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ランド円のスワップを捨てて:ランド円トレーダーへの道4

たしかに、高金利通貨ランド円スワップは魅力的である。
しかし、なぜランド円の外貨預金のような保有はうまくいかないのだろうか

そこで、その理由を考えたい。

(ランド円の変動率)
ところで、スワップ派に向いている通貨は
・高金利通貨。
・変動がなるべくすくないこと。

この2条件である。

今回、ランド円は「高金利通貨」なので、この条件はクリア。
そこで、ランド円の変動を検討する。

その調べ方は、標準偏差。これはバラツキぐあいを示す数値である。

簡単言えば、この数値が大きいほど、大きく変動することを示し、
反対に小さいほど、あまり動かない。

もちろん、スワップ狙いにはこの数値が小さいほどいいわけだ。

標準偏差を求めると、

USD/JPY:7.46%
ZAR/JPY:15.77%

データは2006年6月1日~2007年5月末の1年を使用。日足・終値
※(ヒストリカル・ボラティリティ)変動率の標準偏差

このように、ランド円のほうが、変動が大きいのである。
スワップ目的には、「変動がすくない」ことが理想ため、
この点から、外貨預金のようにスワップ目的の保有には、ランド円は向かないことがわかるのである。



(VaR:※)
さらに、VaRを計算してみた。

ここで、バリュー・アット・リスク(VaR)とは、相場が不利な方向に動いたときに、一定の範囲内の確率で、最大どのくらい損失をするか見積もる手法です。

期間は1年。信頼区間99%をそれぞれを算出する。
スワップは、ドル円を4.6%:ランド円を8.03%とする。

計算結果は、
ドル円:102.84円
ランド円:11.71円

そこで、
いまドル円を120円として、
レバレッジは、
今ドル円を、120/(120-102.84)=レバ6.99なので、
受け取りスワップは、4.6%*6.99=リターン32.15%

一方、ランド円は
今17円として、17/(17-11.71)=レバ3.21なので、
受け取りスワップは、8.03%*3.21=25.77%

ランド円のほうが、受け取りスワップが少ない!!!

ランド円のほうが、よくないわけです。

なんとなく、先日のポートフォリオの結果が、ドル円が50%超に対し、ランド円が10%程度だったわけがわかるんじゃないですか?
外貨預金としてのランド円は魅力がないわけです。

そこで、大きく方向転換をすることになった。

まず、ランド円のスワップを捨てる。
そして、この大きな変動率を使ったトレード手法がないものか。。。。
ここから、私のランド円のトレードが再スタートする。


つづく。。。


___________________________________________________
(謝辞 ※)
スワップ派-年率40%をめざす
VaRの算出方法については、上記ブログのケロさんに御指導いただきました。
そして、当方の繰り返しの質問にもかかわらず、丁寧に対応していただきました。
心より、お礼申し上げます。

テーマ : ★ あなたの人生を変える「魔法のe-book」 国内トップクラスの手法と考え方  - ジャンル : 株式・投資・マネー

コメント

お久しぶりです。

こんにちは。

・・・・・・・耳が痛いです。
スワップ狙いやら、差益狙いやら、分からない取引をしているので・・・

でも、とても勉強になりました。
ありがとうございます。

コメントありがとうございます。

慧さん、コメントありがとうございます。

私も、わからないことだらけです。
これからもよろしくお願いします。

なるほどーーーー!!!

こんばんは。来ちゃいました♪

なんか目から鱗です!!
コレからも勉強させて頂きます!!

コメントありがとうございます。

私も勉強中ですが、よろしくお願いします。

この記事の続きですが、時間に追われてなかなかかけていません。
時間ができたら、、、なんていっていたら、今週も土日が終わってしまいました。

気長にお待ちください。

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saru999

Author:saru999
(投資との出会い)
若い頃から投資に興味は持っていました。当時は個別株の本を読んでいました。
そんなときに、外貨預金の発展形としてFXに出会いました。
当時はまだ為替投資が一般に始まったばかりでした。
いろんな人が、他市場の商品相場の手法、株式相場の手法、オプションの手法をFXに持ち込みそれを学びながらトレードしました。

(投資経歴 )
私自身はもいろんなトレードをしました。
シストレ逆張りトレード、裁量トレードやトレンドフォローから始めました。
うねりとり、つなぎうりもしました。
高金利通貨売り等大衆と逆のポジションを取るトレードもしました。
保有期間も日足・中期足・短期足等色々やりました。
さらに、数年前からは自動売買プログラムで資金を運用するようになりました。
MT4/EAを使うようになってトレードの精神的負荷は少なくなりました^^


(現在)
3つの時間軸と手法で運用をしています。
短期はFX。MT4・自作系EA(自動売買プログラム)で為替・金・銀を運用しています。
中期は225オプションです。サヤトリ系トレードを研究しています。
長期は人民元積立投資+つなぎトレードです。
投資を始めて約10年になりますが、投資は奥深く興味が尽きません。
使用プログラム言語はMQL,EXCELVBA,pythonなど。

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