スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

あの人たちの出口~トラリピと含み損(5)

連載はトラリピ派と異なる視点のトレード派で同チャートを解説中です。

前回は「シナリオ・テーマ・マーケットセンチ」から解説をしました。
マーケットのテーマでは最大の「信用不安」から 2008年のAUDJPY暴落トレンドを、
テーマとしては中レベルの「各国の景気動向」から 2009年2月を底に数ヶ月続いたAUDのトレンドを説明しました。

今回は 連載の対象となるのは2009年末から始まった75円ー85円レンジ相場です。


2010082201




ここでは3つの説明の仕方があります。
「テーマ」「ファンダメンタルズ」「テクニカル」です。




・「テーマ」
前回もテーマの説明をしたので「テーマ」から説明をします。

テーマといえば、
2回ほど前に書いた 巨額の資金を動かすけれどもほとんどチャートを見ない人を覚えていらっしゃいますか?
テーマの話をしながら彼らの利食いについて触れてみます。


かれらが何をしているかというと、
「何々が起きたら、こういうポジションを持つ」というシナリオをあらかじめ準備しておいて、
実際に その「何々」がおきてマーケットのテーマとなったら、そのポジションを持ちます。
そして、次起きる「なになにがおきたら 保有ポジションを決済する」とシナリオを用意しておいて、
マーケットで その「なになに」がおきたら ポジションを閉じるのです。

いうなれば、「いつ」「いくらになるか」は予想しなくても、儲かる方法なのです。

http://euro200enn.blog80.fc2.com/blog-entry-487.htmlと書きましたね。

エントリーに関しては前回書いたとおりなのです。
http://euro200enn.blog80.fc2.com/blog-entry-492.htmlここでは彼らの決済(出口)について書いておきます。

ひとことでいうと、出口は「なになにがおきたら 保有ポジションを決済する」です。
そもそも、なぜAUDJPYが2009年の2月から上昇しそのポジションを持ったかを考えれば、
出口は「その」理由がなくなったら決済するわけです。
上昇するにはその理由があり、その理由がなくなったら上昇は終わるからです。
シンプルすぎるぐらい単純です。

AUD買いの「シナリオ」は
大衆に「資源の時代」の残像から商品にマネーが戻ること。
加工貿易国になった中国の回復が早ければ、原材料のAUDにマネー入ること。
それによって、世界の中ではやく利上げの可能性があること。
でした。

ならば、原油(WTI)や中国株(上海総合指数)や豪中銀(RBA)をみれば決済時期はわかるのです。

2010年5/4の豪中銀では市場予想通りの4.5%を最後に利上げ打ち止め。
原油も高値を更新できずに、
上海総合指数は4月の3181を高値にずるずると下がってきてM字天井。
となったわけで、ここが利食いだったのです。

実際にIMMポジションをみるとAUDは2010/4/27の週に買いポジションが減っているわけです。
つまり、うまくりぐっていることがデータからもわかりますね。



・IMM
IMM20100821



こんな感じで「シナリオ・テーマ・マーケットセンチ」だけでも儲かるのです。
思考はものすごくシンプルです。
考えているのは 数年単位の景気サイクルです。
不景気(底)→好景気(天井)→不景気(底)が8年サイクルぐらいでくるので 今はどこで今後はどうなっていくのかを

考えるわけです。
年初に今年はどんな年なのだろうとかんがえて、タイミングを計るのです。
毎月それは今月起きるのか来月起きるのか。
今週起きるのか来週起きるのか、今日起きるのか明日起きるのか。
とかんがえるのです。







・ファンダメンタルズ

別の視点ファンダメンタルズから説明します。
おおざっぱに言うと 景気のいい国にはお金が集まりその通貨は上昇します。
景気のいい国は金利を上げます。
ですから、ファンダメンタルズとして金利を「上げている国」を買えばいいのが原則です。
誤解のないよう書いておくと「金利の高い国」ではありません。
マーケットは「変化」にたいして値段が動きますから、すでに金利が「高くなってしまっている」過去の情報ではその通貨

が上昇する理由にはなりません。
利食いで下がることすらあります。

ここで月足チャートを見てみます。
AUDJPY月足チャート

前回のチャートの底が2000年10月なので、今回の底2008年10月まで
上昇と下落を1つのサイクルとすれば8年の景気の良い&悪いという波ですね。
もちろん景気と同じ金利も上昇と下落をあわせて同様の期間で1サイクルです。

AUDの金利をみてみましょう。
豪中銀RBAのデータでは
http://www.rba.gov.au/statistics/cash-rate.html
利下げ時期は1年~1.5年なので、8年がサイクルなので 約6.5年をかけて利上げをするペースなのです。
RBAの過去の金利では金利の上限は約7%程度です。
RBAは2009年から利上げを初めて2010年の5月に4.5%としたのですが、この利上げペースは「6.5年」からみてハイペースな

のでどこかでRBAは「とりあえず一時利上げ打ち止め」をするわけです。
この「シナリオ」 「RBAの利上げ打ち止め」というのがいつかをチェックするのですね。
なぜならば マーケットの値段は これまでとの変化によって動くので、「変化」には敏感になる人だけが生き残れるから

です。




・テクニカル


3つめの説明としてテクニカルがあります。
AUDの月足チャートを見ると


2010082202


AUDJPYの80円台というのは一つの利食いポイントとなるのです。
なぜならば、フィボナチの半値戻しが81.38円にあります。
そして、月足ベースの移動平均線が80円半ばにあるのです。
移動平均線の解釈としては 暴落時にAUDを買った人から見ては すでにAUDが割安感がなくなった。そこでいったんリグッ

テおこう。ということであり、
大きな含み損を抱えていた人たちからみては「平均」なので、大体人とが損益プラスマイナスゼロになってほっとしたとい

う意味でもあり、マーケットが落ち着いてきたわけです。
いいかえれば、プロは利益を持って逃げるチャートで、素人は外貨預金でも始めようかなんて思うのです。
実際には「出がらしのお茶」の日経新聞を読むと2010年春頃に素人が外貨預金や投資信託でAUDを買っている記事がありま

した。






さて、トレンドフォローの人たちの考えを書いていきます。
AUDJPYの2009年末から2010年5月の75円ー85円レンジ相場の話を続けます。

わかりやすくいうと トレンドフォローの人が考えは 
レンジ相場を休んで(ポジションを少なくトレードして)
トレンド相場で勝負する(ポジションを大きく勝負する)
ので、レンジでも「上に抜けるのか」「下に抜けるのか」を考えるわけです。

正確に言うと、ロウソクの値段が動いた方について行く(笑
わけです。
そのために、2つのトレードプランを立てます。
メインシナリオ「下に行ったら○のトレードをする」
リスクシナリオ「上に行ったら×のトレードをする」というぐあいです。
あとは、タイミングを計るのですね。




つづく



※ すみません、足りない画像は後で追加します。
ねむい。。。ZZZZ




ランキングに参加しています。
できましたら、クリックのご協力お願いします。

にほんブログ村 為替ブログ 為替日記(団体)へ
にほんブログ村

コメント

No title

こんにちは。
分かりやすい説明ですね^^
私もシナリオで投資できるほど、
気持ちに余裕が欲しいと思ってます^^;

仙さんへ

マーケットは売りと買いしかない単純なものですが、
いろんなやり方がありますよね。

No title

おはようございます
mt4の検証、つまづいてます
スタート押しても何にもならない・・・
仙さんに聞かなきゃ

ふうさんへ

> mt4の検証
頑張っていらっしゃるようですね。
MT4がつかえると、FXであたらしい発見がたくさんあります。
検証 楽しみにしています。

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

トラックバック


この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー) URL

最近のコメント
FC2カウンター
先輩FXトレーダー
最近の記事
プロフィール

saru999

Author:saru999
(投資との出会い)
若い頃から投資に興味は持っていました。当時は個別株の本を読んでいました。
そんなときに、外貨預金の発展形としてFXに出会いました。
当時はまだ為替投資が一般に始まったばかりでした。
いろんな人が、他市場の商品相場の手法、株式相場の手法、オプションの手法をFXに持ち込みそれを学びながらトレードしました。

(投資経歴 )
私自身はもいろんなトレードをしました。
シストレ逆張りトレード、裁量トレードやトレンドフォローから始めました。
うねりとり、つなぎうりもしました。
高金利通貨売り等大衆と逆のポジションを取るトレードもしました。
保有期間も日足・中期足・短期足等色々やりました。
さらに、数年前からは自動売買プログラムで資金を運用するようになりました。
MT4/EAを使うようになってトレードの精神的負荷は少なくなりました^^


(現在)
3つの時間軸と手法で運用をしています。
短期はFX。MT4・自作系EA(自動売買プログラム)で為替・金・銀を運用しています。
中期は225オプションです。サヤトリ系トレードを研究しています。
長期は人民元積立投資+つなぎトレードです。
投資を始めて約10年になりますが、投資は奥深く興味が尽きません。
使用プログラム言語はMQL,EXCELVBA,pythonなど。

全記事表示リンク

全ての記事を表示する

有益なリンク集
FXトレード関係
IMMポジション 外為.com
経済指標カレンダーURL
統計資料店頭FX月次速報URL
チャート データ マーケット関係URL
中央銀行 URL国家機関 URL
重要指標の過去チャートURL
債券長中短期URL月10更新
為替レートと2国間金利差の相関チャートURL
トレード用の情報源URL
期間違い相関係数URL 通貨別相関係数URL
過去のスワップ金利URL
トレード英語URL
ポジション売買データURL
OANDAURL
JimRogersBlogURL
建玉数量クリック365 URL


債券・株式・商品
世界の株価URL
債券の利回り比較URL
225出来高日経225
株/外国人投資家の動向URL
日本株外人売買データURL
オプションCDSURL
グロソブウィークリーレポート木曜公表
株・株式優待URL
金建玉URLURL
商品・金銀WTIURL



MT4/MT5/FT2/シストレ系
MT4日本語リファレンスURL
MT4情報BBS等URL
VPSmemoURL
FT2 URL
MT5URL

Windows7 URL
Perl C++ java APIURL
統計解析等URL
4本値データURL
プログラム用英単語URL
WEBラーニングPROGURL
オブジェクト指向/デザインパターンURL


ニュース
動画日経 URL
bloombergURL
nikkeiURL
reutersURL
ラジオTV動画 URL




その他 トレード以外
Google翻訳URL
ThesaurusURL
Skype CommunityURL
かわいい動画URL
みずほ仲値データURL
日米経済調和対話2011.3(年次改革要望書)URL
無料ワクチンMS URL

ブログ関連 挿絵画像URL
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。