ランド円口座:ランド円ショーターへの道2

<ヘッジペア>
ランド円は高金利でスワップに魅力があった。
しかし、変動が大きすぎて、リターンのために(レバレッジをあげるためには)、他のヘッジとなる通貨を探したのでした。
・最近のランドは金との連動性があり、金(GOLD)とUSDの逆相関から、
・USDとHKDはペッグしているので同じ動きとなることから、

ヘッジペアには
ZAR/JPY&USD/CHF
ZAR/JPY&USD/JPY
ZAR/JPY&HKD/JPY
が考えられる。

このペアの組み合わせの選び方は、
ともにプラススワップであることである。
高金利のランド円をメインにペアを選んだこと。


<ドルスイスを選んだわけ>
相手はドルスイスではなくドル円のほうがいいのでは?
という方がいらっしゃるかもしれません。

もしかしたら、そうかもしれません。


<ヘッジはドル円の人の主張>
ちなみに、ドル円のほうがいいという人の意見は下記のようなものです。

御存知のように、ドル円は、
1995年4/16 の ドル円 79.70円 という歴史的な円高もありますが、

最近では、
1999年11月 101.34円 や
2005年1月 101.67円
が底と見れます。

つまり、
2003年から最近までは、ドル円は約100円~120円のレンジ相場でした。(※)
=120円から100円までの、20円のドローダウン:レバレッジ5でOK
※最近123円越えをしましたが、この記事ではロングポジを考えているのでこのレバには問題ないわけです。

そして、ここ数年のマネーの動きは
・ドル→欧州通貨
・資源国通貨の上昇
・新興国への投資 

ここ2~3年の退職金の合計は、50兆円~80兆円といわれ、低金利の日本では資産運用のため円を売る。
ならば、ドル円は円安方向にあり、含み益がありそうなドル円にすべきだ。

さらに、ユーロドルを見ればわかるように、ドルを売り、欧州通貨を買う動きがある。
ドルスイスロング(ドル買い・欧州通貨売り)では長期的には、チャート上右肩下がりであり、
スイングトレードならまだしも、スワップ狙いの長期保有にはヘッジペアとしてはドルスイスはふさわしくない。

というもの。

もっともである。。。
反論の余地はない(汗。。。

<ドルスイスを選んだのは個人的な趣味>

ドルスイスを選んだのは私の個人的な趣味です。御了承ください。

それは、私がヘッジとしてドルスイスに興味があるのは、
(スイングトレード等で)ポートフォリオを組むと、ドルスイスはキーとなる特殊な通貨だからです。

たとえば、相関係数を見ると逆相関の関係にあるのは、
ドルスイスとキウイ円
ドルスイスとポンド円
ドルスイスと豪ドル円
(資料:ヒラリーマン投資家の外国為替証拠金取引より)


となり、まさにキーとなる通貨のため、ヘッジにはついドルスイスに興味を持つわけです(^^)

さらに、個人的にはランド円はスワップ狙いではなく、変動率を使ったトレードに興味があるため、
このような、答えになっています。
御了承ください。


<ヘッジ比率は次回>
横道に外れて長くなってしまったが、
次回は、ヘッジ比率であるが、ランド円&ドルスイスを考える。

つづく。

謝辞:
このZARヘッジの件では
南アフリカランド研究所(ランケン)において多くを学ばせていただきました。
この場にてお礼申し上げます。


追伸:前回の記事にて「拍手」をクリックしていただいた方へ

「当方、兼業トレーダーというのを言い訳に、平日はトレードで時間がなく、ブログ更新までは。。。」
と怠けていましたが、貴方の「拍手」に応えるため、平日の本日記事を書いてみました(^^)
まだまだ、勉強中のため未完成部分が多いのですが、ご覧いただけるとうれしいです。
これまで同様、ブログ更新は、亀のようにノロイのですが、
気長にお付き合いお願いします。

テーマ : 株式市況 - ジャンル : 株式・投資・マネー

コメント

こちらこそありがとうございました

Saru999さん

こんばんは。
久しぶりに遊びに来てみましたら、こんな所で謝辞を頂いているとは思いませんでした。
こちらこそ、あの時は大変お世話になりまして、感謝しております。
相変わらず、ランド取引されてらっしゃるようでなんとなく嬉しいです。
しかもご自分なりに発展させて昇華されているので頭が下がります。
ほんと、勉強熱心でいらっしゃいますね。
私も少しSaru999さんを見習って他の通貨ももっと勉強すべきですね。
どうもランケンのせいで偏った・・・
しょうがないんですが、他の通貨まであまり追っかけられなくて。スイスフランなんてさっぱりだったりします。

こんにちはっ!

ランド、私も保有中に思いました。
スワップ目的でポジったんですけれど、その変動の大きさに、
トレードとして売買した方がおいしいんでないかしら、とか。
でもスプレットが大きいのが難点だと思ってましたけど、
アトランティックでしたっけ、2~3pipだとか???e-77
もう、口座の管理が手一杯で(キャンペーン狙いの)しばらくは手を出せまへんけど(笑)

コメントありがとうございます。

>>FXZARさん

その節はありがとうございました。
私にとってはあのときがあったからこそ、いまだにランド円トレードをしています。

年初はランド円ショーターとしてトレードしていましたが、最近は、ロングもショートも両方取れたらいいな。。。
なんて、欲張りなことも考えています。

お気づきの点等ありましたら、御指導よろしくお願いします。




>>さくらさんへ
今は円安なので、含み益がドンドン増えていますよね。
>アトランティック
今回の私の公開口座はその会社を使う予定です。
スプが小さいので、数日間のスイングや、損切りもできそうなので。。。

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saru999

Author:saru999
(投資との出会い)
若い頃から投資に興味は持っていました。当時は個別株の本を読んでいました。
そんなときに、外貨預金の発展形としてFXに出会いました。
当時はまだ為替投資が一般に始まったばかりでした。
いろんな人が、他市場の商品相場の手法、株式相場の手法、オプションの手法をFXに持ち込みそれを学びながらトレードしました。

(投資経歴 )
私自身はもいろんなトレードをしました。
シストレ逆張りトレード、裁量トレードやトレンドフォローから始めました。
うねりとり、つなぎうりもしました。
高金利通貨売り等大衆と逆のポジションを取るトレードもしました。
保有期間も日足・中期足・短期足等色々やりました。
さらに、数年前からは自動売買プログラムで資金を運用するようになりました。
MT4/EAを使うようになってトレードの精神的負荷は少なくなりました^^


(現在)
3つの時間軸と手法で運用をしています。
短期はFX。MT4・自作系EA(自動売買プログラム)で為替・金・銀を運用しています。
中期は225オプションです。サヤトリ系トレードを研究しています。
長期は人民元積立投資+つなぎトレードです。
投資を始めて約10年になりますが、投資は奥深く興味が尽きません。
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