私のネタ

オフ会でお会いできなかった方から、私がどんな話を用意したかを興味を持ってもらいました。
そこで、オフ会に私が準備していった箇条書きのレジメを公開します。
話は、
第1章 テクニカル分析EA
第2章 統計解析EA
第3章 自作EA勉強法
第4章 裁量とEA
第5章 エントリーを裁量で、クロ
ーズをEAでする

というものです。
MT4/EA会だったので、本題は自作EA勉強法だったわけです。しかし、なぜその方法が有用かを説明するには統計解析EAのはなしが必要です。一般人のEA開発は、テクニカル分析EAのつくり方が多く、統計解析EAの作り方を解説する人はすくないからです。プロの金融トレーダーのクオンツという職業の人はこの統計解析EAの作り方をするわけで、知って損はないので説明を試みました。
それから、第4章・第5章の話ですが、クローズをEAに任せることで、エントリー後はPCに張り付かなくていいというEAツールが一部の自作EA派で作成されています。そんな話もしてみました。
オフ会人数が非常に多く全員にすべての内容を話し切れたわけでないこともあり、ブログで公開とさせていただきます。


以下、箇条書きのレジメ
__________________________






1,一般EA作りかた
テクニカル分析EA
チャート上にテクニカルを乗せていく
バックテストを繰り返す
過去のデータにあう最適化をすることでEAをつくる
過剰最適化の悩みあり




2 別のEAの作り方
統計解析EA
問題提起 テクニカルEAは過去の値動きを表示したもので将来を予想しない
統計解析は将来を予想することが目的な作業

2011051401


統計解析は 統計的相関性を探す =データマイニング

統計解析をシステムトレードに応用するプロセス
過去の膨大な価格データを統計解析
人間のパターン認識を介さない
統計的有意性から統計的有意性および統計的優位性(エッジ)を見出す
将来もエッジが有効であることを前提条件(長期記憶)に、予測アルゴリズムを構築
ロジック構築&プログラミング
バックテスト・フォアーテスト・シュミレーションを繰り返す
実際のトレードに適用・検証

2-2 具体的な手順)
データをEXCELへダウンロード
アドインの追加>分析ツール
データ分析>(基本統計量)をつかうと一発で出る
平均・標準誤差・中央値(メジアン)・最頻値(モード)・標準偏差・分散・尖度(せんど)・歪度(わいど)・範囲・最小・最大・合計・標本数


尖度zero=正規分布
尖度(せんど)>0 正の値 →東京タワーのようなとんがり;
尖度(せんど)<0 負の値 → お椀型(中心が裾が短い)

歪度(わいど)が正 → 分布の中心が右にずれている
歪度(わいど)が負 → 分布の中心が左にずれている

株価など金融データは尖度は正の値、歪度は負の値

尖度が正 長い静穏期と、 短い大荒れ期で構成
分布の両端が、グラフの長く太くなるほど、トレンドフォローロジックが機能する


2-3 回帰分析 統計学をどのようにトレードに活かせばよいか?

回帰分析はシステムトレードでいえば「ロジック」にあたります。
Y=aX+bという単純な一次式がトレードにおける根拠を提供します。

回帰分析の考え方を知ることで、統計学に基づくシステムトレードの概念をご理解できる

回帰分析はシストレでいうとロジックにあたる
回帰分析は空雨傘の傘の部分

1,相関基本の復習
2,回帰分析
3,まとめ

回帰分析 Y=aX+b
自己回帰分析=自分の過去から、自分の未来を予想する

・データダウンロード
・価格を正規化。対数をとった。
なぜならば、比較するため。単位をそろえるため

・散布図→回帰分析→、回帰式、決定係数→ロジック
目算と統計の比較が大事。


EA改良例
日足→短い時間足
フィルターを入れる
検証の期間を過去の別の期間にする

相関関係だけでは関係の強弱しかわからない。
回帰分析を使用することで、トレードにおける相関性のあるデータ同士の法則性を数式(アルゴリズム)として使える

おすすめロジック 
2つの相関性の高い銘柄を見つけたら、
ダウとドル円を1日ずらして相関性があれば勝てるトレードになる
この相関性の高いものをズラスのがいい

データは対数をとらないと、そのままの数字だと間違った結果が出る。
桁も違う。正確な統計解析にならない。
クオンツはまず対数差分をとってデータを正規化する

対数差分はEXCEL関数で出来る
対数=価格データをLOGをとること
あらゆるマーケットを比較できるようにする


2011051402






2-4 統計解析EAの作り方の例示
ロジック 上記統計解析によって、ある通貨の特徴がわかった。

そのロジックは
「変動幅は予測できる」というものだ。将来の市場価格を予想することは極めて難しい。しかし、変動幅を予測することはある程度できる。
「市場というのは変動幅が大きくなり始めるとしばらくその状態が続き、変動幅が小さくなるとしばらくその状態が続くという性質がある

ここで、1時間足とは5分足を12本から形成されるものとする。
そのときに、前の1時間足と次の1時間足の間で変動幅に関係がある
具体的には、0:00~1:00と1:00~2:00の1時間足同士ではなく、0:00~1:00と0:05~1:05の1時間足同士に関係がある。
このEAにおいては、上がるか・下がるかは予想しない
ここで、変動幅とは高値と安値の絶対値を言う
変動率が大きな時間帯に、高値・安値の両方に逆指値で発注。
ブレイクアウトでエントリー



これらをロジックとしてEA作り。が統計解析EA作成の例示








3自作EA勉強法 
EAtoChart
統計解析EAの逆をする C→B→A

問題 統計解析EAはクオンツ(プロの金融トレーダー)がやっている手法
but 誰でも出来るわけでない

EAtoChartはEA制作でなく、最短距離のEA勉強法

自作EAブログが閉鎖される理由
自作EAグループがパスワードを掛けたBBSで仲間内だけで情報交換する理由
裁量と違ってEAは掘り尽くす

最大SL
magicNO数 2→ 2ロジック以上
トレード時間帯
通貨
何分足でエントリ-open→売買判定式の時間足の推定

チャート上にE SL Lをプロットしていく

それにあうテクニカル使用を重ねて、ひたすら探す

実行ファイルすらなく、トレード履歴しかないものだったのに、ソースファイルがある代替EAになる

擬似的に C→B→Aとさかのぼることで、自作EAの勉強になる。
どの池にどんな魚がいるか(統計解析)
その魚を釣り上げる竿EAはどれか(EAプログラム)
そして、つりあげた結果は(トレード履歴)

商用EAはどこにどんな魚がいるかはおしえてくれるが、ではべつの池にどんな魚がいるか?その探し方は教えてくれない。
この自作EA勉強法は、統計解析EAの逆手順になるために、どの「探し方」が学べるのがメリット





4EAの優位性と裁量の優位性は違う

EAエッジ
24時間全通貨対象可
メンタル不要
短期トレードに向いている;スキャル系
トレード回数 多い

裁量エッジ
パターン認識力
eg)トレンドラインを引く
フォーメーション M点・W底;三尊;ペナント…
保有期間が長いものもOK ∵ファンだなどの情報も加味してポジションコントロール可




5 エントリーを裁量で、クローズをEAでする
エントリーを裁量&SL/LをEAでクローズする
利益/損失 はいい数字でる。
EA自体にエッジはない。
エッジは裁量エントリーがポイント
クローズをEAでするので24時間へばりつかなくていい
クローズにメンタルは不要

ブレイクアウト系EAツール
自分で指定するもの 裁量のエントリーのみ
ロットの算出
ストップの移動



以上





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コメント

No title

レジュメを読んだだけでも興味深い内容です。でも、理解できないところも多々あります。一例を上げると、4本足データのダウンロードの方法(これは以前にやったことがありますが、もうダウンロードしたサイトも忘れてしまいました。おそらくMT4のヒストリーセンターからもエクスポート出来るのでしょうが)また「統計解析EAの逆をする C→B→A」で、Aは何か、Bは、Cは?などです。これらが分かるためには全10時間ぐらいのセミナーが必要なのでしょうね。

No title

統計解析EAは、難しい内容ですね。。。
ただ、考え方として大変興味深いです。
4本値をエクセルにダウンロードして、
いろいろ解析してみるのは今でもやっています。

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

(・_・)エッ..?
むづかしいですねぇ…(^_^;)
文系より理数系は好きな方でしたが…ごめんなさいです。
さすがのsaruさんです(^_^)v

No title

すっ飛ばして、最後の4だけ見てました

No title

クローズにメンタルはいらないには大賛成です
いろいろ書こうと思いましたが、ふうさんのコメで腹が痛くなるほど笑ったので、記事の感想が脳みそからトンじゃいましたwww

No title

流石の一言です!

窮鼠さんへ

> C→B→A」で、Aは何か、Bは、Cは?
A=統計解析
B=バックテスト
C=トレード履歴ですね。
実行ファイルすらなく、トレード履歴(C)しかない状態から、
さかのぼってmq4ファイルをつくっていくのが自作EA派の勉強です。

仙さんへ

> 統計解析EAは、難しい内容ですね。。。
そうですね。
奥深く難しいですね。

秘密コメントのkさんへ

動画が大きく、メールの添付ファイルとして出来るか試行錯誤中です。
すみませんが、最大で1週間程度時間をください。
よろしくおねがいします。

時々SEさんへ

> むづかしいですねぇ…(^_^;)

MT4/EAは広く・深いです。
私も自分の分野だけは深いのですが、周りの人たちのことは知らないことばかりです。
いろんなMT4/EAの使い方があるので、オフ会はおもしろいです。

ふうさんへ

ふうさんに見てもらえただけで嬉しいですw

WINさんへ

>ふうさんのコメで腹が痛くなるほど笑った

さすがに、ふうさんですよね。
おもしろい方です。

ヤンシーさんへ

ヤンシーさんの資料も力作でしたよ。
作ってきていただいて嬉しかったです。
ありがとうございました。

saruさんへ♪

色々とありがとうございました♪

くるりさんへ Re: saruさんへ♪

> 色々とありがとうございました♪

こちらこそありがとうございました。

No title

最後の4ではなく、5でした^^
では、副業行ってきます

ふうさんへ

さすがに、ふうさんらしいw

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saru999

Author:saru999
(投資との出会い)
若い頃から投資に興味は持っていました。当時は個別株の本を読んでいました。
そんなときに、外貨預金の発展形としてFXに出会いました。
当時はまだ為替投資が一般に始まったばかりでした。
いろんな人が、他市場の商品相場の手法、株式相場の手法、オプションの手法をFXに持ち込みそれを学びながらトレードしました。

(投資経歴 )
私自身はもいろんなトレードをしました。
シストレ逆張りトレード、裁量トレードやトレンドフォローから始めました。
うねりとり、つなぎうりもしました。
高金利通貨売り等大衆と逆のポジションを取るトレードもしました。
保有期間も日足・中期足・短期足等色々やりました。
さらに、数年前からは自動売買プログラムで資金を運用するようになりました。
MT4/EAを使うようになってトレードの精神的負荷は少なくなりました^^


(現在)
3つの時間軸と手法で運用をしています。
短期はFX。MT4・自作系EA(自動売買プログラム)で為替・金・銀を運用しています。
中期は225オプションです。サヤトリ系トレードを研究しています。
長期は人民元積立投資+つなぎトレードです。
投資を始めて約10年になりますが、投資は奥深く興味が尽きません。
使用プログラム言語はMQL,EXCELVBA,pythonなど。

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