方法があります。
この相場で利益の出ているロジックとは売りトレードのロジックですから、FXで売りのトレード技術を持っていることが前提となります。

この売りトレードは単にスイングで売りポジションがもてる人ならいいというレベルではありません。
大事なのは、利を伸ばす技術が大事です。
かんたんにいうと トレード技術で損切り出来るようになるのが中級者へのステップアップならば、利を伸ばすのはトレード技術での上級者へのステップとなります。
利を伸ばすようになると ”勝率が悪くなるのに残高が増える”というホームラン型の売りポジションができるようになり、ここではその技術が必要です。
売りポジションをデモトレードで始めて、損切りができるようになっても、利を伸ばすためには
”含み益のポジションをマイナスの決済でクローズすること”に当初はかなり抵抗を持つことが多いです。
しかし、それが出来るようなることで、初めて売りポジションでホームランが打てるようになることが トラリピでポートフォリオをくめる前提条件です。
あとは、デモトレードで売りポジションを繰り返して身につけるしかないです。。。


むずかしいでしょうか。
そういう方へはトラリピ王道のレバレッジ1をおすすめします。
つよく、つよく、さらに強く 王道 レバレッジ1をおすめします。






***************

idea4
レンジを下方シフトする方法




それでも、
レバレッジ使ってトレードしたい!
オプションや
マイナススワップの売りとれーどなんてできません!
でも、ロスカットはいやです!

という方へ

邪道のつづきを書いてみます(爆

2010072101

このマークをみて不安になられた方は以下を読むことをおすすめしません。
レバレッジ1よりも安全な手法は存在しないので、
以下の方法はそれなりのリスクを伴います。






丁寧に書くので数回にわたる連載となります。
念のために申し上げますが、リアルトレードでなくデモトレードで経験を積んでからどうするかご検討ください。
あくまで邪道の連載です。



ここで、
QUIZ
です。

Q)このレンジの通貨はこのあと下がるでしょうか?それとも上がるでしょうか?
・チャート
2010072102quiz q







よーく考えてみてください。





もっと考えてみてください。











さらにもっとかんがえてみてください。






















もっともっとかんがえてみてくださいね。






















答えを書く前にひとこと。
この数回の連載のカギはこのQUIZの(Q)チャートにあるんです。
こたえの(A)ちゃーとにあるわけではないですよ。
いまいちど、(Q)チャートをよく考えて見てくださいね。



よく考えた方は下記の答えをご覧ください。







(A)チャート

201007014QuizAZAR

答えは下げ相場の途中のレンジ相場でしたね。
答えをみれば簡単なのですが、
マーケットでは未来のチャートは見れませんよね。
ですから、(Q)チャートから レンジの上昇途中かそれとも下落途中かを想像することが重要です。
わからなくても、ほんのわずかでもその確率を上げることが大事なのです。
そういういみで、(Q)チャートで悩んだ時間はきっと多くのものをもたらしますよ。


***************************
この連載を読み終える頃にはこのQUIZが解けるようになっているようしたいのですが、、、

なぜこのQUIZを書いたかだけ書いてみます。
トラリピにおいて いま数ヶ月単位でレンジ相場でも 当該通貨が長期的に上昇するならばいいわけです。
言葉は悪いですが、適当に下がったら買っておけばいいのです。
それは長期上昇するのですから、ほっとけば上がるからです。
しかし、問題は現在はレンジでも長期的には下がる通貨の場合は大きな問題です。
いつかそのトラリピ口座が含み損を抱えてしまうからです。
そこで、QUIZでは数ヶ月単位のレンジでも下がる通貨について考えてもらったわけです。



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次の次の記事に続きます。
気長にお待ちくださいね。

















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コメント

No title

最近、売りポジについて考えてます・・・

ふうさんへ

> 最近、売りポジについて考えてます・・・
そうですね。
売りも買いも両方できるといいですよね。

No title

こんばんは。
最近、MT4で自動売買を始めたので、今回の記事はとても興味があります。
次回も楽しみにしてます。
クイズは外れました(上がると予想しました・・・)。

No title

idea2に興味がありますね。

私は基本的に売り買い混在です。

No title

トラリピは99勝1敗で口座を飛ばすのは身をもって経験しているので
今後の連載楽しみにしております。

今度トラリピを再開する時は2でと思っています。
やっぱり売り相場の動きは魅力ですからね☆

No title

私の質問のせいで記事を書かせてしまったようで申し訳有りません(^_^;) 法人化に続いてですよね…

【利を伸ばす技術が大事です。】
刻み売買と組み合わせると、この利を伸ばす売りが本当にネックになるんです。

マイナススワポの売りポジならストップも入れますし、勝つ事もあるんです。 …でも、単なる売りポジなら勝てればOKですが、刻みのヘッジとして売り建てた場合は、薄利で勝つだけでは厳しいんですよね…

積み重なったスワップポジの含み損のペースに負けないだけ、売りで利益を出すのは半端じゃなく難しいです。 スワップポジの含み損増加分の3分の1でも取れれば大した物だと思います。

ヤンシーさんへ

> クイズは外れました(上がると予想しました・・・)。
そうみえますよね。
日本人の99%が買いポジションを持っていたときのチャートです。

masaruさんへ

> idea2に興味がありますね。
> 私は基本的に売り買い混在です。
そうですか。
idea2ができれば理想なのですよね
しかし、記事はidea1:idea2:idea3も出来ないけどという方のために
邪道のidea4の連載となっています(汗

ネコミズ ネコさんへ

> 今度トラリピを再開する時は2でと思っています。
> やっぱり売り相場の動きは魅力ですからね☆
そうですね。
売りは下がり始めると早いのですよね。。。

ねむゴンさんへ

> 私の質問のせいで記事を書かせてしまったようで申し訳有りません(^_^;)
いいえ。むしろ感謝しています。
ブログに書くネタがなくて困っていたので(汗
しかし、私は遅筆なので週一回連載を書いて、、、
終りの結論は数週間先になりそうです。
気長にお待ちください。

No title

レンジのシフトは相場観が必要ですね。idea2はオプション料が見合うかどうかでしょうけど、一応、オプション料無しで記事にして見ました。

masaruさんへ

> レンジのシフトは相場観が必要
そうなんです!!!
トラリピは上げ下げを予想しなくていい手法なのに、idea4ではその必要が出てしまうところが、
idea4の邪道たるゆえんです(爆

本当は、masaruさんのようなオプションやショートができた方がidea4より優れているんですよ。

オプション記事楽しみにしています。

No title

saru999さんがレバ1を本気で推奨されているのを
拝読して、内心バカバカしいと思いつつレバ1以下での
トラリピ運用をしていた私は、意を強くしました^^

No title

頂いた個別メールで混乱してるのですが、【idea2のトラリピヘッジのショート】【idea2ショートでなく…】とありますが、これはidea3ですよね? idea2はオプションでフォローですよね?

「暴落時のホームラン型」でお勧め頂いたブログは、以前別の方からもお勧め頂いた事があるので、誰の目から見ても評価の出来るガチトレードをされているという事なのでしょうね。

ところで、トラリピヘッジのショートは「スイングトレードのヒット型」でなくと書かれていますが、AUDに対してCADかNZDのトラリピショートを組み合わせて、サヤ取りに近い運用をしている人もいますね。 為替の相関関係はすぐに崩れるし、私もオージーに対するカナダのトラリピで痛い目には遭いました。

ただ、FXではなく、原油の限月違いや、原油やガソリンでの売り買い双方のトラリピ、WTIとBrent原油での「スイングトレードのヒット型」ってのは出来ない物ですかね? 限月の切り替えで値が飛ぶので私は断念したのですが、やれるような気がするのですが… 確か限月が無い原油も有ったので…(その代わりマイナススワップが発生した筈)

No title

ねむゴンさん、関連のコメントではないですが、実際、私もねた探しで苦労します。

多少精度を欠いても、あまり人の書かない記事で行こうと思います。いいきっかけを貰いました。

No title

初めまして。masaruさんのブログから来ました。奇遇なことに私もトラリピとオプションの組み合わせを日々研究しています。
今は手数料の安いMT4の勉強中です。
またお邪魔します。

テディアンさんへ

>レバ1以下での
> トラリピ運用をしていた私は、意を強くしました^^
是非続けてくださいね。
数年後、きっとそれが正しかったと実証される日が来るはずです。

masaruさんへ

> 私もねた探しで苦労します。
>あまり人の書かない記事で行こうと思います。
更新楽しみにしています!!!!

ALMIAさんへ

こめんとありがとうございます。
トラリピ派はトレードにかける時間を少なくしたいので、
オプションがシンプルでわかりやすいかもしれませんね。

ねむゴンさんへ

>これはidea3ですよね?
おっしゃるとおりです。
私の書き間違いです(汗
FXで売りポジションでポートフォリオをつくる方法。
です。



> 原油の限月違いや、原油やガソリンでの売り買い双方のトラリピ、WTIとBrent原油での「スイングトレードのヒット型」ってのは出来ない物ですかね? 限月の切り替えで値が飛ぶので私は断念したのですが、やれるような気がするのですが… 確か限月が無い原油も有ったので…(その代わりマイナススワップが発生した筈)

商品相場は私は詳しくないのですが(汗、
どうなのでしょうね。
私の聞いた範囲では商品相場はブレイクアウトが機能する相場。
すなわち、1勝9敗でも口座残高をプラスにできるようです。
これは、トラリピには不向きなのかも。。。
トラリピはトレンド相場に弱いので。


ところで、為替ですが、
当初はスワップ派といわれましたが、日本ではトラリピはすでに10年程度の歴史があります。
多数の手法が考案&実践されましたが、常に問題だったのは含み損を抱えること。
そして、レバレッジを使うと元本全額を失う点です。
その欠点をヘッジできる手法ができればトラリピはさらに多数の人に使われるでしょうね。
私の推論では最初にその手法が完成するのは為替(FX)であり、次に株式指数(CFD)、最後に商品相場(CFD)と考えています。
そして、そのごトレードをしない投資信託派やインデックスファンドの人たちがトラリピに参入してくる日が来るのかも。



ですから、まずトラリピはFXで実践して他市場は後にした方がいいのかもしれません。

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saru999

Author:saru999
(投資との出会い)
若い頃から投資に興味は持っていました。当時は個別株の本を読んでいました。
そんなときに、外貨預金の発展形としてFXに出会いました。
当時はまだ為替投資が一般に始まったばかりでした。
いろんな人が、他市場の商品相場の手法、株式相場の手法、オプションの手法をFXに持ち込みそれを学びながらトレードしました。

(投資経歴 )
私自身はもいろんなトレードをしました。
シストレ逆張りトレード、裁量トレードやトレンドフォローから始めました。
うねりとり、つなぎうりもしました。
高金利通貨売り等大衆と逆のポジションを取るトレードもしました。
保有期間も日足・中期足・短期足等色々やりました。
さらに、数年前からは自動売買プログラムで資金を運用するようになりました。
MT4/EAを使うようになってトレードの精神的負荷は少なくなりました^^


(現在)
3つの時間軸と手法で運用をしています。
短期はFX。MT4・自作系EA(自動売買プログラム)で為替・金・銀を運用しています。
中期は225オプションです。サヤトリ系トレードを研究しています。
長期は人民元積立投資+つなぎトレードです。
投資を始めて約10年になりますが、投資は奥深く興味が尽きません。
使用プログラム言語はMQL,EXCELVBA,pythonなど。

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