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同じ方向に動く(相関係数)のURL

//近況

1週間が早かった ^^;
・・・
3連休から始まった今週。
日曜はPCの模様替え。これまで畳にあぐらをかいて座っていましたが、テーブルにPCをおいて椅子に座るようにしました。腰とヒザへの負担が少なくていい感じです。
・・・
祭日明けは暑さに負けて、クーラーを使い始めました。
何分たっても冷えません。
窓を開けた方が涼しいような気がしてきました。
???
クーラーのリモコンを見ると「暖房」の文字が。..
冬使ったまま「暖房」だったんですね(恥
・・・
「冷房」設定にして無事冷えてきました。
めでたしめでたし。 ^^v


ボーとしていたらすぐに週末になりました。
・・・
週末は肌寒いようくなり長袖を着ています。。。

あっという間の1週間でした...





//
FXの話。今回は相関係数のURLの紹介です。

トラリピをしている人は、すべての通貨が”同時に"含み損にならないように動きの違う通貨を組み合わせます
くるくるワイドの人も固定ロングとつなぎ売りトラリピの通貨の組み合わせは、同時に動く・真逆に動く、という組み合わせを考える必要があります。

そのときに、使えるのが相関係数です。
相関係数とは、同じに動くのを「1」として、真逆に動くのを「-1」として、表現します。
1のを同じ口座に入れると、同時にドローダウンが起こります(滝汗
-1のを入れると、含み益と含み損がプラスマイナスで、ドローダウンが少なくなります。

さて、その数値ですが、EXCEL関数で求められますが、、、
結果だけ知ることが出来たら便利ですよね。
今回は、結果の情報提供してくれているURLを紹介するという記事です。

1,
最初のURLはこちら。
http://hojin.ctot.jp/markets/correlation.html
過去200日間のデータを元に相関係数が出ています。
2012072101


たとえば、豪ドル円とランド円の相関係数は0.95。
と、同じに動く「1」に近い数字です。
ですから、豪ドル円買いと、ランド円買いを同じ口座にすると、同時にドローダウンする訳です。

ほかの例ではにも、豪ドルドル米ドルと米ドルカナダの相関係数は-0.78。
真逆に動く[-1]に近いわけです。
逆方向へ動くのでドローのタイミングはずれて、口座全体にはいいわけです。





2,
もうひとつ別のURLの紹介です。
http://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/currency-correlation

2012072102

相関係数は検証期間によって変化をします。
そこで、トレード期間にあった数値を使うようにしたり、期間を変えて統計を取っても安定的な数字の物をトレードしたりします。
このURLは、1週間、1ヶ月、3ヶ月,6ヶ月、1年、2年と異なる期間のデータが公開されています。

たとえば、金(XAU/USD)と銀(XAG/USD)は、平均で0.80。
全期間で同時に動いています


同様に,金(XAU/USD)と、豪ドル・米ドルは、0.50~0.80。
それなりに同じ方向で動くようです。




3
http://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/currency-correlation

2012072103

同じURLですが、相関係数を数字でなく、泡[Bubble]で表現したページもあります。
視覚的でおもしろいですね。

相関係数が同方向へ動く「1」の時に赤泡。
ユーロドルとポンドドルが同じように動く赤泡。
ユーロドルとドルスイスは逆方向に動く青泡。

ユーロドルと豪ドル米ドルには関連性があるときとないときとあるようです。






ファンダメンタルズから、、、と言う解説もあります。
しかし、それとは違う統計的な手法を使うことで、トレードの優位性ができる場合があります。なぜならば、数年前と今では同じに動く通貨が違ったりするので、過去の経験より、相関係数のようなデータ解析というのがいい場合もあるわけです。

トラリピ・くるくるワイド・システムトレーダー・さや取り‥と、いろんな人たちから相関係数は注目されています。
興味のある方は、たまにURLをのぞいてみてくださいね♪
いいことあるかもしれません ^^






//////
追記)
本記事とは無関係の注意書きです。
MT4でForex.comJPを使っている方へ。
各人にすでにメールが来ていると思いますが、、、念のために書いてみます。
ひとことでいうと、7/30月曜朝にサーバーを切り替えないとEAが正常稼働しなくなるという話。
詳しくは同社HPへ
http://jp.forex.com/jp/company/2012/information_0710.shtml

つまり、FOREXcomのMT4のサーバー変更情報です。
FOREX.comJapanLive-8からFOREX.comJapanLive-12へ。
切替日は7月30日月。EAやインディケーターも再設定必要です。
同日以降Live-8は使えないそうです。

変更はご自身のMT4にログインして下記のように変えます。
2012072104
変更は1週間後の7/30月の朝です。

リアル口座を使っている方はご用心ください。







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コメント

No title

相関関数表、たくさんのペアーが、載っているのが、ないんですよね。何年か前のは、たしか、あったですが、、。
7月30日ですか。10日も先だと、忘れちゃいそうです。

No title

僕もたまにやります。

暖房なのに、温度表示が20度とかだと騙されます。ここら辺は改善して欲しいですね。

我々は、とにかく、その温度にしてくれれば良いので。

No title

FOREX.com 私は関係ないかと思ってたら、
関係ありました・・・w
記事ありがとうございます^^

コメント返し

こじろうさんへ
私が知っている範囲では最初のURLが通貨数はおおいかも。
あとは、MT4インジで自分で出すしかないかなぁ。

masaruさんへ
仲間がいて嬉しいです(喜
季節の変わり目は、ついありますよね ^^
それにしても、あんなに暑かったに、今日は肌寒いです。

ひまママさんへ
興味を持ってもらえて嬉しいです。
サーバーが変わるようですね。
私も1週間後はやってみます♪

こんばんは♪

セントラル短資さん・・・昔は(^▽^;)
よくお世話になっていましたが・・・
こんな 資料もつくってくれてるんですね・・・
スゴイ・・・

どれもこれも 中途半端だから・・・・
こういうのをつかって・・・考えるのもありですね(*^▽^*)
ありがとうございます♪

MT4のサーバーは 今回も大丈夫でした(^▽^;)
最近、スプが狭くなってて びっくりしているForex.comです・・・
EAが いつもよりもたくさん
ポジポジしているような気がするのですが・・・
気のせいなのかなぁ・・・・・
?????

No title

ここ何日か涼しかったですが、明日から夏再開みたいです。

コメント返し

くるり♪♪♪さんへ
セントラルさんはおもしろい資料がありますよね。
それから、MT4のサーバー大丈夫だったんですね。
良かったです。

エオリアさんへ
数日、涼しくて体が楽だったんですが、、、
また暑くなるんですね。。。

No title

saruさんの意外な一面が^^
暖房設定のままって・・・確かに暑いハズです。www
暑い日はガリガリ君がオススメです♪♪

コメント返し

伊達猫さんへ
ガリガリ君ですね。アイスがおいしい季節になってきましたね。
というか、毎日暑すぎます。
東北は少しは涼しいのかなぁ。もし、そうならば、伊達猫さんがうらやましいです。

通貨ペア追加しないと収益ガタ落ちしてます。

けど、安易に追加するとハマるような気がするし・・・(悩

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saru999

Author:saru999
(投資との出会い)
若い頃から投資に興味は持っていました。当時は個別株の本を読んでいました。
そんなときに、外貨預金の発展形としてFXに出会いました。
当時はまだ為替投資が一般に始まったばかりでした。
いろんな人が、他市場の商品相場の手法、株式相場の手法、オプションの手法をFXに持ち込みそれを学びながらトレードしました。

(投資経歴 )
私自身はもいろんなトレードをしました。
シストレ逆張りトレード、裁量トレードやトレンドフォローから始めました。
うねりとり、つなぎうりもしました。
高金利通貨売り等大衆と逆のポジションを取るトレードもしました。
保有期間も日足・中期足・短期足等色々やりました。
さらに、数年前からは自動売買プログラムで資金を運用するようになりました。
MT4/EAを使うようになってトレードの精神的負荷は少なくなりました^^


(現在)
3つの時間軸と手法で運用をしています。
短期はFX。MT4・自作系EA(自動売買プログラム)で為替・金・銀を運用しています。
中期は225オプションです。サヤトリ系トレードを研究しています。
長期は人民元積立投資+つなぎトレードです。
投資を始めて約10年になりますが、投資は奥深く興味が尽きません。
使用プログラム言語はMQL,EXCELVBA,pythonなど。

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